이 기사는 2015년 10월 28일 16:02 thebell 에 표출된 기사입니다.

JB우리캐피탈은 지난 2012년 업계 최초로 독자적인 신용리스크 관리 시스템을 선보였다. 통상 리스크 관리 시스템 구축에 있어 제2금융권은 은행권과 달리 직접적인 규제 대상이 아니다. 그럼에도 불구하고 JB우리캐피탈은 은행권의 엄격한 리스크 관리 기준을 벤치마킹한 시스템을 자체 개발, 이를 내부 통제의 핵심 수단으로 활용하고 있다.

◇자체·자발적인 신용리스크 관리시스템 개발

JB우리캐피탈은 지난 2011년 전북은행에 편입된 후 약 1년에 걸쳐 신용리스크 관리 시스템을 개발했다. 자산 성장을 이루기 위해선 자산 건전성에 대한 철저한 관리가 필요하다는 내부 방침에 따른 것이다.

JB우리캐피탈이 자체 개발한 신용리스크 관리 시스템은 △신용리스크 데이터마트 △신용리스크 측정△ 신용리스크 파라미터 추정 및 모니터링시스템으로 구성돼 있다.

이 중 신용리스크 파라미터 추정은 해당 시스템의 핵심이다. 과거의 부도율, 손실률 등을 기반으로 리스크 파라미터를 추정하는 모듈을 만들어 최종 위험자본량을 산출하는 것이다. 이 과정에서 중요한 것은 파라미터의 추정 및 산출 방법에 있어 은행권과 동일한 기준을 적용한다는 점이다. 제2금융권에겐 상대적으로 버거울 수 있지만 그만큼 엄격하게 관리하겠다는 의미로 해석된다.

프로세스를 통해 최종 결과값이 산출되면 JB우리캐피탈은 이를 통해 금리를 조정하거나 자본 확충 여부를 가린다. 이 밖에도 △IFRS 충당금의 리스크컴포넌트 △집중도 분석을 통해 자산배분 최적화 △한도 관리를 통한 자산 배분 등에 해당 데이터를 활용한다.


JB우리캐피탈의 신용리스크 관리 시스템이 업계로부터 높은 평가를 받은 이유는 업계 최초 이기도 하지만 캐피탈사는 규제 대상이 아님에도 불구, 이를 자체·자발적으로 만들어 활용하고 있기 때문이다.

일반적으로 금융지주 산하 캐피탈사의 경우 지주 내 리스크 관리 시스템에 의존하기 때문에 관련 데이터만 취합해 지주사에 보낸다. 하지만 JB우리캐피탈의 경우 지주 시스템에 종속되기 보다 독자적인 시스템을 통해 본 산업에 맞게 이를 활용한다.

◇JB금융지주, 내년 초 ERMS 선보일 예정

JB우리캐피탈의 강화된 리스크 관리 시스템에 발맞춰 모회사인 JB금융지주 역시 내년 초 전사 리스크관리시스템 (ERMS)을 선보일 예정이다. 감독 당국의 금융지주사 모범 규준 시행 정책의 일환이기도 하지만 2013년 전북은행에 이어 올 초 광주은행이 편입하는 등 지주 내 계열사들이 채워지면서 ERMS가 필요하다는 분석에 따른 것이다.

JB금융지주의 ERMS는 △리스크 데이터 마트 영역 △통합 리스크 산출이 가능한 리스크 엔진 영역 △의사결정 지원 및 상세 원인 분석이 가능한 리스크 모니터링 영역으로 구성 돼 있다.


각 계열사를 통해 데이터가 확보되면 ERMS는 토탈 익스포져(Total Exposure) 과정을 거쳐 통합 리스크를 산출한다. 예를 들어 전북은행이 A기업에 200억 원을 , 광주은행이 B기업에 100억 원을 대출해줬을 경우 지주 입장에선 300억 원으로 인식하고 이에 맞는 리스크를 산출한다. 이후 다양한 시나리오 기반 하의 스트레스테스트 등을 거쳐 최종 결과값이 나오면 이를 통해 지주사의 재무 전략을 세우게 된다.