이 기사는 2020년 08월 19일 16:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한은행은 코로나19 사태 발발 이후 늘어나는 신용대출 수요에 대비해 외형관리에 나섰다. 하반기는 신용평가를 용이하게 하기 위해 신용평가시스템(CSS)을 재정비하고 연체율 관리에 집중하기로 했다. 아울러 올해는 코로나19 관련 정책적인 금융지원 등으로 여신의 증가속도가 빨라 속도조절이 필요하다고 판단했다.

◇ 대출자산 성장률 '3%', 4월 말 이미 초과

신한은행은 올해 들어 대출자산 성장률 목표치를 3% 수준으로 잡았다. 경기상황을 모니터링하면서 속도조절을 통해 리스크 관리에 주안점을 두겠다는 의도였다.

그러나 예상치 못한 코로나19 여파로 이미 3월 말 1년 목표치에 도달해버렸다. 특히 전세자금대출과 주택담보대출 비중이 폭증하면서 신탁대출을 제외한 원화대출금 잔액은 지난달 말 기준 244조5405억원으로 집계됐다. 대출 성장률은 전년 말(224조6202억원)에 비해 무려 8.9%에 달했다. 작년 한 해 성장률(7%)을 반년 만에 훌쩍 뛰어넘었다.


특히 코로나19 시국 속에서 가계대출 증가세가 두드러졌다. 신한은행의 가계대출 잔액은 작년 말 115조7141억원에서 올해 4월까지 118조8594억원으로 치솟았다. 전세자금대출 잔액은 포화상태다. 4월 말 기준 가계대출은 지난해 말 대비 13.7%(2조6622억원) 늘어난 수준이다. 해당기간 아파트 외 주택 대상 신규 취급액 비중은 10%대 후반에서 22%로 크게 증가했다.

당국이 유도하고 있는 시장 유동성 공급 의무와 연계된 대출 성장세도 엿보였다. 금융당국의 소상공인 자금 지원 유도정책에 따라 중소기업대출 잔액은 올들어 8.7% 급증했다. 작년말 91조1620억원이었던 금액이 7월 말(99조509억원) 100조원에 육박했다. 해당기간 개인사업자대출(소호대출)은 46조7849억원에서 51조706억원으로 9.2% 성장세를 보였다. 리스크 측면에서 보면 부담을 주는 수준까지 비중이 늘었다.

◇ 대출 포트폴리오 리밸런싱, 건전성 잡기 집중

신한은행은 코로나19 사태가 확산된 2분기 들어 긴급 회의를 소집하고 대책 마련에 나섰다. 대출이 급속도로 늘어 외형과 건전성 관리가 필요해졌다. 신한금융의 1분기 대손비용률은 16bp로 작년 동기 대비 1bp 상승했다.

이를 주도한 건 리스크정책위원회다. 이곳에서 월 1회 정기적으로 여신관련 포트폴리오 전략을 마련하고 있다. 긴급 협의가 필요한 안건이 있을 경우에만 수시로 개최한다. 해당 협의체는 김임근 리스크관리그룹장(CRO)이 위원장을 맡고 있으며 이재학 여신그룹장(CCO), 정상혁 경영기획그룹장, 박우혁 개인그룹장, 신연식 기업그룹장, 정운진 GIB그룹장 등 6명의 임원이 위원으로 참여한다.

결론은 '부동산대출 억제'로 잡았다. 리스크정책위원회는 관련 대출 심사 기준을 강화하고 비교적 취급이 단순한 담보대출, 부동산대출 역시 자제하기로 했다. 주택담보대출과 전세자금대출은 정부 규제 등으로 대출 요건이 까다롭기도 했다.

기술담보대출 비중을 늘리기로 했다. 기술담보는 무형의 기술가치에 의존해 심사하고 집행하는 대출이어서 비교적 취급이 까다롭지만 정부 차원의 한국형 뉴딜 정책과 기간산업 협력기업 지원 방안을 지원하기 위한 의도에서 적극 취급하기로 했다.

신한은행 관계자는 "중소기업 지원, 정부추진 금융부담 완화 프로그램에 최대한 맞추는 대신 개인신용대출이나 대기업대출 심사 기준을 깐깐하게 수정키로 했다"고 말했다.


◇ 가계대출 '둔화' 포트폴리오 변화 감지

새롭게 구축한 포트폴리오 전략에 따라 2분기를 기점으로 대출 구성에 일부 변화가 감지된다. 일단 가계대출 증가세가 둔화되고 있다. 가계대출 증가세는 2분기 0.8%로 1분기(2.7%)에 비해 낮아졌다.

특히 주택담보대출은 우하향 흐름을 보였다. 주담대 잔액도 올해 1월 77조60억원에서 5월 79조179억원까지 치솟은 뒤 지난달 말 기준 78조4528억원으로 감소했다. 전세자금대출 성장세는 1분기 9.4%로 폭증했지만 2분기 들어 2.4%로 주춤한 추세다. 정부가 집값을 잡겠다며 담보대출을 억제한 영향도 일부 있다.

다만 주담대 문턱이 높아지자 신용대출로 몰리는 이른바 '풍선효과'는 심화되고 있다. 아파트 매매·전세 수요자들이 낮아진 주담대 비율로 자금 융통에 어려움을 겪자 신용대출로 대체하기 시작한 것이다.

초저금리 여파로 빚을 내서 주식과 부동산에 투자하는 규모가 늘어났다. 급기야 신용대출 금리가 주택담보대출보다 더 낮아졌다. 신용대출은 단기 시중금리가 적용되고, 주택담보대출은 대개 5년 단위 중장기로 운용된다.

신용대출의 신용평가는 쉽지 않다. 대출금이 일정 규모로 커지기 어렵고, 장기 대출도 힘들다. 개인 간 격차나 직업·직장에 따른 차별 논란 등 극복해야 할 과제도 적지 않다.

무엇보다 연체율은 각각 0.31%에 그쳤지만 우상향 조짐을 보일 수 있다. 신한은행은 연간 대손비용률을 40bp 내에서 관리하겠다는 목표를 잡고 있어 이에 따른 대응전략을 마련하고 있다.

하반기에는 고도화한 개인신용평가시스템(CSS)을 활용할 방침이다. 빅데이터를 활용해 정형·비정형 데이터를 점수화해 여신을 2개월 후 여신 만기 건까지 선제적으로 심사를 진행한다.

여신 심사 의사결정 체계도 간소화했다. 기존 본점 심사역이 판단하던 일부 대출을 영업점장이 판단해 신속하게 지원할 수 있도록 규정을 개정하고, 부득이 본점에서 심사할 수 밖에 없는 대출은 최소 2영업일 이내에 심사를 마무리하는 'Hi-Pass 심사' 프로세스를 도입했다.


그룹 차원에서도 코로나19로 인한 전사적인 위기대응 시스템을 가동 중이다. 스트레스테스트를 통해 정교한 예측작업을 진행해왔다.

신한은행 관계자는 "그룹 차원에서 컨틴전시 플랜을 통해 고객 등급 나열을 새로했다"며 "연체관리 효율화 모델을 새로 개편해 연체 발생 후 적극적인 관리가 필요한 고객을 추리고 있다"고 설명했다.

아울러 주택용, 상업용 부동산까지 포함해 부동산 담보대출의 경우 전면 비대면화를 추진 중이다. 타행 대환, 소유권 이전 등기 신고 등 과정을 온라인으로 진행했다. 앞서 신용대출에서도 최적의 상품 추천 프로세스와 각 계열사를 연결하는 통합 대출 플랫폼을 빠르게 구축했다.

신한금융 관계자는 "코로나 관련 중소기업과 자영업자에 대한 원금, 이자 유예 등이 연말에 끼칠 영향은 감내 가능한 수준일 것"이라며 "은행 여신기획부와 협력해 리스크를 방어할 수 있는 금융 상품 출시를 논의 중"이라고 설명했다.