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[CRO 워치]부산은행, 코로나19 재확산 우려…하반기 충당금 '더 늘려라'한은·OECD 전망치 토대 PD값 변경…강상길 부행장 진두지휘

김현정 기자공개 2020-09-29 07:39:54

이 기사는 2020년 09월 28일 15:26 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

부산은행이 올 3분기에도 코로나19 여파에 따른 경제성장률 하향조정을 고려해 미래경기 대비 차원의 충당금 적립을 실시한다. 금융당국의 권고 사항과 지역경기 악화 상황을 염두에 두고 지난 2분기에 이어 3분기에도 보수적으로 충당금을 쌓기로 했다.

강상길 부산은행 리스크관리본부 부행장(CRO)은 최근 더벨과 통화에서 “하반기를 전망했을 때 올해 최종 경기 상황이 더 악화할 것이라는 부산은행 및 공신력 있는 연구기관들의 분석을 기반으로 3분기 부도확률(PD)을 조정하는 내부의사결정을 진행 중에 있다”고 말했다.

부산은행은 여신영업본부가 전체적인 충당금 전략을 총괄하고 리스크관리본부가 미래경기조정계수 등 기술적인 부분을 담당하고 있다. 경기 동향 및 지역경제 현황 등을 양 부서에서 점검해 대응책을 마련 중이다.

지난 8월 금융감독원의 하반기 충당금 적립 권고가 있었던 자리에는 여신영업본부장이 참석해 금융당국의 방침 및 타행 동향을 확인했다. 리스크관리본부는 전체적인 충당금 전략을 듣고 부산은행의 손실흡수능력과 관련한 다양한 시나리오를 검토해왔다.

강 부행장은 특히 2분기에 이어 3분기에도 다양한 연구기관들이 한국의 경제성장률을 재차 조정하는 것에 주목해 하반기 충당금 추가 적립 필요성을 절감했다고 설명했다. 부산은행은 2분기 미래경기 악화 대비용으로 200억원 가량의 충당금을 적립했다. 6월 말에만 150억원을 쌓았다. 올 상반기 충당금 전입액은 지난해 동기 대비 40% 증가했다.

부산은행은 공신력 있는 기관들의 경제성장률 전망치 중 두 개를 가중평균해 부도확률(PD)값 산정 등에 활용하고 있다. 현재 한국은행과 경제협력개발기구(OECD)의 전망치를 사용한다.

한국은행은 지난 8월 27일 올해 GDP 성장률 전망치를 기존 -0.2%에서 -1.3%로 대폭 낮췄다. 2월 27일에 제시했던 2.1%를 5월 27일 -0.2%로 크게 하향조정한 뒤 한 차례 더 조정이 있었다. OECD 역시 코로나19 대규모 재확산 이전인 8월 11일 2020년 한국의 GDP 성장률로 -0.8%를 제시했다가 한 달 만인 9월 16일 -1.0%로 하향조정했다.

강 부행장은 “부산은행이 보유하고 있는 자산에 영향을 미치는 다양한 변수들이 있지만 경제성장률은 가장 중요한 거시 변수 중 하나”라며 “회계기준에 입각해 충당금을 적립해야 하는 만큼 해당 변수를 고려해 PD값을 움직이고 있다”고 말했다.

부산은행은 3분기에도 스테이지1(Stage1)에서 스테이지2로 재조정된 고위험여신을 대상으로 집합평가 및 개별평가를 통해 별도로 충당금을 적립했다. 기업여신의 경우 3월 말에 받아든 재무제표 등 자료를, 개인여신의 경우 5월 소득세 납부 기록 등을 바탕으로 신용평가를 진행해 경우에 따라 스테이지2로 분류하는 작업을 거쳤다.


부산은행은 코로나19에 따른 분할상환유예여신에 대한 모니터링도 각별히 하고 있다는 설명이다. 9월18일 기준 분할상환신청 총액은 2500억원가량이다. 총 익스포저는 1조원이다.

손대진 여신영업본부 상무는 “분할상환을 신청하는 차주들은 현재 사실상 고정된 상태고 아직 만기가 돌아오지 않은 그들의 여신까지 모두 합하면 총 대상금액은 1조원 정도”라며 “이들이 신청한 유예액에 대한 스케줄도 차주들이 감내 가능하도록 조정 작업 중”이라고 말했다.
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