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[캐피탈사 부동산PF 위기 대응]KB캐피탈, 비상대책위 구성 PF 리스크 신속 대응부동산PF 선순위 위주 취급, 정상화까지 비대위 운영

김경찬 기자공개 2024-06-11 12:32:12

[편집자주]

부동산PF 사업장에 대한 '옥석 가리기'가 시작됐다. 강화된 기준에 따라 사업성 평가를 받고 평가등급도 세분화했다. 캐피탈업권은 부동산PF 비중이 높은 만큼 건전성 부담 확대 등 향후 여파에 촉각을 곤두세우고 있다. 사별 리스크 관리 체계와 향후 부동산PF 대응 방안 등을 살펴본다.

이 기사는 2024년 06월 07일 08:53 thebell 에 표출된 기사입니다.

KB캐피탈이 비상대책위원회를 구성해 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 리스크관리에 만전을 기하고 있다. KB캐피탈은 충당금을 보수적으로 쌓으면서 추가 적립 부담이 크지 않을 전망이다.

KB캐피탈은 월별로 여신 건전성을 모니터링하고 있다. 부실징후 여신에 대해서는 현장 실사를 통해 관리 방안을 수립하고 있다. 비상대책위는 정상화 시까지 지속 운영할 계획이다.

◇부동산PF 비중 11% 수준, 충당금 확보 충분

KB캐피탈은 부동산PF 리스크가 대두되면서 부동산시장 위기대응 비상대책위원회를 구성했다. 이슈 사업장 신속한 정상화를 위한 애자일 조직을 구성하는 등 시장 변동에 대해 신속히 대응하고 밀착 모니터링하고 있다. KB캐피탈은 부동산PF가 정상화될 때까지 지속 운영해나갈 방침이다.

KB캐피탈의 부동산PF 자산은 지난 1분기 기준 1조6877억원으로 전체 영업자산의 10.4%를 차지했다. 이중 본PF가 1조2000억원 수준이며 브릿지론이 5000억원가량이다. 다른 캐피탈사 대비 리스크가 다소 낮은 편이다.

KB캐피탈은 우량 매물, 딜 중심으로 부동산PF를 제한적 취급하고 있다. KB캐피탈은 대부분 선순위나 단일순위로 부동산PF에 참여하고 있으며 전체 86%를 차지한다. 수도권 사업장이 69%며 주거형이 절반 차지하는 등 부실 리스크가 제한적이라는 시장의 분석이다.

다만 금융당국이 PF사업장 사업성 평가기준을 강화하면서 충당금 적립 부담이 늘어날 것으로 예상된다. 5월말 기준 PF사업장에 대한 재평가에 돌입했으며 8월에 발표하는 결과에 따라 ‘유의’, ‘부실우려’ 등급의 사업장이 늘어날 가능성이 있다.

금융당국은 사업성 평가등급 분류를 기존 양호·보통·악화우려 등 3단계에서 양호·보통·유의·부실우려 등 4단계로 세분화했다. ‘유의’ 등급 사업장은 재구조화나 자율매각을 추진하고 ‘부실우려’ 등급 사업장은 상각이나 경·공매를 통한 매각을 추진하도록 했다.

KB캐피탈은 대손충당금을 선제적으로 충분히 확보한 만큼 큰 영향은 없을 것으로 내다봤다. 충당금을 추가로 쌓거나 건전성지표가 대폭 악화하는 등 실질적인 리스크는 없을 것이라는 분석이다. KB캐피탈은 3656억원의 대손충당금을 쌓았으며 적립률은 고정이하여신(NPL) 대비 83.5% 수준이다.
◇내부자본 한도 설정 운영, 부실징후 여신 관리방안 마련

KB캐피탈은 의사결정 기구인 리스크관리위원회와 산하 리스크관리협의회를 운영하고 있다. 리스크관리위원회는 제반 리스크를 적시에 통제할 수 있도록 리스크관리 정책을 수립한다. 리스크관리위원회는 총 3명의 사외이사로 구성된다. 현재 설영오 사외이사와 남중수 사외이사, 최규연 사외이사가 위원으로 활동하고 있다.

리스크관리협의회는 위원회로부터 위임받은 사항에 대해 필요한 조치를 시행한다. 리스크관리협의회 위원장은 위험관리책임자(CRO)가 맡는다. 위험관리책임자는 주요 사항을 적시에 파악하고 리스크관리 전략을 적절한 수준으로 유지하는 업무를 수행한다.

현대 KB캐피탈의 위험관리책임자는 이우환 리스크관리본부장 부사장이다. 이우환 부사장은 KB국민은행 출신으로 지난해 KB캐피탈로 합류하면서 리스크관리 업무를 전담하고 있다. KB캐피탈은 리스크관리본부를 별도로 두고 있으며 실무조직으로는 리스크관리부와 신용감리부가 있다.

KB캐피탈은 신용리스크에 대한 일차적 관리를 각 영업본부에서 담당하고 있다. 리스크관리부는 월별로 여신에 대한 건전성을 모니터링하고 있다. 리스크 부문별 내부자본 한도를 설정해 운영하도록 관리하고 있다. 부실징후 여신에 대해서는 필요 시 현장 실사 등을 통해 여신 관리방안을 시행하고 있다.

운영리스크는 적절히 식별하고 관리하기 위해 각 사업부문에서 일차적으로 통제하고 있다. 이후 리스크관리부, 내부감사 순으로 최종 3단계 통제체계로 운영된다. KB캐피탈은 운영리스크자가평가(RCSA)를 통해 영업부서와 본부부서에서 담당 업무에서 발생 가능한 운영리스크 손실사건의 위험도를 분기별로 관리하도록 하고 있다.

시장리스크에 대해서는 매일 일일경영정보를 통해 금리, 환율 등의 변동 상황을 점검한다. 일차적으로 자금담당부서가 금리 변동성을 월별로 모니터링한다. 리스크관리부는 국외 현지법인에 대해 외화포지션의 가치 변동을 일별로 확인한다.
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