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하나금융 대손비용률 하락, 하반기 전망은 2분기 '기업모형 변경' 가세…'상승압력' but '건전성 강화' 조치 효과↑

김현정 기자공개 2021-07-26 08:03:28

이 기사는 2021년 07월 23일 13:09 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

하나금융지주가 올 상반기 대손비용률을 낮추며 자산건전성 지표 개선을 이뤘다. 기업여신 신용평가 모형을 변경하면서 부도율(PD)을 하향조정해 올 2분기 거액의 대손충당금 환입이 이뤄졌다.

하나금융이 23일 내놓은 '2021년 상반기 하나금융그룹 경영실적'에 따르면 2분기 말 기준 대손비용률은 0.12%로 전년 동기대비 15bp 하락했다. 작년 2분기 코로나19 충당금 적립을 제외한 경상적 수준의 대손비용률(0.15%)과 비교하더라도 3bp 하락한 것으로 나타났다.

2분기 대손비용이 1070억원으로 전년 동기 대비 75.3%감소했다. 이처럼 대손비용이 큰 폭으로 감소한 이유는 신용평가모형 변경에 따른 대손충당금 환입 영향이 컸다.

하나금융은 올 3월 소매여신, 6월에는 기업여신에 대해 신용평가모형 변경승인을 받았다. 2분기 기업여신에 대해 새 PD값을 적용함에 따라 기존 대손충당금 전입액 가운데 410억원을 환입할 수 있었다.

이 밖에 한 자동차부품업체의 건전성 상향 조정으로 해당 업체에 대한 대손충당금 환입도 140억원 가량 발생했다. 작년 코로나19로 어려움을 겪으면서 매출 및 재고 파악이 안돼 감사보고서 ‘한정’ 의견을 받았었는데, 올 들어 상황이 좋아지면서 하나금융 역시 등급을 정상화할 수 있었다.

하나금융 관계자는 “새 신용평가모형 적용으로 등급별 부도율이 낮아진 좋은 효과도 있지만 신용등급 자체가 떨어지는 부분도 있어서 충당금을 100억원 정도 더 쌓은 것도 있다”며 “플러스와 마이너스를 복합적으로 합쳐, 올 2분기 이와 관련해 400억원 가량의 충당금을 환입했다”고 말했다.


이번 대손비용 하락은 새 신용평가모형 도입 효과가 커 보인다. 이에 따라 당장 하반기를 우려하는 시선이 공존한다. 일시적인 PD 하향 효과가 가시면 오히려 하빈가 상승 압력이 더 클 수 있을 것이란 전망이다. 추후 충당금 전입액 역시 상반기 규모를 넘어설 것이란 예상도 나온다.

다만 하나금융 자산건전성이 강화된 모습을 보이고 있다는 점에서 향후 충당금 부담 역시 크지 않을 것이란 전망이 제기되고 있다. 우량자산 선별 장치 등이 성과로 가시화되고 있는 만큼 큰 부담은 없을 것이란 분석이다. 자산건전성 지표 역시 하나금융 펀더멘털의 공고함을 입증하고 있다.

2분기 말 기준 하나금융의 고정이하여(NPL)비율은 0.36%로 전년 동기대비 4bp 하락했다. 특히 지난 1분기와 더불이 올 2분기에도 상·매각 규모가 전년 동기 대비 크지 않았음에도 고정이하여신금액이 감소했다는 점은 긍정적이다. 2분기 말 기준 고정이하여신금액은 1조2010억원으로 작년 2분기 말 당시보다 4.8% 감소했다. 선제적 리스크관리가 성과로 이어지고 있음을 의미한다.

이후승 하나금융 최고재무책임자(CFO)는 실적발표 후 진행한 기업설명회(IR)에서 “하나금융은 보수적 충당금 적립기준 유지하는 가운데 건전성 중심의 자산성장 전략을 펼쳐 현재 NPL비율 등이 양호하게 관리되고 있다”며 “향후 물가상승·금리상승·환율상승이 동반되는 코로나3고(苦)로 가계·기업 이자비용 증가. 원자재 가격 상승 등이 예상되는 만큼 리스크를 계속 주시할 것”이라고 말했다.

하나금융은 신용평가모형 변경 효과가 종료되면 하반기 대손비용률이 다시 정상화될 가능성을 언급했다. 이번 충당금 일시적 환입 이후 어느 정도는 상승 압력을 받을 수 있다는 것이다. 올 상반기 2053억원 규모의 충당금을 쌓았는데 하반기 적립 규모는 이를 상회할 것으로 예상된다.

다만 머신러닝(ML) 기법을 적용한 가계 및 소호 대출 모형 등 건전성 강화 조치를 곳곳에 마련해놓은 덕분에 큰 부담은 없을 예정이다. 하나금융은 2019년 가계, 2020년 소호 대출 자산에 대해 ML 신용평가 모형을 개발해 리스크 정확도를 높였다.

하나금융 관계자는 “상반기 신용평가모형 변경 효과도 있지만 가계 및 기업 대출자산이 우량으로 바뀌면서 충당금 줄어든 부분도 확실히 크다”며 “가계대출 모형 등으로 올 상반기 가계 대출 관련 충당금이 200억원 이상 줄었고 이런 효과 등은 하반기에도 계속 유지될 것”이라고 설명했다.
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