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[2022 금융 Forum]"연체율 착시효과…금리인상기 잠재 리스크 대비해야"김범준 금융감독원 은행리스크업무실 은행리스크분석팀장

김규희 기자공개 2022-01-26 08:37:35

이 기사는 2022년 01월 25일 17:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

금융감독원이 오는 2023년 바젤3(바젤Ⅲ) 최종안 도입을 앞두고 은행에 안정적인 건전성 관리에 나설 것을 주문했다. 특히 단계적 유동성 확충, 충분한 대손충당금 적립, 보수적인 내부자본적정성 관리 등 코로나19 이후 금리인상기 잠재 리스크에 대비할 것을 당부했다.

김범준 금감원 은행리스크업무실 은행리스크분석팀장(사진)은 25일 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 ‘2021 더벨 금융 포럼’에서 “그동안 코로나19 규제유연화 방안과 저금리 기조 등과 다른 방향으로 전개가 되면 수면 아래에 있던 부실들이 드러나게 될 것”이라며 선제적 대응에 나설 것을 주문했다.

김 팀장은 국내 은행의 건전성 수치가 준수하다고 평가했다. 국내 은행(산업은행 제외)의 지난해 3분기 누적 당기순이익은 12조9000억원으로 전년 누적 기준 11조6000억원보다 높은 수익을 거뒀다. 이자이익 증가와 대손비용 감소 등으로 높은 수익성을 기록했다.

자본적정성에서도 높은 수준을 유지했다. 지난해 9월말 기준 BIS총자본비율은 17.02%로 2020년 말 16.52% 대비 0.5%p 증가했다. 이는 규제 비율인 10.5%를 크게 상회하는 수준이다.

자산건전성에서 부실채권비율과 충당금 적립률, 연체율 등 주요 지표 모두 개선됐다. 2019년 말 0.77%였던 부실채권비율은 2020년 말 0.64%로 떨어졌고 2021년 9월 말 기준으로는 0.51%로 하락했다. 충당금 적립률은 같은 기간 112.1%, 138.3%, 156.7%로 상향됐고 연체율 역시 0.36%, 0.28%, 0.24%로 개선됐다.

지난해 국내 은행의 건전성 수치는 역대 최고 수준이었지만 김 팀장은 ‘착시효과’를 우려했다. 그는 “절대적 수치보다 여러 가지 해석을 해야할 부분이 있다”며 “대표적으로 연체율 같은 경우 대출이 많이 늘어나면 연체가 그대로 발생하더라도 연체율은 감소할 수밖에 없고 코로나19 관련 금융규제 유연화 방안 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있다”고 경계했다.

150%를 돌파한 충당금 적립률에 대해서도 “부실채권 대비 충당금을 1.5배 쌓았다는 건데 이는 절대적인 수치로는 상당히 높은 게 맞는다”면서도 “규제유연화와 함께 2020년과 2021년도에 코로나19 때문에 충당금을 확대한 부분이 있어 일시적 현상으로 볼 수 있다”고 분석했다.

그러면서 김 팀장은 금리 인상이 은행 건전성에 미칠 영향에 대해 집중했다. 금리 인상으로 인해 국내 채권가격이 떨어지고 이는 고유동성자산의 가치 하락으로 이어질 수 있다. 장기적으로도 차주의 대출 상환능력 하락으로 예금 중도해지, 대출상환 감소, 약정 한도소진 증가 등 현상이 발생, 순현금유출액이 증가하게 된다.

유동성커버리지비율(LCR) 관리 필요성과 함께 내년 도입이 예정된 바젤3에 대한 대비에 철저할 것을 주문했다.

바젤 규제는 2013년 국내 은행권에 도입된 국제 은행건전성규제다. 바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템 취약성을 개선하는 취지로 도입됐다. 신용·운용·시장 등 3가지 리스크 관리 산출식을 변경하는 것을 주요 골자로 하며 내년 1월 최종안 도입이 예정되어 있다.

신용리스크는 지난 2020년 조기 도입이 완료된 상태다. 국내은행 15개사 및 금융지주 8개사는 도입을 끝마쳤다. 다만 자본 하한 규제가 추가로 들어올 예정인데 이에 대한 대비가 필요하다고 봤다.

김 팀장은 “지금까지 일부 은행이 10년 전에 끝난 바젤1으로 계산하는 등 은행 간 차등화가 있었다”며 “바젤3 최종안에서는 자본 하한 기준을 바젤3 최종안 기준의 표준방법의 72.5%로 통일시켰고 경과 규정이 적용돼 현재 60%를 적용하고 있는데 순차적으로 상승할 예정”이라고 말했다.

시장리스크는 바젤2.5 기준의 표준방법을 간편법으로 내리고 리스크 민감도를 제고하는 방안으로 표준방법을 새로 만들어 대응할 예정이다. 금감원은 국내 은행들과 TF를 구성해 각종 이슈들을 클리어하며 내년 1월 도입을 준비하고 있다.

운영리스크는 운영위험가중자산을 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3개 방식으로 산출하던 방식을 신표준방법으로 통일된다.

김 팀장은 “앞서 언급한 국내 은행 건전성 현황은 코로나19 규제유연화 방안이나 저금리 기조, 대출 증가세 확대로 인한 ‘분모효과’ 등에 기인한 부분이 컸다”며 “지금과 다른 방향으로 전개된다면 결국 수면 아래에 있던 부실이 드러나게 되는데 지금은 이에 대비해야 하는 상황”이라고 말했다.

그러면서 4가지 사항을 중점적으로 관리할 것을 주문했다. △단계적 유동성 확충 등 규제유연화 종료 및 시장변동성 확대에 대비한 철저한 유동성 관리 △내부등급법(IRB) 적용은행의 경우 PD, LGD 등 리스크요소의 충분한 보수성 확보 △미래전망정보를 반영한 충분한 대손충당금 적립 △보수적 시나리오에 기반한 스트레스 테스트 실시 및 이를 활용한 내부자본적정성 관리 등이다.

향후 도입 예정인 유동성 규제 및 거시건전성 규제에 대한 점검도 언급했다. 김 팀장은 “일중 유동성 모니터링제도와 은행지주의 연결기준 유동성커버리지비율(LCR), 순안정자금조달비율(NSFR) 등 유동성 규제와 가계부문 경기대응 완충자본(S-CCyB) 등 거시건전성 규제를 도입할 예정”이라고 말했다.
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