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'내부등급법 숙원' 우리지주, 당국에 사전협의 신청 올 9월 최종 통과 목표, 바젤Ⅲ 3대 리스크 관리 체계 정비

이장준 기자공개 2021-04-13 07:31:43

이 기사는 2021년 04월 12일 09:06 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

우리금융지주가 오는 9월 바젤Ⅲ 신용리스크 부문 내부등급법 최종 승인을 목표로 물밑 작업이 분주하다. 성사되면 지난해 부분 승인으로 미완에 그친 숙원 사업이 마무리된다. 시장 및 운영리스크 시스템 개편에 이어 3대 리스크 관리 체계 정비가 모두 완료된다는 의미도 지닌다.

12일 금융권에 따르면 우리지주는 지난달 말 금융감독원과 내부등급법 승인을 위한 사전 협의 과정을 마쳤다. 작년부터는 당국에 관련 자료를 제출하는 등 사전 협의를 승인 시점의 6개월 전까지 마치도록 룰이 바뀌었다. 우리지주는 추후 금감원의 현장점검 등을 거쳐 최종 승인을 받는 시점을 9월 말로 잡고 있다.

앞서 8일 DGB금융지주가 바젤Ⅲ 신용리스크 부문의 내부등급법 사용을 승인받은 데 이어 상반기에는 제주은행과 BNK금융지주가 승인을 기다리고 있다. 금감원은 이들 회사의 승인 과정이 끝난 하반기부터 우리지주의 모형을 집중적으로 들여다볼 예정이다.

내부등급법을 적용하면 금융사가 평가한 신용등급을 기준으로 자체적으로 추정한 부도율(PD), 부도 시 손실률(LGD) 등을 적용해 위험가중자산(RWA)을 산출한다. 금감원이 지정한 적격 신용평가 기관에서 평가받은 신용등급만 사용하는 표준등급법보다 RWA가 줄어든다. 이에 따라 BIS 기준 자기자본비율(BIS비율)은 상승한다.

우리지주는 정석영 리스크관리부문 부사장(CRO)이 주축이 돼 내부등급법 승인을 추진해왔다. 우리은행이 2019년 말 먼저 내부등급법을 적용했고 이 모형을 지주로 이식하는 작업을 진행했다.

지난해 6월 금감원은 우리지주 측에 내부등급법 부분 승인을 내줬다. 민생 지원을 확대하라는 차원에서 가계와 소호(SOHO) 등 준비된 부문을 먼저 승인했다. 외부감사대상(외감법)에 해당하는 기업과 신용카드 부문은 보완하도록 주문했다.

앞선 부분 승인만으로도 우리지주는 자본비율이 상승하는 효과를 봤다. 여기에 바젤Ⅲ 신용리스크 최종안까지 조기 도입하며 지난해 9월 말에는 우리지주의 BIS비율이 14.36%까지 치솟았다.

작년 말 기준으로는 BIS비율이 13.84%를 기록했다. 1년 전 11.89%에 비해 1.95%포인트 상승했다. 기본자본비율(Tier1 비율)도 1년 새 9.86%에서 11.78%로 상승했다. 같은 기간 보통주자본비율(CET1 비율)도 8.39%에서 10%로 올랐다. 이번 내부등급법 추가 승인까지 이뤄지면 자본적정성 지표는 더욱 상승할 예정이다.


금융권 관계자는 "우리지주의 경우 이미 우리은행에서 적용하는 모델을 이식하는 개념"이라며 "카드도 모형에 포함되는데 지주 체제로 전환하기 전 우리카드도 내부등급법을 썼던 만큼 승인에 큰 무리는 없어 보인다"고 전했다.

이번 신용리스크 부문 내부등급법 승인까지 이뤄지면 우리지주는 오는 2023년 도입될 바젤Ⅲ를 앞두고 3대(신용·시장·운영) 리스크 체계를 모두 정비하게 된다. 지난달 우리지주는 우리금융그룹 통합 운영리스크 관리시스템을 개발하고 도입했다. 신규 편입된 자회사를 포함해 오는 6월까지 추가 개발을 완료할 예정이다.

아울러 금리, 주가, 환율 등 변동에 따라 발생할 수 있는 금융자산의 손실 가능성인 시장리스크까지 국내 최초로 구축했다. 지난해 4월부터 약 11개월에 걸쳐 지난달부터 운영하는 중이다.
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