이 기사는 2021년 02월 03일 14:46 thebell 에 표출된 기사입니다.

키움투자자산운용이 자체 ESG 평가시스템 구축 작업에 나섰다. ESG는 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance)의 앞글자를 딴 조어로 기업의 비재무적 측면을 강조한다. 올해 상반기 중 작업을 마무리, ESG 채권형 펀드를 선보일 예정이다.

3일 키움투자자산운용은 주식과 채권 영역 자체 ESG 평가시스템 구축을 위한 사내 TF팀이 공식 출범했다고 밝혔다. 해당 TF팀은 주식 및 채권 애널리스트 인력 10명으로 짜였다. 증권 부문을 총괄하는 김기현 CIO(최고투자책임자)가 TF팀을 총괄한다.

국내 자산운용사 중 주식과 채권 분야를 아울러 자체 ESG 평가시스템을 내놓는 곳은 키움투자자산운용이 처음이다. 국내에서는 지난해 말 한화자산운용 등이 채권 영역에서 자체 ESG 평가 시스템을 개발에 성공해 운영하고 있다.

키움투자자산운용이 ESG 평가 시스템 개발 작업에 착수한 것은 ESG 평가역량이 투자판단의 핵심요소라고 여겼기 때문이다. 미국의 세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자 래리 핑크는 ESG 투자를 새로운 투자 패러다임으로 강조하기도 했다.

독자적 ESG 평가시스템을 구축하면 자산운용사의 경쟁력 역시 높아질 수 있다. 현재 대부분의 자산운용사는 서스틴베스트와 대신경제연구소 등과 같은 외부 기관이 평가한 데이터를 가져와 자체적 투자 유니버스를 구성하고 있는 상황이다.

지난달 MSCI와 데이터제공 협약을 체결한 것도 비슷한 맥락이다. 키움투자자산운용 관계자는 "ESG 리서치 분야에서 두각을 보이는 MSCI 데이터를 활용하면 자체 평가모델을 업그레이드할 수 있고 시장 트랜드도 따라잡을 수 있다"고 설명했다.

현재 키움투자자산운용이 운용하고 있는 ESG 펀드는 두 종류다. 먼저 2007년 6월 'S&P Global Clean Energy Index’를 추종하는 '키움퓨처에너지증권투자신탁'을 설정해 운영하고 있다. 지난달 말 순자산 209억원으로 최근 1년 94.7% 수익률을 기록했다.

2019년 6월에는 '키움올바른증권투자신탁'도 출시했다. ESG 평가 상위등급 기업과 지배구조 및 주주환원 정책 개선 가능성이 높은 기업 등에 투자한다. 지난달 말 기준 순자산 79억원으로 최근 1년 수익률로는 47.2%를 냈다.

키움투자자산운용은 마케팅을 통해 펀드 규모를 500억원 이상으로 키우고 ESG 채권형 펀드도 선보일 계획이다. 김기현 CIO는 "축적된 노하우를 바탕으로 상반기 중 평가 시스템을 개발하겠다"며 "향후 대체투자펀드에도 적용해 최고의 성과를 내겠다"고 말했다.