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[thebell League Table]라움·포트코리아 펀드, 변동성 ‘급등’[헤지펀드/펀드별 변동성]쿼드, 편입종목 주가급등에 변동성↑

이민호 기자공개 2020-07-30 08:26:12

이 기사는 2020년 07월 28일 13:28 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

라임자산운용과 관련된 타 운용사 헤지펀드가 2020년 상반기 더벨 헤지펀드 리그테이블 변동성 상위권에 다수 안착했다. 포트코리아자산운용은 라임자산운용 관련 펀드 5개를 변동성 상위 10위 안에 이름을 올렸다. 라임자산운용과 관련없는 쿼드자산운용 펀드도 편입종목의 주가 급등으로 높은 변동성을 기록했다.

2020년 상반기 더벨 헤지펀드 리그테이블 펀드별 변동성 부문에 따르면 라움자산운용 ‘라움 멀티에셋 전문투자형 사모투자신탁 2호’는 2020년 상반기 변동성 132.18%를 기록했다. 리그테이블에 오른 383개 헤지펀드 중 가장 높은 수치다. 더벨 헤지펀드 리그테이블은 운용기간 1년 이상, 설정액 100억원 이상 펀드가 집계 대상이다.


라움자산운용이 지난해 3월 설정한 이 펀드는 설정액 301억원 규모로 이벤트드리븐(Event Driven) 전략을 취한다. 펀드에 편입한 메자닌 등 자산에서 상반기 동안 높은 변동폭을 기록한 것으로 풀이된다.

펀드별 변동성 부문 상위 10개 펀드 중에는 라임자산운용 관련 타 운용사 펀드가 다수 올랐다. 라움자산운용은 ‘라움 ORED 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 1호 (USD)’도 116.27%의 변동성으로 펀드별 변동성 부문 상위 5위에 올렸다. 이 펀드는 캄보디아 리조트 개발사업에 대출을 시행하는 상품으로 라임자산운용이 펀드 편입자산을 지정했다.

포트코리아자산운용은 펀드별 변동성 부문 상위 10위에 5개 펀드를 올렸다. 상위 10위에 포함된 포트코리아자산운용 펀드로는 △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제7호(123.48%·2위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제12호(121.51%·3위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제8호(120.52%·4위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제10호(110.85%·7위) △포트코리아 런앤히트 전문투자형 사모투자신탁 제9호(110.46%·8위)가 있다.

포트코리아자산운용의 해당 5개 펀드는 모두 라임자산운용 관련 펀드다. 대부분 라임자산운용 펀드가 이들 펀드에 재간접투자하고 이들 펀드가 상장사 및 비상장사 전환사채(CB) 중심으로 자산을 편입하는 구조를 취한다.

라임자산운용과 관련없는 펀드로 쿼드자산운용의 2개 펀드가 펀드별 변동성 부문 상위 10위 안에 이름을 올렸다. ‘쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 4 전문투자형 사모투자신탁’이 110.87%으로 6위, ‘쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 3 전문투자형 사모투자신탁’이 77.62%로 10위에 올랐다.

이들 펀드는 헬스케어 업종에 속한 국내외 상장사와 비상장사가 발행한 주식뿐 아니라 메자닌 성격의 CB나 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 다양한 자산에 투자하는 전략을 취한다. 현재는 상장사 주식과 메자닌이 다수 편입돼있다.

특히 ‘쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 4 전문투자형 사모투자신탁’은 펀드 포트폴리오의 80% 이상을 레고켐바이오 주식으로 채우고 있으며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 개발 호재로 레고켐바이오 주가가 급등하면서 펀드수익률도 치솟았다. ‘쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 3 전문투자형 사모투자신탁’의 경우에도 펀드 내 높은 비중으로 편입하고 있던 큐리언트 주식의 주가 상승 혜택을 톡톡히 봤다.

수림자산운용 ‘수림WAYⅠ전문투자형사모투자신탁제1호’는 77.68%의 변동성으로 9위에 올랐다. 수림자산운용은 레버리지를 일으켜 코스피 대형주 주식을 매매하는 롱바이어스드(Long Biased) 전략을 이용한다.
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