이 기사는 2022년 02월 23일 07:33 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행은 올해 위드 코로나 대비 선제적 리스크 관리에 집중하고 있다. 핵심성과지표(KPI) 전략 지표 중 하나로 건전성 평가항목을 설계해 각 영업단위별 연체율 및 자산건전성 관리를 주문했다. 코로나19 가운데 불어난 잠재 리스크를 사전에 감지하고 약화시켜 연착륙 한다는 방침이다.

2022년 우리은행 KPI에선 건전성 평가항목에 대한 총 배점을 기존 90점에서 100점으로 높였다. 연체율 관리에 70점, 자산건전성 관리에 30점을 각각 배점했다. 특히 올해 자산건전성 관리 배점을 기존 20점에서 30점으로 높였다. 또 3개로 분산돼 있던 세부 평가지표를 2개로 축소했다. 개별 평가지표에 대한 배점을 높여 관리 강화를 이끌어 내기 위해서다.

올해도 우리은행 건전성 관리의 핵심은 연체율이다. 코로나19 가운데 늘어난 잠재 연체율을 관리하기 위해 각 영업단위에서부터 타이트하게 차주 관리에 나서도록 독려하고 있다. 특히 정부의 원금·이자 유예 프로그램에 따라 표면적으로 드러나지 않는 잠재 부실 관리까지 신경쓰는 모습이다.


세부적으로 올해 우리은행 KPI는 연체율 평가 가이드를 설정하고, 감점 구간을 더 촘촘하게 변경한 것이 특징이다. 기존엔 연체율 0.05%당 감점이 0.5점이었지만 올해는 0.01%당 감점 0.2점으로 확대했다. 연체율 발생시 기존보다 패널티를 두배 더 준다는 뜻이다.

연체율 평가 대상과목은 원화대출, 외화대출, 신탁대출, 매입외환, 매입어음, 대지급금, 매입외환미수금의 연체금액, 연체유예대출(15일 경과분) 등 영업점에서 취급한 여신이 모두 포함된다. 이 여신을 대상으로 연체율 관련 평점을 산출하고, 연체비율(연체대출/총대출) 가이드 평점표에 따라 평가한다.

각 영업점들은 매 월별마다 제시된 기준에 맞춰 연체율 평가 후 평점을 받는다. 1·2월은 배점 5점, 3·4월은 배점 10점, 5·6월은 배점 20점이다. 분기 말로 갈수로 연체율이 늘어날 가능성이 커지기 때문에 배점을 더 높였다. 더불어 월별 평점을 분리해 달마다 연체율 평가를 시행하도록 했다. 이는 촘촘한 연체 관리를 위해서다.

다만 분기말 연체비율 축소 때는 이전 월 평가에 소급 반영해 평점을 다시 산출하도록 보완했다. 반기 말 연체비율 축소시에도 이전 월 평가에 소급 반영해 평점을 산출한다.

또 부실이 발생해 본점으로 이관된 여신에 대한 연체율 평가는 최초 대출 개설 영업점을 대상으로 진행한다. 우리은행은 부실이관여신(평기가간 중 본부로 이관한 연체대출)을 본점에서 별도 관리한다. 사후관리팀과 개인회생팀, 여신관리부, 기업회생부, 집단중도금사후관리팀 등 대출 차주 성격에 따라 부서가 나뉜다.

더불어 부실여신 관련 이전가액도 해당 지점 연체율 산정에 적용한다. 이어 예적금담보대출 연체도 포함하고, 대지급금 관련 연체율도 적용한다. 평가 기간 중 상각 및 매각한 여신도 지점 연체율 평가에 합산해 평가한다.

반면 연체율 평가에서 제외되는 여신도 있다. 기금과 공사계정 대출, 보육시설자금대출, B2B+대출 등 정책자금 성격의 대출은 제외한다. 또 보증서담보대출은 보증비율 해당 금액만큼 제외한다. 이차보전대출과 정책자금대출 등도 마찬가지다. 이외 워크아웃기업의 협력업체 B2B대출, 부실이관 된 새희망홀씨대출 등도 연체율 평가에서 제외한다.


건전성 평가항목의 또 다른 핵심 평가지표는 자산건전성 관리다. 여신 및 차주 자체의 스트레스를 테스트해 부실 징후를 사전에 감지해 선제적으로 리스크를 제거하는 것이 목적이다. 차주의 신용등급 및 상환여력 등을 종합적으로 평가해 관리하는 것이 목적이다.

세부적으로 우리은행은 올해 KPI에 자산건전성 관리 평가지표로 부실우려자산관리(30점)와 조기승인(감점 5점~0점), 전략차주 개인 5점(가점) 등 세 가지 항목을 기준으로 삼았다. 더불어 평가대상도 신용등급 BB-~C등급의 잠재부실예방차주와 중점관리대상(Watch-List), 자산건전성관리차주 등 세 집단으로 나눠 타이트하게 관리한다.

평가 기준은 당성률에 가점을 더하는 형식으로 평가가 이뤄진다. 잠재 부실여신 감축실적을 감축 모표로 나눈 뒤, 30점을 곱해 평점을 매긴다. 감축실적은 감축액과 담보회수율 가중치, 신용등급 가중치, 장기고정 부실우려자산 가충치 등을 곱해 산출한다.

영업점별 자산건전성 관리 우수 사례에 대해선 가점도 있다. 평가대상 외 부실우려자산 감축 실적에 대해 포상하는 형태로 가점을 준다. 부실우려자산 감축 1억원당 0.2점씩을 부여한다. 더불어 미사용한도 감축 실적은 1억원당 0.1점, 업체당 최대 1점까지 받을 수 있다. 역마진 및 임대업저마진 차주 여신 회수 실적도 1억원당 0.1점, 업체당 최대 2점의 가점이 있다.

우리은행 영업점 관계자는 "지난해와 마찬가지로 올해도 본점 차원에서 연체율 및 자산건전성 등 건전성 지표 관리를 조금 더 타이트 하게 진행하라는 주문이 있었다”며 “자산 포트폴리오 개선 노력과 리스크관리 중심 영업문화 정착을 위한 노력을 진행 중"이라고 밝혔다.