이 기사는 2020년 11월 20일 10:22 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한금융이 ESG 경영에 사활을 걸면서 관련 리스크관리에도 만전을 기하고 있다. 기존에는 그룹 포트폴리오에 기반한 재무적 성과에만 의존해 리스크관리를 주력해왔다. 하지만 이제는 주요 ESG 이슈가 미치는 영향에 대해서도 별도로 분석해 대응방안을 마련하고 있다.

20일 방동권 신한금융 상무(CRO)는 "기후변화 이슈가 향후 전환리스크과 물리적리스크를 통해 금융기관의 리스크로 전이될 수 있다"며 "이에 대해 그룹 차원에서 선제적으로 대응책을 마련하고 있다"고 말했다.

물리적리스크란 기후변화로 인해 기업이 고가의 장비를 수리하거나 교체하게 돼 발생하는 비용 등을 의미한다. 예컨대 기온상승이나 허리케인 등이 발생하면 기업의 내부, 외부 보관 비용이 상승하게 될 수도 있으며 각종 시설 등의 손상으로 예상치 못한 운영비용이 발생할 수도 있다.

신한금융은 올초 그룹이 보유한 기업 대출 포트폴리오를 대상으로 탄소배출량 분석에 나서기도 했다. 기후변화에 대한 영향을 분석해 대응을 위한 장기적인 방향성 수립을 검토하고 있다. 리스크 측면의 관리방안 목표치도 설정할 계획이다.

금융업계에서 이처럼 기후변화에 따른 포트폴리오 영향을 분석한 건 신한금융이 최초다.
방 상무는 "현재 감독기관 등 정부기관과 신용평가기관, ESG 데이터 제공업체, NGO 등 다양한 관계기관과 협업 이어나가고 있다"며 "저탄소 경제를 선도해나갈 것"이라고 말했다.

당국의 기조에 부응한 조치이기도 하다. 금감원은 지난 9월 기후리스크를 관리감독할 수 있는 모니터링 체계를 강화하겠다고 강조한 바 있다. 이를 위해 기후-경제성장률 모형, 업종별 이행 리스크 모형, STARS 연계모형 등을 개발했다. 향후 지속가능경영보고서의 가이드라인을 마련해 민간기업의 기후·환경 정보를 체계적으로 살펴보겠다는 입장도 내비쳤다.

신한금융은 2018년부터 ESG 관련 이슈를 경영 '의사결정'에 적용하기 위한 준비를 해왔다. 우선 환경·사회 리스크 관리체계를 수립했다. 환경 사회적으로 유의해야 하는 영역을 선정해 모니터했다. 이를 통해 기후변화에 악영향이 큰 사업영역에 대해서는 금융 지원을 제한토록 관리기준을 수립해나갔다.

특히 대규모 개발 프로젝트파이낸싱(PF) 건들에 대해서는 환경·사회 측면의 영향을 면밀히 살피고 있다. 투자 의사 결정시 이러한 점들을 감안하도록 하는 환경사회 리뷰를 실시하고 있다.

신한금융 계열사들도 이러한 기조에 동참하고 있다. 신한은행은 최근 적도원칙에 가입하는 등 환경·사회적인 이슈에 대한 대응 범위를 넓히고 있는 상황이다. 경영진들도 ESG에 대해선 적극적인 노력을 기울이고 있다.

신한금융은 지난 13일 이사회 내 사회책임경영위원회를 열고 '제로 카본 드라이브'를 선언했다. 2050년까지 그룹 내부와 자산 포트폴리오 탄소 배출량을 제로(0)로 만들겠다는 목표다. 이는 기후변화에 따른 국제적 탄소 중립정책에 적극 동참하기 위한 목적이 크다.

고탄소 배출 기업·산업에 대한 대출·투자를 관리하고 산업 내 친환경 금융 지원 확대를 통해 저탄소 경제 전환에 기여하는 것이 핵심이다. 신한금융은 파리기후협약에 부합하는 'SBTi(Science Based Target initiative)' 방법론을 활용해 그룹 자체적 탄소 배출량을 2030년 46%, 2040년 88%까지 감축할 예정이다.