이 기사는 2019년 10월 31일 11:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

"최근 수년간 글로벌 경기지수가 롤러코스트를 타고 오르내리면서 금융시장의 변동성도 확대되고 있다. 하나금융그룹의 조기경보프로세스 혁신은 이 같은 추세에 대응하는 적절한 선택으로 보인다."

'2019 더벨 리스크 매니저 어워즈(thebell Risk Manager Awards)' 심사단이 하나금융지주를 금융지주 권역 최우수상으로 선정하면서 남긴 총평이다. 지주회사는 그룹 리스크관리의 컨트롤타워로 무엇보다 조기에 위험신호를 감지하고 계열사들과 공유하는 게 핵심이기 때문이다.

황효상 하나금융지주 그룹리스크총괄 부사장(CRO·사진)도 같은 부분을 강조했다. 그는 "작년 초만 해도 전반적인 금리인상이 예고됐지만 지금은 오히려 하락세로 접어들었다"며 "금리가 예상을 빗나가는 등 대내외 시장지표가 흔들리는 현 상황에 대응하기 위해선 위험조기감지능력 제고가 필수"라고 말했다.


하나금융이 자체 개발해 운영 중인 그룹 조기경보지표, 일명 HWI(Hana Warnig Index)가 대표적이다. 과거 15년 이상의 대내외 외환·주식·채권시장 금융지표들을 종합적으로 반영, 개발한 스트레스 지수다.

그룹 리스크관리 부서에선 HWI를 포함한 제반 시장지표를 실시간 모니터링하면서 특정 임계치를 돌파할 경우를 주시하고 있다. 만약 임계치를 넘어서면 그룹 차원의 위기상황단계를 격상해 계열사로 전파한다. 그러면 계열사들은 사전에 정해진 매뉴얼에 따라 단계별 대응조치를 취하고 경영진에게 보고하는 등 체계적인 대응을 한다.

황 부사장은 "과거에는 서브프라임 사태, 그리스발 위기 등 위험수준의 이벤트가 간헐적으로 일어났다면 최근에는 브렉시트, 미중 무역분쟁, 한일 경제분쟁 등 경계수준의 이벤트가 자주 발생하는 추세"라며 "강도는 약하지만 빈도가 잦아진 만큼 향후 굵직한 이벤트가 발생할 수 있어 주의깊게 모니터링 하는 중"이라고 설명했다.

조기경보 프로세스는 기업부실징후 정보수집에도 활용되고 있다. 언론, 증권가, 기업현장, 사채시장 등 다양한 경로를 통해 기업정보를 수집하고 이 가운데 부실징후정보는 데이터 마트에 집중 관리된다. 정보관리 전담팀에선 수집된 정보를 분석, 정보등급을 분류해 계열사와 매일 공유하고 해당부서는 이를 토대로 신용위험을 점검, 필요시 업체별 액션플랜을 수립한다.

이 같은 프로세스는 기업조기경보시스템으로 진화했다. 기업의 부실징후를 조기에 포착해 여신사후관리에 활용함으로써 잠재부실여신 발생을 최소화하고 있다. 황 부사장은 "조기경보항목을 매일 시스템적으로 자동 체크해 부실징후가 발견되면 결과를 계량화하고 조기경보등급을 자동 산출한다"고 말했다.

조기경보등급은 그린(Green), 옐로우(Yellow), 오렌지(Orange), 레드(Red)로 산출돼 현장실무자들에게 전달된다. 그린과 옐로우는 영업점장과 릴레이션 매니저(RM)에게, 오렌지와 레드는 점장과 RM은 물론 영업본부장과 신용감리부에도 2차 전달된다. 이들의 리뷰를 통해 A, B, C, D로 다시 리뷰등급 판정을 받는데 이때 D로 판정된 기업은 중점관리에 들어간다.

황 부사장은 "이런 시스템을 통해 주요 건전성 지표를 획기적으로 개선하면서 대손비용 부담이 현저히 줄었다"며 "요즘은 경제요인보다 정치적 이슈로 인해 금융시장 변동성이 확대되고 기업들도 영향을 받는 터라 조기경보프로세스 혁신과 고도화로 이에 대응하려고 한다"고 말했다.