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K 은행, 키움 로보어드바이저 펀드 20억 '투자' 키움쿼터백글로벌EMP 채권혼합 '낙점', 꾸준한 성과 덕

김진현 기자공개 2020-07-14 08:35:51

이 기사는 2020년 07월 13일 11:39 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

모 시중은행이 고유자금 일부를 로보어드바이저 자문을 받아 운용되는 공모펀드에 투자했다. 해당 펀드는 자산배분 전략을 활용해 안정적인 운용성과를 기록 중인 상품이다.

13일 금융투자업계에 따르면 K 은행은 최근 '키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]'에 20억원을 투자했다. 해당 펀드의 설정액은 84억원이다. 지난달 C-F클래스로 자금이 유입됐다.

키움투자자산운용은 해당 펀드 운용을 위해 쿼터백자산운용의 자문을 받는다. 쿼터백자산운용의 머신러닝 기반의 로보어드바이저 알고리즘이 도출해 낸 자문 데이터를 참고해 운용한다.

쿼터백자산운용은 국내외 정치, 경제, 사회 정책 등 투자환경에 영향을 줄 수 있는 데이터들을 기반으로 빅데이터 분석을 통해 자산배분 모델을 제공한다. 키움투자자산운용은 해당 데이터를 활용, 시장 움직임 등을 고려해 포트폴리오를 보안한 뒤 실제 운용에 적용한다.

펀드의 주요 투자 대상은 국내외 상장지수펀드(ETF)다. 주로 글로벌 시장에 상장된 ETF를 담고 있다. 선진국 및 신흥국 주식 시장을 추종할 수 있는 대표 ETF를 담는다. 이밖에 채권, 부동산, 원자재 등과 관련된 ETF를 편입해 자산배분 포트폴리오를 꾸린다.

▲출처=키움쿼터백글로벌EMP펀드 투자설명서

펀드는 연초후 4.65% 성과를 기록 중이다. 지난 1년간 5.05%의 수익률을 기록했고 표준편차는 약 10.59% 정도다. 마이너스(-) 5~15% 사이의 성과를 기록하며 꾸준히 성과를 내온 상품이다.

업계에선 안정적인 운용성과 덕에 보수적인 은행의 고유자금을 투자받을 수 있었던 것으로 보고 있다. 2016년 설정 이후 꾸준히 트랙레코드를 쌓아왔다. 은행이나 보험사 등이 고유계정을 활용해 펀드 등에 투자할 때 가장 중요하게 보는 지표는 낮은 변동성인데 해당 펀드는 자산배분을 통해 꾸준한 수익률을 기록해왔다.

업계 관계자는 "해당 펀드는 채권혼합형이기 때문에 같은 로보어드바이저 알고리즘을 활용해 운용되는 주식형 상품과 비교했을 때도 더 낮은 변동성을 기록했다"라며 "그간 꾸준히 운용해온 성과 등을 감안해 투자가 이뤄진 것 같다"고 말했다.
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