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[CRO 워치]'코로나 직격탄'에 여신지원 vs 건전성관리 '기로'도만섭 DGB금융 CRO "타이트한 신규여신, 유동성 관리"

이장준 기자공개 2020-06-29 11:26:10

이 기사는 2020년 06월 26일 11:24 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

코로나19 여파가 가장 컸던 지역을 꼽자면 단연 대구다. 26일 기준 대구 지역 확진자 수는 6903명으로 국내 확진자의 55%를 차지한다. 대구·경북에 기반을 둔 DGB금융그룹, 특히 대구은행은 직격탄을 맞을 수밖에 없었다.

지역 중소기업들과 함께 성장한 만큼 여신 지원에 소홀할 수 없다. 그렇다고 건전성, 유동성관리에 실패했다간 지역경제에 더 큰 악영향을 미친다. 정부 지원책에 따라 기존 대출 연장을 해주면서도 추가 여신이나 신규 거래처 확보에는 보수적으로 접근하고 있다.

◇건전성·자본적정성 악화, 신규여신·유동성 '보수적' 관리

대구은행은 DGB금융그룹 내에서도 코로나19 익스포져가 가장 큰 계열사다. 은행 외 계열사나 해외 부문은 상대적으로 규모가 작다. 은행 대출 중 70%가 기업대출인데, 그중에서 중소기업 비중이 90%로 절대적으로 높다. 특히 기업대출 28조원 가운데 대구·경북 지역 내 기업이 차지하는 비율은 80% 수준에 이른다.

정부지원이 주로 중소기업과 소상공인에 집중돼 정책 영향도 크게 받고 있다. 4월 대구은행의 코로나 피해기업 지원실적은 1조9000억원, 상환유예는 1600억원을 기록했다. 지난달 말에는 지원실적이 2조3900억으로 증가했다.

DGB금융 관계자는 "과거부터 대구·경북 지역에 기반을 두고 기업들과 함께 성장한 만큼 비 올 때 우산을 빼앗을 순 없다"며 "대구은행을 중심으로 금융지원에 나서고 있다"고 말했다.


건전성 지표 악화는 피할 수 없었다. 1분기 DGB금융의 고정이하여신(NPL)비율은 0.98%로 직전 분기보다 0.09%포인트 상승했다. 연체율도 같은 기간 0.74%에서 0.87%로 올랐다.

대구은행 영향이 컸다. 1분기 대구은행의 NPL비율은 0.84%를 기록했다. 3개월 새 0.11%포인트 올랐다. 연체율도 같은 기간 0.5%에서 0.65%로 상승했다. 다만 1년 전과 비교했을 때는 개선된 수준인 만큼 코로나19 시국 속에서 나름 선방했다는 평가가 나온다.

자본적정성 지표도 마찬가지다. 1분기 DGB금융의 BIS 자기자본비율은 12.07%로 작년 말(12.32%)보다 25bp 하락했다. 같은 기간 보통주자본비율(CET1)은 9.54%에서 9.13%로 떨어졌다.

다만 신속하고 파격적인 정부 및 통화정책에 힘입어 아직 은행의 자본적정성이나 건전성에 미친 영향은 제한적이라는 게 회사 측 입장이다. 4월 기준 NPL비율은 전년말 대비 0.19%p 상승했으나 관리 가능한 수준으로 보고 있다.

이 관계자는 "정부정책과 통화정책이 확대되고 대외기관 보증서 담보 대출이 신용위험 확대를 일부 흡수하고 있다"며 "이달 중 추진 중인 상·매각이 완료되면 NPL비율도 전년말 수준으로 내려갈 것으로 예상한다"고 밝혔다.


지주와 은행이 주축으로 경영계획과 금융규제 완화 등을 감안해 여신 정책을 탄력적으로 운영하고 있다. 정책적으로 지원이 필요한 기존 거래처에는 여신을 내주되 산업별로 타이트하게 한도 관리를 하는 식이다.

대구은행의 원화대출금 구성을 보면 경기에 따라 민감한 전통산업 비중이 크다. 제조업(28.8%) 비중이 가장 크고 부동산(15.4%), 도·소매(10.1%), 숙박 및 음식점업(4.4%), 건설업(2.3%) 등 순으로 이어진다.

지난해 여신을 급격하게 늘린 부동산 임대나 숙박업 등은 '중점 관리 대상 업종'으로 분류하고 우량 거래처를 제외하면 보수적으로 심사를 하고 있다. 위험가중자산(RWA)이 급격히 늘어 자본비율이 떨어지지 않도록 자산 성장을 지양하고 있다.

영업점에서 전결권을 일부 제한하기도 했다. 지점장의 금리 우대권도 본점 승인을 거치도록 절차를 바꾸는 등 타이트한 여신 관리에 돌입했다.

유동성은 더 철저히 관리한다. 금융당국은 오는 9월 말까지 한시적으로 은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 80%에서 70%로, 통합 LCR은 100%에서 85%로 규제수준을 각각 낮추기로 했다. 하지만 대구은행은 종전 기준을 마지노선으로 삼아 유동성을 관리키로 했다. 1분기 대구은행의 외화 LCR과 통합 LCR은 각각 205.77%, 108.29%를 기록했다.

◇도만섭 지주·은행 CRO, 시장 불확실성 유연하게 대처

여신 지원과 건전성 관리라는 딜레마 속에서 중심을 잡아주는 이는 도만섭 DGB금융지주 그룹리스크관리총괄 상무(CRO·사진) 겸 대구은행 리스크관리본부장(상무·CRO)이다.

그는 평소 "시장환경의 불확실성을 인정하고 리스크와 친해져야 한다"며 "금융시장에서 생존하려면 현재 어떤 환경에 처해있고, 어디로 가는지 인지해 유연하고 과감하게 대응해야 한다"고 강조한다. 코로나19 위기 상황에도 지원이 필요한 기업에는 여신을 무조건 차단하지 않고 그때그때 상황에 맞게 대처하겠다는 구상이다.


1963년생으로 경북 군위에서 태어난 그는 1989년 대구은행에 입행했다. 이후 영주지점장 겸 기업지점장, 카드사업부장을 비롯해 중앙로지점장 등을 역임했다. 2018년부터 지주와 은행의 CRO를 겸하고 있다. '영업통' 출신인 만큼 영업과 리스크관리의 균형을 맞출 줄 안다는 평가다.

도 상무가 이끄는 지주 조직은 리스크관리부, 리스크모형부, 리스크검증팀으로 구성된다. 리스크관리부가 그룹의 리스크관리 업무 전반을 담당하며, 리스크모형부가 그룹 CSS의 개발 및 관리를 맡는다. 리스크검증팀은 그룹의 리스크 측정 모형의 적합성을 검증하는 역할을 담당한다. 은행 조직은 리스크관리부, 신용리스크관리부, 여신감리부, 리스크검증팀으로 꾸려져 있다.

지주와 은행 리스크관리부는 리스크관리의 전문성 향상을 위해 외부 전문인력을 확충하는 건 물론 자체 연수 프로그램을 운영해 내부 인재를 양성하고 있다. 또 작년 5월부터는 소매 모형을 개발할 때 전통적인 신용평가시스템(CSS) 모형 외에 CB사와의 협업을 통해 마련한 머신러닝 기반 모형을 추가로 적용했다.


DGB금융은 그룹과 자회사의 리스크 전략을 일관되게 유지하기 위해 위험관리협의회를 운영한다. 도 상무가 의장을 맡고, 지주 리스크관리부장이 간사로 계열사 CRO들과 함께 여기 참여한다. △그룹 차원의 허용한도 △지주사의 유가증권 신규투자 △리스크관리지침 개폐 △리스크관리시스템의 주요 변경 사항 △위험관리위원회 위임 사항 등을 안건으로 다루고 결의한다.

도 상무는 지주 CRO로서 은행 외 다양한 업종의 위험을 포괄적으로 관리한다. 여신자산 위주의 은행업종은 신용리스크 비중이 상대적으로 높다. 증권은 신용리스크 외에 시장리스크의 비중도 높으며, 보험은 금리리스크의 비중이 가장 높다.

이에 따라 중점적으로 보는 지표도 다르다. 대구은행은 BIS비율과 LCR을, 하이투자증권과 DGB생명은 각각 순자본비율(NCR)과 지급여력비율(RBC비율)을 특히 주의 깊게 점검한다. 1분기 하이투자증권의 NCR은 458.11%로 작년말(412.51%)보다 개선됐다. DGB생명의 RBC비율 역시 같은 기간 169.1%에서 187.5%로 상승했다.

도 상무는 "과거 IMF 외환위기 때도 대구은행은 공적자금을 받지 않고 생존했고 2011년 금융지주 출범 이후에도 리스크관리 역량을 꾸준히 키워왔다"며 "코로나19 위기 극복에 과거에 축적된 역량이 발휘되고 있다"고 전했다.
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