이 기사는 2022년 05월 06일 07:10 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행이 올 1분기 자산건전성 지표를 개선하며 리스크 관리에 성과를 냈다. 포스트 코로나19 선제 대응을 위한 부실여신 관리에서 리스크를 줄이며 선전했다. 일부 자본적정성 등 지표가 상승하며 부담이 노출됐지만 당국의 권고수준을 크게 상회하는 만큼 큰 부담은 없을 전망이다.

우리은행은 올 1분기 자산건전성과 자본적정성 지표를 일제히 안정화했다. 우리금융그룹 출범 이후 각종 사모펀드 부실 사태에 휘말리며 어수선했던 안팎의 상황을 정리했다. 이 과정에서 리스크 관리에 대한 우려가 컸지만 이를 불식시켰다.

자산건전성 관련 지표들은 일제히 개선됐다. 고정이하(NPL)여신 규모가 줄고, 연체율도 낮아지면서 부실을 조기에 진화한 모습이다. 특히 지난해 외형성장을 추구하며 대출채권 규모를 키우면서 리스크 관리 역량에 대한 시장의 우려가 컸다. 그러나 선제적 리스크 관리를 통해 건전성 지표를 안정화했다.


NPL비율은 지난해 1분기 0.30%에서 지난해 말 0.20%로 낮아졌다. 올 1분기 다시 0.19%로 한단계 낮아지며 안정화된 모습이다. 혹시 모를 돌발 리스크 발생에 대응하기 위한 선제적 충당금 적립 효과도 크다. 지난해 1분기 164.90%였던 NPL커버리지비율은 올 1분기 220.20%로 크게 상승했다.

대출자산 관리도 효율적이고 안정화된 모습이다. 지난해 1분기 0.25%였던 연체율은 지난해 4분기 0.19%로 개선됐다. 올 1분기에도 0.19%를 유지하며 표면적으로 안정된 모습을 보였다.

자본적정성 지표들도 안정적으로 관리되고 있다. 지난해 1분기 대비 각 지표들이 소폭 하락했지만 여전히 당국의 권고치 보다 높게 유지되고 있다. 올 1분기 자기자본(BIS)비율 15.6%, 기본자본(Tier1)비율 3.8%, 보통주자본(CET1)비율 12.7%를 각각 기록했다.

이처럼 우리은행의 리스크 관리는 표면적으로 문제가 없어 보인다. 코로나19 이후 은행권 최고리스크관리책임자(CRO)들의 최대 이슈인 연체율과 NPL비율 관리에서도 선제적으로 리스크를 억제하며 지표 안정화를 이뤘다.


대출자산 및 자본항목 등 각종 리스크 관련 지표가 안정화 하면서 연초 리스크 관리 전략 중 하나였던 포스트 코로나19 관련 역착륙 계획은 순조롭게 진행되는 모습이다.

다만 우리은행 리스크 관리에 있어 최대 현안은 최근 본점에서 발생한 횡령 사건이다. 총 규모가 614억원으로 크고 지난 10년간 횡령 사실을 회계 감사 및 금감원 검사에서도 밝히지 못했다. 내부 통제 시스템에 대한 비판도 나온다.

올해 우리은행 리스크 관리 전략은 수정이 불가피할 전망이다. 횡령 사태를 수습하고 무너진 신뢰를 회복하는 일이 신임 최고리스크관리책임자(CRO)인 정석영 부행장의 최대 현안으로 부상했다. 내부통제 및 리스크 관리 시스템을 리셋하는 일이 최우선 과제로 떠올랐다.

우리은행은 올해부터 새로운 CRO를 맞았다. 전상욱 전 CRO(부행장)가 올해 초 우리금융지주 미래전략 담당 사장으로 승진하면서 그 자리에 정 부행장이 발탁됐다. 취임 초기부터 정 부행장의 어깨가 한층 더 무거워졌다.

우리은행 관계자는 "각고의 노력으로 고객 신뢰를 회복하겠다"며 "아울러 철저한 진상규명이 이루어질 수 있도록 적극 협조하겠다"고 밝혔다.