2019.08.26(월)

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[thebell League Table]123개 펀드 진입·27개 이탈…11개는 '청산'[헤지펀드/퇴출입 헤지펀드]씨앗운용 '첫선' 수성·아이온 '다수 청산'

이민호 기자공개 2019-07-16 13:00:00

이 기사는 2019년 07월 10일 14:24 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2019년 상반기 더벨 헤지펀드 리그테이블에 신규로 이름을 올린 펀드는 123개로 집계됐다. 반면 39개는 자취를 감췄다. 이 중 27개는 설정액이 100억원 미만으로 쪼그라들며 헤지펀드 리그테이블 진입요건을 충족하지 못했다. 11개는 청산됐고 1개는 만기 도래에 따른 청산 예정 펀드로 분류돼 포함되지 않았다.

◇씨앗, 초기 설정펀드 '등장'…빌리언폴드, 존재감 '증명'

씨앗자산운용의 초기 설정 펀드들이 운용기간 1년이 경과하며 헤지펀드 리그테이블에 처음으로 모습을 드러냈다. 2017년 12월 설립된 씨앗자산운용은 2018년 1월 '씨앗멀티-眞전문투자형사모투자신탁'과 '씨앗멀티-仁전문투자형사모투자신탁'을, 두 달 후인 3월에는 '씨앗멀티-信전문투자형사모투자신탁'을 잇따라 설정했다.

멀티헤지롱숏전략을 구사하는 씨앗자산운용의 펀드들은 설립 초기 자금모집에 어려움을 겪었으나 이후 우수한 수익률을 증명하며 리테일자금을 끌어들였다. '멀티-眞'은 설정액 956억원으로 상반기 6.91%의 수익률을 기록했다. 400억원대 설정액을 보인 '멀티-仁'과 '멀티-信'은 7%를 웃도는 수익률을 달성했다.

빌리언폴드자산운용의 3개 펀드도 운용기간 1년이 경과하며 신규 진입했다. 이번에 진입한 '빌리언폴드 Billion Beat-RV 전문투자형사모투자신탁', '빌리언폴드 Billion Beat-ED 전문투자형사모투자신탁', '빌리언폴드 Billion Beat-MS 전문투자형사모투자신탁'은 멀티스트래티지(Multi-Strategy) 헤지펀드 리그테이블에서 수익률 상위 10개 펀드에 모두 포함되는 기염을 토했다.

CK골디락스자산운용의 'CK골디락스 ALGO PLUS 전문투자형 사모투자신탁 제1호'는 설정액을 150억원으로 늘리며 재진입에 성공했다. 'CK골디락스 ALGO PLUS 전문투자형 사모투자신탁 제3호'도 설정액 257억원으로 새로 포함됐다.

알고리즘을 이용한 시스템 트레이딩을 주요 전략으로 취하는 CK골디락스자산운용의 펀드들은 지난해 말 재간접으로 진입했던 기관자금이 환매되며 양호한 수익률에도 불구하고 설정액이 크게 쪼그라든 바 있다. 올해 들어 리테일자금 비중을 늘리는 등 설정액 확대에 성공했다.

신규진입 펀드 중 설정규모가 가장 큰 펀드는 지난해 2월 출시돼 2052억원을 끌어모은 '삼성다빈치전문투자형사모투자신탁 제2호'다. 이 펀드는 장·단기 채권의 가격차이를 이용하는 차익거래 전략을 구사한다. 상반기 수익률은 1.50%를 기록했다. 지난해 '삼성다빈치전문투자형사모투자신탁 제1호' 수익자들이 이 펀드로 이동하며 설정규모가 크게 늘어난 것으로 알려졌다.

◇삼성헤지, 설정액 '감소'…수성·아이온, 청산 '다수'

삼성헤지자산운용의 '삼성H클럽프레투스R전문투자형사모투자신탁제1호'와 '삼성 H클럽 하이브리드 전문사모투자신탁 제2호'는 큰 폭의 설정액 감소를 보이며 헤지펀드 리그테이블에서 제외됐다. 지난해 102억원이었던 'H클럽프레투스R1호' 설정액은 올해 상반기 1억원 이하로 줄어 사실상 개점휴업 상태에 들어갔다. 'H클럽하이브리드2호' 설정액도 이 기간 180억원에서 26억원으로 감소했다.

삼성헤지자산운용 관계자는 "'H클럽프레투스R1호'는 현재 수탁고가 6000여만원 수준으로 청산절차를 밟고 있는 단계"라며 "'H클럽하이브리드2호'는 연초 이후 성과가 다소 부진한 데다 만기가 얼마 남지 않아 일부 수익자의 환매가 있었다"고 설명했다.

지난해 486억원까지 설정액이 늘었던 '피데스 S&S 아세안공모주 전문투자형 사모투자신탁 제1호'는 베트남시장 부진으로 기관투자자 중심의 환매가 발생하며 올해 상반기 92억원으로 줄었다. 이 기간 '미래에셋스마트Q멀티매니저전문투자형사모투자신탁1호' 설정액이 255억원에서 94억원으로 줄었고, '코리아에셋 클래식 글로벌 공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호[채권혼합]'도 205억원에서 98억원으로 감소했다.

올해 상반기 청산되며 헤지펀드 리그테이블에서 제외된 펀드 중에서는 수성자산운용과 아이온자산운용의 펀드가 많다. 수성자산운용의 청산된 펀드에는 '수성멀티에셋 전문투자형사모증권투자신탁', '수성멀티에셋 전문투자형사모증권투자신탁 2호', '수성하이일드공모주N멀티에셋 전문투자형사모투자신탁'이 포함됐다. 아이온자산운용 펀드 중에서는 '아이온 제우스 Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 제1호', '아이온 가이아 전문투자형 사모투자신탁 제1호', '아이온 아테나 전문투자형 사모투자신탁 제2호'가 청산으로 제외됐다. 운용전략상 펀드 신규설립과 청산이 빈번하게 발생하는 하우스의 특성이 반영된 것으로 풀이된다.

지난해 1021억원의 설정액을 보였던 '키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제4호'도 올해 상반기 청산되며 자취를 감췄다. 이외에 2017년 10월 설정된 '교보증권Royal-Class레포Plus채권투자형2Y전문사모투자신탁제1호'는 헤지펀드 리그테이블 진입요건을 충족했지만 만기 도래에 따른 청산 예정 펀드로 제외됐다.

(6시각물)헤지펀드리그테이블_퇴출입헤지펀드
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