이 기사는 2019년 09월 05일 07:35 thebell 에 표출된 기사입니다.

"국내 증권업계에서 프로그램 투자가 주류였던 적은 없고 인공지능(AI) 쪽은 이 보다도 소수 영역입니다. 그러다 보니 이 분야에 관심을 가진 분들이 크래프트테크놀로지스로 모이게 됐는데, 이렇게 형성된 문화적 자산이 경쟁력이 된 것 같습니다."

김형식 크래프트테크놀로지스 대표(사진)는 "2016년 법인화 이후 AI와 투자 양측에서 지식을 가진 우수 인재들이 다수 합류했다"고 말했다. 서울대 전기공학부를 졸업하고 동대학원에서 경제학 석사를 마친 김 대표는 별다른 소속 없는 야인으로 수학과 실무를 병행하며 AI 금융시장을 개척해 왔다.

김 대표는 "2007년 금융위기 이후 알고리즘이 작동하지 않게 되는 주기가 계속 짧아져 왔다"며 "한번 만들어 놓으면 1~2년 간 활용할 수 있던 과거 모델로 더 이상 수익을 내기 어려워져 딥러닝 투자를 시작해 법인화한 것이 지금의 크래프트크놀로지스가 됐다"고 설명했다.

알고리즘 트레이딩이 활성화해 있는 해외 대형 증권사에선 수백여명의 리서처를 붙여 이를 보완하기 위한 시도에 나섰다. 김 대표는 여건이 되지 않는 국내 환경을 감안, 딥러닝을 활용한 노모델(No-Model) 트레이딩으로 방식을 선회해 ETF를 개발했다. 이렇게 개발한 1·2호 ETF는 지난 5월 뉴욕증권거래소에 상장돼 현재 미국 벤치마킹 지수를 훌쩍 상회하는 성과를 내고 있다.

현재 크래프트테크놀로지스가 최근 집중 추진 중인 신사업은 △1·2호 ETF 연계 상품 개발 △3·4호 ETF 개발 △AI 주문집행 엔진(AXE) 기반 외환(FX)·원자재(Procurement) 거래처 확보 등 3가지다. 이 중 3호 ETF의 경우 이르면 내달 뉴욕증권거래소 상장 절차를 밟게 될 전망이다. 김 대표는 "미국 대형주 기반에 고배당형 ETF가 될 3호는 현재 파일링 작업을 진행 중"이라며 "AI 기반 운용을 통해 4~5% 배당받는 상품으로 개발했다"고 설명했다.

4호 또한 구체적인 윤곽이 나온 상태다. 김 대표는 "트래픽 기준으로 세계 금융포털 2위인 인베스팅닷컴과 업무협약을 맺고 개발에 필요한 데이터를 제공받았다"라며 "유저들이 조회하는 데이터를 기반으로 ETF를 개발해 판매까지 AI를 기반으로 하는 새로운 모델을 만들고 있다"고 말했다.

외환과 원자재 거래 시 유리한 구매 시점을 알려주는 AXE FX와 AXE Procurement는 이미 개발을 마치고 영업을 본격화하고 있다. 김 대표는 "외환 거래와 원자재 구입은 헤징으로 비용을 절감할 수 있는 룸(Room)이 많다"며 "국내에 이를 시스템화해 운영 중인 곳이 많지 않아 현재 여러 기업과 검증작업(POC)을 진행 중"이라고 밝혔다.

김 대표는 끝으로 다양한 금융 영역에 AI를 접목해 사업을 확장해 나갈 계획을 밝혔다. 김 대표는 "사람이 중요한 분야다 보니 현재 진행 중인 사업과 관계 없이 우수한 인재를 지속 영입해 다양한 시도를 해볼 것"이라면서 "자체 상품 출시 후 레코드를 축적해가는 과정에서 자연스레 형성된 브랜딩과 집합 맨파워로 해외 기업들과 경쟁해나갈 것"이라고 강조했다.