이 기사는 2025년 05월 15일 16시05분 THE CFO에 표출된 기사입니다

OK저축은행은 올해 자산건전성을 개선하는 데 중점을 두고 있다. 정교화된 건전성 관리 기준을 마련하며 기존 고정이하여신(NPL) 채권을 정비하고 있다. 부실 사업장을 경·공매로 적극 정리하며 부동산PF의 정상화에도 매진하고 있다.

신규 여신 리스크에 대한 관리도 강화한다. 시장 지표를 면밀히 모니터링하며 금융시장 변화에 적극 대응하고 있다. OK저축은행은 향후 리스크 관리 체계를 지속 고도화해 관련 정책을 효율적으로 이행하겠다는 계획이다.

◇자산건전성 중점 관리, 시장 지표 모니터링 강화

OK저축은행은 위험 관리 전담조직인 리스크관리부를 두고 있다. 다른 부서와 달리 특정 본부에 소속돼 있지 않고 별도로 운영되고 있다. 리스크관리부 산하에는 리스크관리팀과 여신감리팀이 있다. 리스크관리팀의 경우 종합, 기획 등 통합적인 위험 관리를 담당한다. 위험관리책임자(CRO)는 리스크관리부장이 담당하고 있다. 현재 CRO는 김만수 이사가 맡고 있다.

OK저축은행이 중점적으로 관리하고 있는 건 자산건전성이다. 지난해 말 기준 연체율이 9.05%를, NPL비율은 9.91%를 기록하면서 건전성 관리가 필요한 상황이다. 올해는 건전성 관리 기준을 정교화하며 기존 NPL 채권에 대한 정비 작업에 나설 예정이다. OK저축은행 관계자는 "건전성 개선을 위해 시장 지표 모니터링을 강화하면서 경제 금융시장 변화에 철저히 대응할 것"이라고 말했다.


부동산PF 사업장 관리에도 집중할 예정이다. OK저축은행의 부동산PF 대출 잔액은 8772억원이다. 경·공매를 통해 PF 익스포저 규모를 전년(1조831억원)보다 19% 줄였다. 부실 사업장을 정리하면서 건전성 지표도 개선세를 보였다. 다만 부동산PF의 연체율이 여전히 10%를 넘기고 있어 강도 높은 사업장 관리가 요구된다.

OK저축은행은 올해 회수가 어려운 채권에 대해 경·공매를 적극 추진할 계획이다. 가격을 낮추더라도 부실 사업장 정리에 속도를 내며 정상화를 이루겠다는 목표다. OK저축은행 관계자는 "자본력과 충당금을 고려하면 충분히 관리 가능한 수준"이라고 강조했다. OK저축은행은 8424억원의 대손충당금을 확보하고 있다. 지난해 적립한 충당금 규모는 4246억원이다.


◇미래 상환 능력 중심 신용 리스크 관리 계획

OK저축은행은 일정 수준 이상의 현금성 자산 규모를 유지하며 유동성을 관리하고 있다. 현금 및 예치금 규모는 1조3575억원으로 전체 자산의 약 10%를 차지했다. 유동성 자산으로는 3조6707억원을 확보하고 있다. 이에 따른 유동성 비율이 183.28%를 기록하며 법정 기준을 크게 상회했다. OK저축은행 관계자는 "매도 가능한 유가증권 등 가용 유동성도 충분한 수준으로 보유하고 있다"고 말했다.

신용 리스크와 시장 리스크에 대해서도 중점 관리하고 있다. OK저축은행은 여신 거래처의 재무 상태와 담보가치의 변동을 수시로 점검하고 있다. 손절매(Loss-cut) 한도 관리를 통해서는 투자 리스크를 최소화하고 있다. 시중 금리의 변화에 노출되는 금리 리스크 관리는 갭(GAP) 분석 등을 활용하고 있다.

OK저축은행은 신용 리스크를 통제하기 위한 여신심사위원회도 운영하고 있다. 여신심사위에는 심사담당 임원을 포함한 5명이 참여한다. 이들은 재무 상태, 사업계획, 담보 구성, 채무 상환 능력 등을 점검하며 부실 대출을 차단하는 데 주력하고 있다. 중장기적으로는 미래 상환 능력을 중심으로 신용 리스크를 관리해나갈 계획이다.