이 기사는 2021년 01월 20일 14:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

KDB산업은행이 연내에 여신사후관리 시스템을 전면 재구축한다. 조기경보시스템에 적용 중인 기업분류 기준을 국제회계기준(IFRS)에 맞추는 등 시스템 개편을 통해 부도커버리지를 확대하고 부도기업에 대한 조기예측 정확성을 제고하기 위한 목적이다.

20일 금융권에 따르면 산업은행은 효율적인 여신사후관리와 조기경보모형 성능을 보완하는 등 여신사후관리시스템 재구축을 추진 중이다.

이번 시스템 개편은 △시스템 적용 대상 구분 세분화 △조기경보 모형 최적화 △신규 롤모형 적용 △론모니터링 프로세스 개선 △사후관리 실효성 제고 등을 중심으로 이뤄진다.

먼저 조기경보시스템 재구축을 위해 시스템 적용 대상 구분을 세분화한다. 현재 산업은행이 적용하고 있는 기업분류 기준은 IFRS 회계를 적절하게 반영하지 못하고 있다는 지적에 따라 신용평가모델 분류기준과 일치시키는 작업을 진행하기로 했다.

또 조기경보 모형 기능 향상을 위해 재무모형, 금융통태모형, 대표자모형 등 각 모형별 구성 항목을 재조정한다. 금융 동태모형의 경우 종업원정보와 감사보고서 주석사항 등 외부정보를 추가 적용할 계획이다.

그동안 거래처 수 부족 등 세분화 과정에 반영되지 않던 결함을 보완하기 위해 산업별·규모별 재무, 비재무적 기준을 적용해 부실화 가능성을 점검한다.

아울러 여신사후관리 업무프로세스 개선도 이뤄진다. 각 영업점의 사후관리 업무부담을 줄이기 위해 정기동태점검을 생략하고 기존 점검항목을 전산화 및 간소화한다. 또 기업 이상징후가 발생하면 수시동태점검으로 대상을 선정하고 론모니터링 테마를 점검하던 기존 프로세스를 개선해 즉시 론모니터링을 실시 가능하도록 바꾼다.

사후관리 실효성도 제고한다. 사후관리방안 등록 후에 별도로 관리가 이루어지지 않고 있는 현 시스템을 3개월 내에 실행 가능한 사후관리 방안을 등록하고 같은 기간에 등록하지 않으면 담당자에게 알림 메시지를 전달하는 프로그램이 추가된다.

산업은행은 금융감독원으로부터 수차례 여신심사·사후관리 소홀 지적을 받아온 만큼 지속적인 여신건전성 개선 노력을 기울여왔다. 덕분에 자산건전성 지표인 고정이하여신(NPL)비율은 2018년 말 4.23%에서 2019년 말 2.73%, 지난해 9월말에는 2.2%까지 줄었다. NPL비율은 전체 채권 중 3개월 이상 연체 채권 비중을 뜻한다.

정책금융 자금을 투입하는 국책은행 특성상 국내 시중은행보다 NPL비율이 상대적으로 높을 수밖에 없다는 점을 감안하더라도 산업은행의 NPL비율은 높은 편이다. 국내 시중은행의 평균 NPL비율은 0.4% 수준에서 관리되고 있다. 여신사후관리 시스템 전면 개편에 나선 이유다.

이번 시스템 개편은 연내 마무리를 목표로 하고 있다. 산업은행은 당초 지난해까지 시스템 개발과 테스트까지 진행할 계획이었으나 코로나19 등 영향으로 1년가량 시기를 늦춰졌다.