이 기사는 2023년 05월 24일 14:07 theWM 에 표출된 기사입니다.

HDC자산운용이 한동안 멈춰있던 사모펀드 비즈니스를 재개했다. 기존부터 다수 설정해왔던 CLO(대출채권담보부증권) 펀드에 더해 새롭게 알고리즘 펀드를 선보였다.

24일 금융투자업계에 따르면 HDC자산운용은 최근 'HDC CLO노트일반사모투자신탁 1호'와 'HDC RoPi 글로벌 알고리즘 일반사모투자신탁 1호'를 결성했다. 지난해 5월 '연기금일반사모증권투자신탁40호'을 설정한 이후 1년여만이다.

'CLO노트일반사모투자신탁 1호'는 대한지방행정공제회의 자금을 위탁운용하는 펀드다. HDC자산운용은 지난 3월 대한지방행정공제회의 CLO투자 위탁운용사로 선정됐다. 투자 약정한도는 약 2000억원으로 알려졌다.


이에 'CLO노트일반사모투자신탁 1호' 역시 추가 납입이 가능한 추가형으로 설정됐으며 환매는 불가능한 폐쇄형 구조다. 현재 펀드에는 730억원 가량이 납입돼있다. 캐피탈콜 방식으로 운용되는 만큼 향후 1000억원 이상이 추가 납입될 것으로 보인다.

CLO는 은행이 선순위 대출을 기초로 발행된 대출채권을 담보로 발행하는 구조화 상품이다. HDC자산운용은 CLO투자 레퍼런스를 다수 보유하고 있는 하우스다. 2016년 설정된 'HDC Oak Hill CLO 일반사모특별자산투자신탁11호'외에도 17개의 CLO펀드를 운용 중이다.

HDC자산운용은 사모펀드 설정을 재개하며 CLO펀드 외에 알고리즘 펀드도 선보였다. 'HDC RoPi 글로벌 알고리즘 일반사모투자신탁 1호'를 설정해 100억원 가량을 모집했다. 추가납입과 환매가 모두 가능한 추가형, 개방형 구조로 설계돼 자금모집을 이어갈 것으로 보인다.

이 펀드는 로보피아투자자문이 자문하는 구조로 글로벌 주식과 ETF(상장지수연계펀드) 등에 투자한다. 앞서 로보피아투자자문은 독자 개발한 알고리즘 프로그램인 로피(RoPi)를 활용한 랩어카운트 상품으로 고수익을 거두며 입소문을 타고 있는 자문사다. 2019년 하나증권을 통해 출시된 글로벌 랩어카운트는 지수 대비 40% 이상 초과수익률을 달성하기도 했다.

RoPi는 국내(코스피, 코스닥), 상하이, 홍콩 등의 전 종목에 더해 미국의 주요 인덱스(S&P500, NASDAQ100 등) 등 62개국, 84개 인덱스를 대상으로 알고리즘 분석결과를 제공한다. 알고리즘을 통해 선별된 종목을 HDC운용 매니저가 재평가해서 교집합에 해당하는 종목에 투자하는 방식이다.

HDC자산운용은 이번 펀드 운용성과를 확보해 추가 펀드 조성도 계획 중이다. 회사 관계자는 "이번에 협업하게 된 로보피아자문은 기존 3개년 정도의 트랙레코드를 통해 기관투자자들의 관심을 모으고 있다"며 "알고리즘 펀드 1호의 성과를 보고 추가 설정할 계획도 검토하고 있다"고 말했다.

HDC자산운용이 신규 사모펀드 설정을 재개하며 관련 수탁고 증대도 기대된다. HDC자산운용은 사모펀드 설정을 활발하게 진행하던 2020년말 사모펀드 수탁고 2조원을 넘기기도 했다. 최근 신규 설정에 어려움을 겪으며 올해 3월말 기준 1조2000억원대까지 수탁고가 줄어든 상황이다.