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우리금융, 바젤Ⅲ 등에 업고 자본비율 또 '껑충' 우량자산 확대 등 RWA↓…BIS비율 14%대, 3Q 수익성은 전년과 비슷

이장준 기자공개 2020-10-27 07:57:10

이 기사는 2020년 10월 26일 13:37 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

우리금융그룹의 자본 비율이 2분기에 이어 한 차례 더 껑충 뛰었다. 우량자산 위주로 포트폴리오를 재편해온 데다 바젤Ⅲ 개편안을 조기 도입한 효과를 톡톡히 누렸다. 불확실한 금융 환경에 대처할 여력(buffer)과 더불어 추후 인수·합병(M&A)을 위한 실탄 확보 차원에서 유리한 고지에 섰다.

26일 우리금융이 내놓은 '2020년 3분기 경영실적' 자료에 따르면 9월 말 기준 그룹 BIS 기준 자기자본비율(BIS비율)은 14.2%를 기록했다. 지주 출범 이후 첫 14%대 진입이다. KB금융(14.69%)과 하나금융(14.36%)에 살짝 못 미치는 수준까지 올라왔다.

앞서 3월 말까지만 해도 우리금융의 BIS비율은 11.8%에 불과했다. 2분기 중 금융당국으로부터 내부등급법을 부분 승인받으며 6월 말 12.7%로 상승했다. 우리금융이 자체적으로 추정한 부도율(PD), 손실률(LGD) 등을 토대로 위험가중자산(RWA)을 산출했다.

내부등급법을 쓰면 표준등급법보다 RWA가 상대적으로 낮게 책정되는 경향이 있다. BIS비율은 총자기자본량을 RWA로 나눠 산출한다. 분모(RWA)가 작아지면 자연스레 비율이 개선된다.

3분기부터는 여기에 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안까지 도입하며 효과가 배가 됐다. 개편안은 중소기업의 위험가중치(RW)와 일부 기업대출의 PD, LGD를 낮추는 게 골자다. 가장 큰 계열사인 우리은행의 중소기업대출금은 9월 말 기준 93조7740억원으로 전체 대출의 36.1%에 달하는 만큼 자본비율 개선 효과가 컸던 것으로 풀이된다.

우리금융의 9월 말 기준 RWA는 192조10억원을 기록했다. 3개월 새 10.6% 감소한 수준이다. 같은 기간 자기자본은 0.3% 줄어든 27조2610억원을 기록했다. 자기자본은 줄었으나 RWA가 큰 폭으로 줄면서 자본비율이 개선됐다.


일회성 이벤트들을 제외하더라도 우량자산 위주로 포트폴리오를 꾸준히 개선해온 것도 빛을 발했다. 2016년 말 75.5%였던 우리은행의 우량자산 비율은 지난달 말 기준 86.9%까지 늘어났다. 비교적 RW가 작은 자산 중심으로 늘리는 전략을 펼치며 자본비율 부담을 덜어냈다.

그룹 기본자본비율(Tier1)과 보통주자본비율(CET1)도 각각 12.2%, 10.4%를 기록했다. 직전 분기보다 150bp, 140bp씩 상승한 수준이다. 우리금융은 바젤Ⅲ 개편안 덕택에 CET1이 150bp 가량 오른 것으로 보고 있다. 이를 제외하면 자산 성장에 따라 CET1은 직전 분기보다 10bp 빠진 셈이다.

수익성은 상반기 부진으로 아쉬운 모습을 보였다. 3분기 누적 기준 우리금융의 순영업수익은 5조1230억원으로 1년 전 5조2700억원보다 2.8% 감소했다. 하지만 같은 기간 영업이익과 순이익은 22.1%, 28.3%씩 줄어들었다.

다만 3분기만 놓고 보면 지난해와 유사한 수준이다. 3분기 우리금융의 순이익은 4798억원으로 1년 전 4860억원에 살짝 못 미쳤다.

특히 2분기에 비해 극적으로 개선됐다. 2분기 우리금융의 순이익은 1424억원에 불과했다. 미래 경기 전망과 펀드 손실 등을 반영해 2분기에 충당금을 선제적으로 대거 쌓았기 때문이다. 3분기에는 이와 관련 별도 충당금을 적립하지 않았다.

우리금융 관계자는 "코로나19 영향을 받았지만 1년 전과 실적은 크게 달라지지 않았다"며 "2분기에 충당금을 많이 쌓았기 때문에 3분기 들어 상대적으로 개선 폭이 컸다"고 설명했다.

건전성 지표도 줄곧 개선되는 추세다. 9월 말 우리금융의 고정이하여신(NPL)비율은 0.4%를 기록했다. 지난해 말 0.45%보다 5bp 하락한 수치다. 같은 기간 연체율도 0.33%에서 0.32%로 낮아졌다.
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