수협은행, 출범이래 첫 내부등급법 도입 검토 BIS비율 개선·포트폴리오 건전성 확보 목적, 하반기 사전컨설팅 전망
손현지 기자/ 이장준 기자공개 2021-04-14 07:33:53
이 기사는 2021년 04월 13일 09:51 thebell 에 표출된 기사입니다.
수협은행이 바젤Ⅲ 신용리스크 부문의 내부등급법 도입 방안 검토에 돌입했다. 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 개선과 자산 포트폴리오 건전성관리에 가장 효과적인 방안이라는 판단 하에 추진하고 있는 사안이다.13일 금융업계에 따르면 수협은행은 내부등급법 추진을 위한 컨설팅사 선정 방안을 검토하고 있다. 향후 컨설팅을 통해 도입영향, 개발범위, 추진일정 등을 검토한 뒤 최종적으로 추진 여부를 확정할 계획이다.
수협은행 관계자는 "현재는 컨설팅 시행 자체를 검토 중인 초창기 단계"라며 "추진에 대한 의사결정이 완료되면 하반기부터 컨설팅사를 선정하는 등 본격적인 준비작업에 돌입할 계획"이라고 말했다.
수협은행은 사전 컨설팅 결과를 토대로 향후 금감원과 사전 조율할 내용을 추릴 계획이다. 당국 승인신청 시기도 컨설팅 이후에야 정해질 전망이다. 금감원은 지난해 내부등급법 승인 6개월 전까지 사전협의 절차를 완료하도록 룰을 바꿨다.
수협은행의 내부등급법 도입 검토는 출범 이래 처음 있는 일이다. 올해 초부터 리스크관리팀이 주도적으로 사전컨설팅 추진 등 구체적인 논의에 착수했다.
수협은행이 내부등급법을 추진하는 건 우선 BIS비율 등 자본비율 제고 효과를 누리기 위한 목적이다. 내부등급법이란 은행들이 자체 신용평가시스템에 의해 산출한 부도율(PD), 부도시손실률(LGD) 등 리스크 측정요소를 활용해 위험가중자산을 산출하는 방식을 일컫는다.
통상적으로 내부등급법 기준으로 위험가중자산을 책정할 경우 감독당국이 제시한 표준등급법 보다 적게 나온다. 위험가중자산이 줄어들어 결과적으로 BIS비율 개선 효과도 누리게 된다.
그러나 수협은행은 그간 표준등급법을 적용해 신용리스크를 산출해왔다. 표준등급법이란 금융감독원이 지정한 적격 신용평가 기관에서 평가받은 신용등급을 사용한다는 특징을 지닌다. 상대적으로 타사에 비해 BIS비율 효과를 누리지 못했다는 평가다.
수협은행의 BIS비율은 그간 13%선에서 관리돼왔다. 분할 신설 과정에서 이뤄진 9000억원 출자와 조건부자본증권 발행 등으로 BIS비율 하락을 방어해왔다. 작년 9월 말에는 바젤III 신용 리스크 개편안 조기 시행 등의 영향으로 14.5%까지 상승하기도 했다.
다만 향후 자본 압박은 지속될 전망이다. 공적자금 상환부담에 따른 배당압력이 높은데다가 매년 후순위채 등 자본성증권의 차감 등으로 자본비율 하락 요인이 존재하기 때문이다.
수협은행은 내부등급법을 사용하게 되면 지속가능한 성장기반을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다. 차별화된 신용리스크 관리 기법을 마련해 포트폴리오를 건전하게 관리할 수 있는 계기가 될 것으로도 판단했다.
현재 대부분의 은행과 금융지주사들은 내부등급법을 적용하고 있다. 후발주자로 나선 우리금융지주 역시 2019년 부분적으로 내부등급법을 승인 받았다. 올해도 내부등급법을 준비하는 금융사들이 여럿있다. 지난 8일 DGB금융지주가 바젤3 신용리스크부문 내부등급법 사용을 승인받았으며 상반기 중으로 제주은행과 BNK금융지주가 당국의 승인을 기다리고 있다.
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