이 기사는 2020년 11월 25일 07:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

신한금융이 국외점포들의 리스크 대응 능력을 키우기 위한 새로운 체계 마련에 박차를 가하고 있다. 국외 점포마다 자체적으로 현지 금융당국의 규제리스크에 대응할 수 있도록 각종 인프라, 통제 체계 등을 마련한 상태다. 최근에는 해외 유동성 기반 확대를 목표로 가이드라인을 수립했다.

방동권 신한금융 상무(CRO)는 최근 더벨과 통화에서 "국가별로 현지 감독 규제에 유연하게 대처할 수 있도록 신한만의 차별화된 시스템인 '리스크큐브시스템'을 고안해냈다"며 "지난 7월부터는 베트남과 등 동남아 국가 현지 규제에 대응하기 위한 2차 프로젝트를 진행 중"이라고 밝혔다.

리스크큐브시스템은 복잡해진 해외 현지 신규 리스크 규제에 대응하기 위한 체계다. 구체적으로는 리스크데이터마트(RDM), 리스크측정시스템(익스포저, 위험가중자산, 건전성, 충당금, 종합·부채종합관리, 시장리스크)과 업무 효율을 높이기 위한 보고서 전산화 기능 등으로 분류된다.

신한금융 리스크팀은 지난 2018년 10월부터 총 16개국을 대상으로 리스크큐브시스템 구축 프로젝트를 진행했다. 올해 2월까지 총 36개 안건에 대한 시스템을 완비한 상태다. 올해는 베트남의 내부 자본적정성 규제 강화, 중국의 IFRS9 도입, 일본의 거액 익스포져 규제 등 각종 규제 변화에 따라 지난 7월부터 2차 프로젝트에 한창이다.

최근에는 국외점포 유동성 확보를 위한 내부 방침도 새로 정립했다. 글로벌부문의 '자생적' 기능을 강화하기 위해 현지조달, 현지 영업 중심의 사업 방향성을 마련했다. 현지 예수금 조달액을 늘리고 단기 차입 비중을 축소하는 내용이 주요 골자다. 경영진과 리스크 회의체에 주기적으로 보고함으로써 통제 구조도 체계화하고 있다.

방 상무는 "이와 같은 움직임은 최근 글로벌비즈니스를 확대하는 과정에서 구체화됐다"며 "국가간 유동성 등 새로운 리스크가 모회사로 전이되는 것을 사전에 차단하기 위한 목적"이라고 설명했다.

신한금융은 글로벌부문 리스크 관리 역량을 지속적으로 업그레이드하고 있다. 예컨대 글로벌 '리스크관리 모범 규준'을 제정해 운영 중이다. 국외점포의 자산규모나 사업성숙도를 고려해 단계적 리스크 관리 방안을 규정한 셈이다.

또 관리실태를 효과적으로 모니터링하기 위해 자체적으로 '국가별 위험분석'도 실시하고 있다. 기존에는 국제 신용평가사 평가등급과 자체 평가결과를 종합해 국가위험분석을 실행했다. 이 경우 국제신용등급 변경이 지표 변동 후에 적용된다는 단점이 있었다. 지표 변화를 사전에 감지한다해도 선제적 대응에 한계가 있던 셈이다.

신용등급이 산출되지 않거나 지표 수집이 어려운 신흥국의 평가는 아예 불가능했다. 지표를 입수한다고 해도 검증 과정을 수작업으로 진행하다보니 효율적이지 않다는 판단이다.

이에 신한지주 리스크관리팀은 올해 상반기 '글로벌 고도화TF'를 가동했다. 국가별 위험분석 방법론을 고도화해 자체적으로 국가별 위험등급을 산출하기 위해서다. 내부모형을 활용해 기준등급과 전망등급을 각각 산출했는데 이를 통해 지표별 예상치를 반영할 수 있게 됐다. 또 신뢰성 있는 등급산출이 가능해지면서 신흥국 리스크에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다.

지주 리스크팀은 올해 하반기부터 해당 결과치를 국가별 익스포저 한도관리에도 활용하고 있다. 단순 재무 지표 뿐 아니라 현지 규제에 대한 적시성 있는 점검까지 가능해진 셈이다.

방 상무는 "향후 지표입수, 검증과정도 간소화하고 자동화해나갈 계획"이라며 "이를 통해 업무 효율성도 증대될 것"이라고 말했다.