이 기사는 2019년 10월 31일 11:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

NH농협손해보험은 보험사 자체 리스크 및 지급여력 평가(Own Risk & Solvency Assessment, ORSA) 조기 도입을 결정하고 구축한 데 각별한 의미를 부여했다. ORSA는 보험업계의 위험 관리와 지급여력 능력 제고를 위해 도입됐는데 농협손보가 ORSA 도입 이후 위험관리 부문에서 5년치 역량 강화 로드맵을 제시하는 등의 성과를 냈기 때문이다.

농협손보는 ORSA 도입 과정에서 지급여력 수준과 향후 위험을 감안했을 때 자본확충이 필요하다는 자체 진단을 내렸고 이는 NH농협금융지주가 유상증자를 하게 된 근거로 작용했다. ORSA는 보험사 리스크 대응 능력과 지급여력 평가 역량을 높이는 것을 골자로 도입됐는데 결과적으로 농협손보의 자본 확충에 결정적인 기여를 한 셈이다.


농협손보는 짧은 업력과 작은 회사규모에도 불구하고 보험에서의 위험관리를 중요성을 인지한 경영진의 판단 하에 ORSA를 조기 도입하기로 결정했다. 문연우 농협손보 CRO(사진)는 리스크관리부장 시절부터 농협손보가 ORSA를 비롯한 각종 위험관리 시스템 구축 현장 한가운데 있던 인물이다.

문 CRO는 "농협금융의 선진화된 리스크 관리 체계 아래에서 농협손보의 특수성을 감안해 위험관리 전략 및 체제를 고민해 나온 결과가 ORSA 조기 구축"이라며 "출범 3년 만에 구축에 착수했는데 이른 시기에 훌륭한 성과로 나타났다"고 말했다.

농협손보는 리스크관리 인프라 확충을 시작할 때 도출된 여러 과제들을 단계적으로 나눠 진행하는 유연함을 보여줬다. 농협손보는 먼저 크게 △통제구조 △위험평가 △지급여력평가 △경영에의 활용 등 4개 부문으로 나눠서 ORSA를 준비했다.

여기에서 현황진단을 통해 미비한 사항에 대해 개선과제를 도출해 바로 진행할 수 있는 단기적 과제와 시간이 필요한 중장기 과제를 세워 단계적으로 나눴다. 과제의 중요성과 기간을 유연하게 조정해 중소형사인 농협손보가 ORSA 구축 중 겪을 수 있는 과부하를 막았고 시스템 조기 안착에도 도움이 됐다.

문 CRO는 "사후에 뒤따르는 리스크관리는 결국 실패할 확률이 높기 때문에 위기 조기 예측 등을 위한 사전적 리스크관리 노력이 필요하다는 결론이 났고 이는 ORSA 조기 구축으로 이어졌다"며 "다만 평가 시스템을 넘어 각 사업부서에서 리스크관리 의식을 가지고 일하는 문화도 확산돼야 한다"고 말했다.

그는 "농협손보는 정성적 평가 스코어링 기법을 이용해서 주기적으로 위험 대상을 인식하고 확정하며 대응하는 내부통제 시스템을 갖췄다"며 "최근 유상증자도 향후 3개년 자체지급여력을 추정하고 새 지급여력제도(K-ICS) 아래에서도 목표수준 달성할 수 있는 재무계획을 검토한 결과에 따라 진행한 것"이라고 말했다.

문 CRO는 "농협손보의 기민한 움직임은 농협금융의 리스크 관리에 대한 관심과 노력이 투영된 결과이기도 하다"며 "내부모형을 계속적으로 고도화해 내부모형 승인제도를 대비할 예정"이라고 말했다.