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[금융지주 매크로 리스크 점검]"선제적 리스크관리, 불안한 금융시장 헤쳐간다"④정석영 우리금융 CRO "위기대응 시스템 재점검, 자회사 등과 협의체 구성"

고설봉 기자공개 2022-11-21 07:24:27

[편집자주]

은행을 중심으로 호황기를 구가했던 금융지주사들이 거대한 변화에 직면했다. 최근 몇 년 풍부한 유동성을 기반으로 대출자산을 늘리며 초고속 성장해왔지만 글로벌 긴축 모드에 변동성이 확대되는 뉴노멀 시대가 도래했다. 글로벌 불확실성 증대와 인플레이션, 급격한 기준금리 인상과 달러 강세 등에 따른 리스크는 과거보다 크고 다양해졌다. 더벨은 매크로 환경 변화에 대응해 각 금융지주사들이 어떤 대응 전략을 가지고 있는지 점검해본다.

이 기사는 2022년 11월 16일 15:46 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융지주사를 둘러싼 경영환경은 그 어느 때보다 불안하다. 급격한 기준금리 인상, 인플레이션과 경기침체, 러-우 전쟁, 중국의 제로 코로나 등 여러 변수가 존재한다. 이런 가운데 각 금융사들은 리스크관리에 만전을 기하고 있다.

우리금융그룹은 최근 리스크 관리 체계를 재점검하고 선제적 위기 대응 시스템을 가동하고 있다. 대외적으로 리스크 요인이 커지는 가운데 사전적으로 위기를 포착해 조기에 진화하기 위해서다.

우리금융그룹은 우리금융지주와 우리은행 최고리스크관리책임자(CRO)를 일원화해 통합적이고 체계적인 리스크 관리를 해나가고 있다. 정석영 우리금융지주 부사장(사진)이 우리지주 리스크관리부문장(CRO)과 우리은행 리스크관리그룹장을 겸직하고 있다.

정 부사장이 이끄는 우리지주와 우리은행 리스크관리 조직은 상호 유기적이고 효율적으로 리스크에 대응하고 있다. CRO가 통합해 조직을 이끄는 만큼 다양한 변수에 즉각적으로 반응해 조기에 문제를 해결하는 모습이다.

정 부사장은 “위기상황 대응을 위해 자회사 CRO 및 유관부서장들과 협의체를 구성해 매주 운영 중에 있다”며 “카드와 캐피탈 등 비은행부문 자회사의 성장조절 및 리스크 대비 수익성을 감안해 자산을 관리할 예정”이라고 밝혔다.

그는 “금융환경의 급격한 변화로 금융시장의 불확실성 확대 및 성장세 둔화가 전망되고 있어 향후 신용리스크 등 악화 가능성에 대비해 선제적으로 리스크관리를 실시하고 있다”며 “그룹의 자본적정성의 가능한 범위 내에서 자산성장 속도를 관리하고 저위험자산 위주 자산성장 및 PF 등 고위험자산에 대한 관리를 강화하고 있다”고 밝혔다.

이어 “금융시장 불확실성 확대로 급격한 자산가치 하락 및 이자상환부담 증가 등 향후 신용리스크 악화 가능성에 대비가 필요하다”며 “위기 안정시까지는 성장보다 리스크관리에 집중할 시점이라고 판단하고 있다”고 강조했다.

정 부사장은 특히 대출자산 부실 방지에 초점을 맞춰 리스크관리 전략을 펼치고 있다. 대출자산 부실은 대규모 대손충당금 적립으로 이어지고, 이는 순이익 악화를 유발하기 때문이다. 수익성을 높이기 위해 대규모 대출자산 확대보다 내실을 쌓는 기간을 두겠다는 의중이다.

정 부사장은 “안정적인 성장과 리스크관리를 동시에 수행하기 위해 그룹의 자본적정성 유지 가능한 범위 내에서 자산성장을 유도하고 있다”며 “저위험자산 위주 및 위험대비 수익성 등을 고려해 자산성장 속도를 관리하고 있다”고 설명했다

특히 최근 우리지주와 우리은행 등의 자본비율이 소폭 하락하고 있는 만큼 정 부사장은 대출자산의 무분별한 증대로 위험가중자산(RWA)이 불어나는 것을 경계하고 있다.

정 부사장은 “최근 자산성장 및 환율상승에 따라 그룹의 BIS비율은 전년말 대비 감소 추세에 있다”며 “당사는 대내외 상황을 감안해 그룹 BIS비율의 적정수준을 유지하기 위해 올 하반기부터 PF대출과 펀드투자 등 고위험자산에 대한 성장속도를 조절 중이며 불필요한 미사용한도에 대해 적극적으로 감축하고 있다”고 밝혔다.

불안정한 환율도 정 부사장이 유심히 살피고 있는 이슈다. 최근 소폭 완화되기는 했지만 강달러 현상이 완전히 해소되지 않은 만큼 여전히 중요한 변수로 작용하고 있다. 정 부사장은 “환율 민감 자산인 해외 및 파생상품에 대해서도 실시간 모니터링 중”이라고 말했다.

정 부사장은 “급격한 환율 상승시 원화환산 외화자산과 파생상품 평가익의 증가로 위험가중자산이 증가해 자본비율이 감소하는 영향이 있다”며 “외화자산과 파생상품에 대한 환율영향 등을 지속적으로 모니터링 하고 있으며 환율 안정시까지는 자산성장 속도를 조절하고 있다”고 말했다.

코로나19 관련 정책대출에 대한 모니터링도 중요한 리스크관리 요소다. 올 9월 말 기준 우리금융의 코로나19 관련 상환유예 금융지원 여신잔액은 약 1조3000억원으로 집계됐다. 이 중 가장 취약하다고 여겨지는 이자유예 여신잔액은 약 1460억원 정도다.

정 부사장은 “지원금액 대부분은 은행 여신이고 상환유예 여신 중 우량등급(AAA~BBB0) 여신은 72.5%(원금유예 75.1%, 이자유예 53.4%)”라며 “비우량등급 여신 약 3000억원의 경우에도 대부분 부동산과 보증서 등 담보부여신으로 채권보전에는 무리가 없을 것으로 예상된다”고 설명했다.

그는 “상환유예 차주와 관련해 약 2720억원의 충당금을 추가로 적립하고 있어 손실에도 충분히 대비하고 있다”며 “상환유예여신의 스케쥴 조정 등 자체지원방안을 마련해 연착륙을 유도하고 있다”고 밝혔다.

또 정 부사장은 “상환유예여신은 실제로 조금씩 감소하고 있는 추세로 지금과 같이 금융권과 차주가 함께 노력한다면 시간은 다소 소요될 수 있으나 많은 차주들이 정상화될 수 있을 것으로 예상한다”고 전망했다.

그는 “코로나 만기연장 및 상환유예 차주에 대해 새출발기금 및 상환스케줄 조정 등 자체 지원방안을 통해 안정적인 연착륙을 유도하고 있다”며 “한계기업, 다중채무자 등 취약차주 집중관리 및 모니터링을 강화하고 비은행 자회사의 잠재부실 관리대상 확대 등 상환능력 취약 차주의 부실전이 방지를 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.
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