2019.10.23(수)

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금융당국, 26일 우리금융 D-SIB 지정 BIS비율 11.5% 이상 맞춰야…내년 내부등급법 적용하면 충족 가능

원충희 기자공개 2019-06-18 07:49:20

이 기사는 2019년 06월 13일 16:57 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

금융당국이 이달 26일 시스템적 중요은행·금융지주(D-SIB)를 지정 발표한다. 우리금융지주가 신규 지정될 것이 유력한 상황이다. D-SIB로 선정된 금융지주는 내년부터 보통주자본비율 8% 이상, BIS총자본비율 11.5% 이상을 맞춰야 하는데 우리금융은 아직 감독수준에 미달하는 것으로 파악되고 있다.

13일 은행권에 따르면 금융당국이 조만간 '2020년도 D-SIB 선정' 작업을 마무리하고 결과를 발표할 예정이다. 금융위원회 정례회의에서 승인 받아야 하는 사안인 만큼 오는 26일 발표가 유력하다.

금융당국 관계자는 "D-SIB 지정은 금융위 정례회의 의결을 거쳐야 하는데 정례회의는 2주에 한번 씩 수요일마다 개최된다"며 "최근에 열린 정례회의가 지난 12일이니 일정에 차질이 생기지 않는 한 다음 개최일은 26일이 될 것"이라고 설명했다.

D-SIB는 부실화될 경우 금융시스템 리스크를 초래할 수 있는 대형은행 또는 금융지주회사를 뜻한다. 국제적 은행감독기구인 '바젤위원회'는 주요 은행과 금융지주사를 D-SIB로 지정해 특별 관리할 것을 권고함에 따라 국내에는 2016년부터 도입됐다.

시스템적 중요은행 평가결과

회계연도 말 기준 총자산 5조원 이상의 은행과 금융지주를 대상으로 시장영향도를 평가해 매년 6월마다 새로 지정한다. 산업은행, 수출입은행, 기업은행 등 국책은행과 인터넷전문은행을 제외한 모든 은행 및 금융지주가 대상이다. 지난해에는 신한금융지주, 하나금융지주, KB금융지주, 농협금융지주와 우리은행이 선정됐다.

또 다른 금융당국 관계자는 "통상 시장영향력이 큰 대형은행들이 D-SIB로 선정되는데 작년에는 우리금융지주 출범 전이라 우리은행만 지정됐다"며 "금융지주를 D-SIB로 지정하면 자회사 은행도 자동적으로 지정되기 때문에 올해는 우리금융지주가 선정될 가능성이 유력하다"고 전했다.

올해 D-SIB로 지정된 은행 혹은 금융지주사는 내년부터 1%포인트의 추가자본 적립 의무가 부과된다. 현재 은행 및 금융지주사 최소자본요건은 보통주자본비율 4.5%, 총자본비율 8% 이상이다. 여기에 금년부터 자본보전 완충자본으로 각각 2.5%포인트씩 추가됐다. 이를 감안해 D-SIB가 지켜야 할 자본규제는 보통주자본비율 8% 이상, 총자본비율 11.5% 이상이다.

지난 3월 말 우리금융지주의 BIS총자본비율은 11.06%. 최근 발행한 3000억원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 반영하면 약 11.2%로 예상된다. 감독수준(11.5%)에 미달하는 수치다. 다만 내년 초에 위험가중자산 내부등급법 도입을 금융당국으로부터 승인받으면 D-SIB 규제수준을 충분히 맞출 수 있을 것으로 예상된다.

은행권 관계자는 "금융업권의 위험가중자산 산출법은 전체 금융회사의 표준치를 적용하는 표준등급법과 해당 금융사의 자체적 특성을 반영한 내부등급법으로 나뉘는데 통상 내부등급법을 통해 산출된 자기자본비율이 표준등급법 보다 높게 나온다"며 "그러나 내부등급법을 쓰려면 금융감독원 승인심사와 함께 1년여간 시범운영을 거쳐야 하기 때문에 올 1월 출범한 우리금융은 내년 초에나 승인이 가능할 것"이라고 말했다.
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