2020.06.05(금)

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우리금융 BIS 11.9%, 'D-SIB 기준 맞췄다' 3분기 11.4%→4분기 50bp↑...자본 확충+자산성장 조절 '효과'

김현정 기자공개 2020-02-12 14:05:30

이 기사는 2020년 02월 10일 08:13 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

우리금융지주가 지난해 말 BIS자기자본비율을 11.9%까지 끌어올렸다. 우리자산운용(옛 동양자산운용), 우리글로벌자산운용(옛 ABL자산운용), 우리자산신탁(옛 국제자산신탁) 등 잇따른 자회사 편입에도 후순위채권, 신종자본증권을 지속적으로 발행해 '시스템적 중요은행지주(D-SIB)'의 규제기준(11.5%)을 맞췄다.

우리금융이 발표한 ‘2019년 경영실적’에 따르면 우리금융은 지난해 말 기준 BIS비율이 11.9%로 전분기보다 0.5%포인트 상승했다.

우리금융은 지난해 6월 26일 D-SIB로 지정됨에 따라 2020년 초까지 BIS비율을 11.5% 이상으로 끌어올려야 했다. 원래 은행 및 금융지주사 최소자본요건은 보통주자본비율(CET1) 4.5%, BIS비율 8% 이상이었다.

하지만 2019년부터는 모든 은행들이 자본보전 완충자본으로 각 비율에 각각 2.5%포인트씩을 추가해야 했다. 여기에 더해 D-SIB로 지정된 은행 혹은 금융지주사는 2020년부터 1%포인트의 추가자본 적립 의무가 부과됐다.

이를 감안해 D-SIB가 지켜야 할 자본규제는 보통주자본비율 8% 이상, BIS비율 11.5% 이상으로 발표됐다. 시스템상 중요하다는 것은 해당 은행이 무너졌을 경우에 연쇄작용을 통해 우리 경제에 미치는 영향이 크다는 뜻이다.

우리금융의 경우 지주사 전환 때부터 CET1은 8.4%로 문제가 없었으나 BIS비율이 부족했다. 지난해 초 지주사로 전환한 뒤 우리금융의 BIS비율은 1분기 말과 2분기 말 기준으로는 모두 11.1%, 3분기 말엔 11.4%로 기준을 맞추지 못했다. 우리·우리글로벌자산운용, 우리자산신탁 등 비은행 포트폴리오를 갖추는 과정에서 거액의 자금이 나갔기 때문이었다.

이에 우리금융은 지난해 10월 5000억원 규모의 신종자본증권을, 11월에는 2500억원 규모의 후순위채를 각각 발행하는 등 자본확충에 박차를 가했고 다행히 적절한 시기에 규제 기준을 넘어서게 됐다.

지난해 우리금융의 자산성장도 기존 경영전략에 부합한 것으로 나타났다. 금융위원회와 금융감독원은 2018년 말 우리은행의 금융지주회사 전환인가를 승인하는 과정에서 보수적 경영전략을 권고했다. 지주설립 후 1년간은 자본적정성을 고려해서 외형성장을 자제하라는 뜻이었다.

은행 및 은행지주의 BIS비율은 자기자본 대비 위험가중자산으로 계산된다. 위험가중자산 산출방법은 금융회사 전체의 표준치를 적용하는 표준등급법과 해당 금융사의 자체적인 특성을 반영한 내부등급법으로 나뉜다. 통상 내부등급법을 통해 산출된 은행 BIS비율이 표준등급법 보다 높게 나온다.

카드사와 종금사를 품고 있었던 우리은행은 내부등급법을 사용하고 있었고 2018년 말 기준 BIS 비율은 15.7%로 D-SIB 적용에는 아무 무리가 없었다. 하지만 지주사로 전환하면서 새롭게 내부등급법을 승인받아야 하는 상황이 닥쳤고 표준등급법 적용 아래 우리금융의 BIS비율이 11.1%(2019년 1분기 말)로 떨어졌다. 이에 금융당국은 우리금융이 향후 D-SIB로 지정될 것을 감안해 자본확충계획 마련하는 동시에 보수적 자산성장 전략을 짜라고 권고했던 것이다.

2018년 말 우리은행은 당초 5%로 계획한 2019년 자산성장률 목표를 4% 초반대로 하향 조정했다. 은행의 지난해 말 기준 총여신은 243조840억원으로 전년 대비 3.9% 증가하며 경영전략에 부합했다.


우리금융은 올들어서도 자본비율 제고 작업을 이어나가고 있다. 2월 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행하며 올 들어 국내 금융지주사 가운데 첫 번째 조건부자본증권 발행을 완료했다. 우리금융은 향후 캐피탈과 저축은행, 증권사, 보험사 등 비은행부문 확충 전략을 적극 추진해 종합금융그룹의 경쟁력을 갖춰나갈 계획이다.

다만 경쟁 금융지주사의 자본적정성 수준과 비교한다면 한참 밑돈다. KB금융지주과 신한금융지주, 하나금융지주의 BIS비율은 각각 14.48%, 14%, 13.94%로 우리금융을 훨씬 앞선다.
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