이 기사는 2020년 08월 12일 10:20 thebell 에 표출된 기사입니다.

금융감독원이 JB금융그룹 현장 검사에 나선다. 바젤Ⅲ 최종안 도입과 관련해 데이터를 제대로 산출하고 있는지 등을 조사하기 위한 목적이다.

12일 금융권에 따르면 금감원은 JB금융 현장 검사를 곧 단행할 계획이다. JB금융지주와 전북은행, 광주은행이 앞서 6월 조기 도입한 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안 프로세스가 제대로 작동하는지 확인하기 위해서다.

개편안의 핵심은 위험가중자산(RWA) 산출방법을 바꾸는 데 있다. 중소기업 대출의 위험가중치(RW)와 일부 기업대출의 부도율(PD), 부도시 손실률(LGD)이 낮아져 금융사의 자본 규제 부담을 덜어낸다. 코로나19로 어려운 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하려는 조치다.

이를 도입하게 되면 국내 금융지주와 은행들은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 각각 1.91%p, 1.11%p가량 상승할 전망이다. 유럽의 경우 바젤Ⅲ 최종안을 도입하면 현지 은행들의 BIS비율은 오히려 떨어지는 효과가 나온다. RWA가 보다 높아지기 때문이다. 반면 국내 은행들은 기존에 워낙 신용리스크 관련 RW를 보수적으로 잡아두고 있어 최종안 도입 시 BIS비율이 오히려 개선되는 효과가 나타날 것이란 분석이다.

금감원은 처음 제도가 시행된 만큼 JB금융 현장 검사를 통해 미흡한 부분은 없는지 점검하겠다는 방침이다. 당국 관계자는 "제도를 처음 도입하는 만큼 금융사의 준비 상태나 바뀐 프로세스가 잘 작동하는지 볼 필요가 있다"며 "미흡한 사항을 보면 수정·보완하도록 요청할 수 있다"고 전했다.

이번 검사는 종합·부문검사나 경영실태평가 개념과는 조금 다르다. 금융사가 미흡한 부분이 있더라도 정해진 기간 내에 개선·대응 방안을 제출해야 하는 경영유의 등 조치를 받지는 않을 수 있다. 다만 이를 즉각 수용하지 못하면 다른 상황이 펼쳐질 수도 있다.


JB금융을 첫 타자로 삼은 건 금융사 중 가장 먼저 해당 제도를 적용했기 때문이다. 금감원은 최종안 도입 관련 사항을 서면으로 검토한 후 수정 요청하는 식으로 JB금융 측과 커뮤니케이션을 해왔다. 아울러 현장 점검을 통해 잘 운영되는지 체크할 필요성을 느낀 것으로 전해진다.

추후 이를 적용한 다른 금융사 역시 현장 점검을 나갈 것으로 관측된다. 다음달 말에는 7개 지주사(신한·우리·KB·DGB·BNK·농협금융)와 9개 은행(신한·우리·국민·대구·부산·제주·경남·농협·수협은행)이 바젤Ⅲ 최종안을 도입할 예정이다.

산업은행과 기업은행은 올 12월 말, 하나금융지주와 하나은행은 내년 3월 말, 수출입은행은 내년 6월 이를 시행한다. 조기도입을 신청하지 않은 SC제일은행, 씨티은행, 카카오뱅크, 케이뱅크는 2023년 1월부터 최종안을 적용받는다.