이 기사는 2020년 05월 14일 09:58 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행이 은행권 최초로 기업 부정대출 탐지시스템을 시범 도입했다. 신용리스크를 세밀하게 분석하기 위한 조치다. 3개월 가량 운영한 이후 피드백을 받아 정교화할 방침이다.

14일 금융권에 따르면 우리은행은 지난달 기업 부정대출 탐지시스템을 개발해 운영하고 있다. 아직 전 지점에 도입하진 않고 지점의 규모나 지역별로 추려 시범 도입한 단계다.

국내 시중은행 중에서 최초라는게 회사측 설명이다. 현재 국내 은행들은 개인 고객에 대해 이상금융거래 탐지시스템(Fraud Detection System, FDS)을 운영하고 있다. 사기나 부정대출과 관련된 이상징후를 감지해 사전에 차단하는 식이다. 우리은행은 이 대상을 기업으로 확대했다.

이 시스템은 기업의 객관적인 신용도가 아니라 이상행동에 대한 정보를 제공한다. 현장에서 여신을 담당하는 직원들의 단말기에 알림을 띄워 보수적으로 심사를 진행하도록 유도한다.

가령 영업점에서 대출심사를 할 때 대출을 받으려는 기업이 폐업과 개업을 반복했다거나 대표가 계속해서 바뀌는 등 의심 가는 정황이 있으면 알리는 식이다. 해당 기업의 대표가 과거 여러 회사 대표를 맡은 이력이 있다면 소위 말하는 '바지사장'일 가능성이 있으니 현업에 관련 정보가 제공된다.

이는 신용리스크 분석력을 강화하기 위한 조치로 풀이된다. 금융사의 리스크는 크게 세 가지로 분류된다. △거래상대방의 경영상태 악화, 채무 불이행 등으로 인한 손실 위험을 보여주는 신용리스크 △금융사가 투자목적으로 보유한 주식, 파생상품 등의 손실 위험을 뜻하는 시장리스크 △내부통제 미흡이나 시스템 오류로 발생하는 운영리스크가 그것이다.

우리은행 관계자는 "기업 부정대출 탐지시스템은 사전에 이상징후를 포착해 여신 건전성 관리에 도움을 준다"며 "여신 비즈니스에서 가장 중요한 신용리스크를 보다 잘 관리하기 위해 도입했다"고 말했다.

우리은행은 기업 부정대출 탐지시스템을 총 3개월 동안 시범적으로 운영하고 영업직원들에게 애로사항 등 후기를 청취할 예정이다. 피드백을 바탕으로 시스템을 정교화해 전 영업점에 확대 적용할 계획이다.

앞서 우리은행은 신용리스크 관리를 위해 조기경보시스템과 '빅아이' 등을 운영해왔다. 조기경보시스템은 은행이 자체적으로 신용평가를 한 이후 대출을 내준 회사의 재무건전성을 위협하는 이벤트가 발생하거나 연체가 추가 발생한 경우 위험요인을 알려준다. 2018년부터는 고객이 속한 산업군 정보나 뉴스 등을 분석해 현업에 제공하는 빅데이터 시스템 빅아이를 도입했다.