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하나은행, 자본적정성 개선 'BIS비율 16%대' 환율 변동에 RWA 감소, 베트남 BIDV 투자 탓 하락한 자본비율 '회복세'

이은솔 기자공개 2020-02-17 14:19:28

이 기사는 2020년 02월 13일 18:23 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

하나은행의 자본적정성이 한 분기만에 큰 폭으로 개선됐다. 환율 변동에 따른 외화대출자산 감소와 관계회사 지분 축소에 따른 가중치 변동으로 위험가중자산(RWA)이 줄어든 덕분이다.

13일 금융권에 따르면 하나은행의 지난해 4분기 BIS비율은 전분기 대비 62bp 상승한 16.12%를 기록했다. 기본자본비율과 보통주자본비율도 각각 13.88%와 13.80%로 각각 39bp씩 올랐다.

하나은행의 자본적정성이 개선된 것은 5분기만이다. 2018년 3분기 이후 하나은행의 자본비율은 하향세를 보였다. 2018년 3분기말 기준 16.51%를 기록했던 하나은행의 BIS 비율은 2019년 3분기말 기준 15.5%까지 약 1%포인트 하락했다. 같은 기간 기본자본비율도 14.17%에서 13.49%로, 보통주자본비율도 13.79%에서 13.41%로 떨어졌다.


특히 베트남 국영상업은행(BIDV) 투자 지분이 RWA에 반영되기 시작한 2019년 3분기 BIS비율 감소폭이 컸다. 작년 9월말 하나은행의 RWA는 180조864억원으로 직전 분기 대비 8조740억원가량 증가했다. 하나은행은 지난해 3분기 이익잉여금을 직전 분기보다 3050억원 추가로 적립했다. 자기자본도 그만큼 늘어났지만 BIS비율의 분모가 되는 RWA 증가분이 워낙 커 자본비율 하락을 막기엔 역부족이었다.

지난해 4분기 하나은행의 자본적정성이 개선된 건 RWA가 감소했기 때문이다. 자본적정성의 지표인 자본비율은 은행이 보유한 BIS 자기자본, 기본자본, 보통주자본 등을 위험가중자산으로 나눠서 계산한다. 분모인 위험가중자산이 줄어들면 자본비율이 상승하는 구조다. 하나은행의 4분기말 기준 RWA는 172조6140억원으로 직전 분기(180조8640억원)보다 8조2500억원이 줄었다.

위험자산이 감소한 가장 큰 원인은 환율 하락에 따른 외화대출의 변화다. 하나은행은 외환은행 인수합병 영향으로 타 시중은행보다 외화대출이 많고 환율에 따른 변동폭도 크다. 2019년 9월말 기준 하나은행이 보유한 외화대출금은 23조3512억원으로 원화대출금(214조4504억원)의 약 11%에 달한다.

원달러 환율은 9월 말 기준 1200원에서 12월 말 기준 1156억원으로 44원 가량 떨어졌다. 하나은행 관계자는 "환율 하락 영향으로 외화대출 자산이 2조 5천억원 가량 조정됐고 이에 따라 BIS 비율이 15bp 가량 상승했다"고 설명했다.

중국 길림은행 유상증자에 불참으로 지분이 줄어든 것도 영향을 미쳤다. 하나은행은 2008년 길림은행에 약 3200억원을 투자했다. 2019년 9월말 기준 하나은행이 보유한 길림은행 지분은 16.98%이었다. 최근 이뤄진 길림은행 유상증자에 하나은행이 불참하면서 보유지분은 15% 이하로 하락했다.

바젤Ⅰ에 따라 관계회사 지분율이 15%를 초과하면 보다 엄격한 가중치를 적용받는다. 길림은행 지분이 15% 이하로 감소하면서 이전에 적용받던 비율보다 완화된 가중치를 적용받게 됐다. 가중치가 낮아지면서 길림은행 지분에 대한 RWA도 감소했다.

위험가중자산을 줄이고 지속적으로 이익잉여금을 축적한 덕분에 하나은행은 BIDV 지분투자로 인해 하락했던 자본비율을 회복할 수 있었다. 앞서 관계자는 "리스크를 최소화하면서 수익을 확대하기 위해 위험가중자산을 지속적으로 관리할 예정"이라고 말했다.

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