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지방금융 내부등급법 도입 물살…BNK·JB '언제쯤' '원뱅크 체제' DGB, 승인 첫타자…나머지 지방사도 연내 통과 목표

김현정 기자공개 2021-04-13 07:31:52

이 기사는 2021년 04월 12일 10:35 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

DGB금융이 지방금융지주 가운데 가장 먼저 내부등급법 승인을 받았다. 지방금융사 가운데 유일한 원뱅크 체제란 게 등급 승인을 조속히 이끌어낼 수 있었던 배경이 된 것으로 풀이된다. 이를 계기로 다른 지방금융지주들은 과연 언제쯤 이를 도입할 수 있을지 관심을 끈다.

DGB지주가 앞서 8일 내부등급법 승인을 받으면서 다른 지방금융사들도 관련 절차가 신속히 진행될 것이란 기대감을 보이고 있다. 서로 상황적 차이는 있지만 내부등급법 도입 추진은 공통된 이슈다.

우선 국내 시중은행 주축의 금융지주들은 2016년부터 내부등급법을 승인받아 적용하고 있다. 2019년 지주사로 전환한 우리금융지주 역시 부분적으로 내부등급법 승인을 받았다. 지방금융의 경우 내부등급법을 승인받은 곳이 한곳도 없다가 이번에 DGB지주가 첫 물꼬를 텄다.

내부등급법이란 은행 자체 신용평가시스템에 의해 산출된 리스크 측정 요소를 활용, 위험가중자산을 산출하는 방식이다. 내부등급법 기준으로 위험가중자산을 책정할 경우 감독당국이 제시한 표준등급법보다 적게 나오는 경향이 있다. 위험가중자산이 줄어드니 자연스레 자기자본비율 상승 효과도 얻게 된다.

지방금융지주들도 오래 전부터 내부등급법 도입을 추진해왔다. DGB지주와 BNK지주, JB지주가 이를 준비하기 시작한 시점은 2015~2016년 정도로 비슷하다. 하지만 DGB지주만 먼저 이를 승인받게 된 상황이다.

DGB지주의 내부등급법 도입이 타사 대비 순조로웠던 이유는 원뱅크 체제이기 때문이다. BNK지주와 JB지주의 경우 별도로 운영되는 대형은행 두 곳의 RWA 산출 시스템 통일 작업이 이뤄져야 하는 만큼 시간이 더 많이 소요될 수밖에 없다.

다만 다른 지방금융지주의 내부등급법 도입도 이를 계기로 급물살을 탈 전망이다. 아울러 다음 순번으로 BNK지주가 거론된다.

BNK지주는 당초 올 3월 말 부산·경남은행 내부등급법 변경 승인을 먼저 받고 6월 말 지주 승인을 받을 계획이었으나 금융당국 측에서 한꺼번에 진행키로 했다. 이르면 6월 말에서 늦어도 9월 안에는 승인을 받을 수 있을 것으로 예상되고 있다.

금융감독원 관계자는 "작년 한 차례 BNK금융그룹에 점검을 나갔고 보완사항을 지적해 현재 수정 중"이라며 "곧 다시 점검에 나갔을 때 완성도가 갖춰져 있다면 6월쯤 승인이 예상되고, 한 차례 더 보완해야 한다면 9월 정도가 될 것"이라고 말했다.

JB지주가 가장 늦어질 전망이다. 내부등급법 도입 착수에 들어간 시점은 BNK지주와 비슷한데 중간에 계획을 전면 수정했기 때문이다. 당초 전북은행과 지주가 따로 내부등급법을 준비한 게 발목을 잡았다.

2016년경 전북은행에서 모형을 만들고 지주에서 광주은행과 전북은행 모형을 종합해 지주 모형을 만들기로 했다. 광주은행은 2012년 우리금융지주 산하 시절 이미 내부등급법을 승인받아 쓰고 있다.

2019년 초 해당 계획을 전면 백지화했다. 이 같은 방법이 효율적이지도 않고 두 은행의 완성 모형을 종합하는 일도 쉽지 않았기 때문이다. 전북은행과 광주은행, 지주가 함께 공동으로 모형을 개발 중이다. 이승국 상무(CRO)가 주도하고 있다. 그는 2019년 5월부터 지주와 전북·광주은행 CRO를 겸직 중이다.

JB지주는 올 6월 내부등급법 승인을 신청해 늦어도 12월 안에는 승인받는 것을 목표로 작업을 진행하고 있다. 광주은행은 그룹 내부등급법 신모델에 발맞춰 변경승인을 일부 받았다. 기업모형의 경우 작년 4월 이미 승인을 받았으며 소매모형의 경우 지주가 승인 신청에 들어갈 때 같이 신청하기로 했다. 전북은행 역시 지주의 승인 신청과 동일 스케줄을 계획하고 있다.

지방금융지주 세 곳이 내부등급법 승인을 받는다면 자본적정성 지표가 시중은행 금융지주사와 견줄만한 수준으로 올라올 것으로 추산된다. BNK지주와 JB지주는 각각 200bp, 100bp 상승을 예상하고 있다. 지난해 말을 기준으로 한다면 보통주자본(CET1)비율이 각각 11.8%, 11.1%가량까지 오르는 셈이다. DGB지주의 경우 이번 승인으로 CET1비율이 11.6% 정도까지 올랐다.

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