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갈길 바쁜 JB금융, 첫단추는 신용평가체계 통합 [내부등급법 이슈 진단] ②전북·광주은행 '따로국밥'…동일차주, 동일등급 나와야

김현정 기자공개 2019-07-23 10:53:23

이 기사는 2019년 07월 19일 14:03 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

"같은 조건을 넣었음에도 지주 따로, 전북은행 따로, 광주은행 따로 다른 등급이 나오는 시스템으로는 내부등급법이 요원해 보였다."

금융당국 관계자는 JB금융지주와 전북은행이 내부등급법 구축을 시작하기 앞서 이 같은 문제점을 지적했다. JB금융그룹이 내부등급법 도입을 위해 가장 보완해야 할 사항은 바로 '따로 국밥'걑은 신용등급체계라는 것이다.

JB금융은 올 상반기 금융감독원으로부터 내부등급법 도입방안에 대한 의견을 청취하고 관련 작업을 진행 중이다. 현재 JB금융지주와 전북은행은 표준등급법을, 광주은행은 내부등급법을 사용하고 있다.

표준등급법은 신용등급 체계를 대략적으로 잡아놓고 있어 필요이상의 자본을 쌓아야 하는 경우가 생기게 된다. 실제로 'A-' 등급에 해당되는 차주지만 표준등급법에는 'B'로 분류되기 때문에 은행 입장에서 필요자본이 더 많아지는 것이다.

반면 내부등급법은 은행 자체 신용평가시스템에 의해 산출된 리스크 측정 요소를 활용, 위험가중자산을 산출하는 방식이다. 내부등급법 기준으로 위험가중자산을 책정할 경우 감독당국이 제시한 표준등급법보다 적게 나오는 경향이 있다. 위험가중자산이 줄어드니 자연스레 자기자본비율 상승효과도 얻게 된다.

jb금융지주 위험가중자산1

문제는 전북은행과 광주은행의 신용평가체계가 따로 놀고 있다는 점이다. 광주은행의 경우 과거 우리금융그룹 소속시절 내부등급법을 승인받았다. 이렇다보니 전북은행과 시스템적으로 다르게 결과가 산출될 가능성이 있다.

이럴 경우 자기자본비율을 자의적으로 높일 소지가 생기기도 한다. 만일 한 차주가 광주은행 모형에서는 'A-' 등급을 받고 전북은행 모형에서는 'B+' 등급을 받게 된다면 JB금융이 자본을 덜 쌓아도 되는 광주은행으로 대출을 몰아 자기자본비율을 높일 수 있다.

최근 김기홍 JB금융 회장이 리스크 관리 전문가 이승국 상무를 외부에서 영입한 뒤 JB금융 리스크관리본부장(CRO)과 광주은행과 전북은행의 위험관리책임자 및 리스크관리본부장을 겸직시킨 인사 조치도 이런 과제를 우선적으로 해결하기 위한 것으로 파악된다. 이 상무는 현재 JB금융과 광주은행, 전북은행을 오가며 지주와 두 은행 간의 리스크관리 체계를 유기적으로 구축하는 데 힘쓰고 있다는 후문이다.

김 회장은 전북은행과 JB금융이 자체적으로 수년 동안 준비해왔던 내부등급법 작업을 전면 백지화하고 광주은행의 내부등급법을 업그레이드해 JB금융과 전북은행에 적용한다는 계획을 밝혔다.
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