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수출입은행, 바젤Ⅲ 대비 리스크관리 ‘박차’ 운영리스크 관리체계 정비, 신용·시장리스크 하반기부터… 2020년 거액여신관리 집중마크

진현우 기자공개 2020-01-28 14:09:51

이 기사는 2020년 01월 23일 08:18 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국수출입은행이 오는 2022년 도입을 앞둔 바젤Ⅲ 전면시행에 대비해 기존 노후화된 운영리스크 관리시스템 개편에 속도를 내고 있다. 신용·시장리스크는 운영리스크 관리체계를 개편한 뒤 올해 하반기부터 진행할 예정이다. 연초 부실발생 가능성이 높은 기업들의 거액여신관리 목표치도 설정한 만큼 리스크관리에 만전을 기할 방침이다.

2013년 국내에 들여온 국제 은행건전성규제 바젤Ⅲ는 은행권 리스크를 크게 △운영리스크 △신용리스크 △시장리스크로 세분화해 필요자본량을 산출하고 규제수준에 맞추는 게 골자다. 운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부 프로세스, 인력, 시스템으로 인해 발생하는 손실리스크를 의미한다.

수출입은행은 과거 외화채권 발행을 위한 주관사 선정 단계에서 잡음이 발생해 경찰 조사가 진행되고 있다. 수출입은행은 해당 사건이 발생한 뒤 1억달러 이상의 외화채권을 발행할 때 리스크관리본부의 의결 과정을 거치도록 내부 의사결정 체계에 변화를 줬다.

방문규 수출입은행장이 자금시장본부에서 담당하던 채권발행 주관사 선정 절차에 리스크관리본부장의 심의를 추가한 까닭은 부서 간 견제기능을 강화하겠다는 목적이 담겼다. 이번 조직개편을 통해 준법업무팀 인력을 2배로 확대하며 윤리준법실로 부서를 격상한 점도 수출입은행의 법적 리스크를 사전에 관리해 최소화하겠다는 의도다.

수출입은행은 특별계정을 설립해 고위험국가(국가신용도 B+이하)에 인프라투자를 하는 기업들의 금융지원 역할도 강화시켜 나간다는 방침이다. 특별계정 금액은 1조원으로, 정부와 수출입은행에서 각각 5000억원을 조달했다. 작년 12월 수출입은행은 대우건설이 나이지리아 LNG액화터미널 EPC(설계·조달·시공) 계약 수주를 받는데 3억7500만달러를 지원했다.

물론 고위험국가에 금융지원을 제공하는 건 수출입은행에겐 쉽지 않은 결정이다. 일례로 이라크에 진출하는 국내 기업에 수출금융을 지원할 땐 정상여신이라도 대손충당금을 약 30% 가량 쌓을 정도로 위험부담이 적지 않다. 하지만 수출입은행의 고유계정과 분리된 특별계정을 만들었을 뿐만 아니라 리스크관리에도 철저한 검증모델을 적용하겠다는 목표다.

수출입은행이 연초 목표로 수립한 거액여신관리도 중점사항이다. 특히 수주산업인 조선업·건설업의 경기 변동을 수시로 모니터링하며 부실발생 가능성을 최소화하는데 집중할 것으로 보인다. 작년 9월 수출입은행의 고정이하여신(NPL)비율은 2.02%였지만 연말에 일부 대손충당금 환입 효과에 힘입어 약 1.8%대로 자산건전성을 개선한 것으로 알려졌다.

올해부터 수출입은행 리스크관리를 총괄해야 할 이동환 리스크관리본부장은 오는 2022년 도입되는 바젤Ⅲ 대비는 물론 거액여신관리를 중점적으로 마크할 계획인 것으로 알려졌다. 방 행장이 경제 활력 제고를 위해 여신지원 규모를 전년 대비 16% 상승한 69조원으로 잡은 만큼 수익성과 건전성을 모두 아우를 수 있는 리스크관리가 어느 해보다 중요해질 전망이다.
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