KB캐피탈, '가계부실' 리스크 선제대응 총력 [2017 RM전략]올해 키워드 '가계부채·부동산'…캐피탈에 맞는 모델 구축
원충희 기자공개 2017-01-18 09:41:44
이 기사는 2017년 01월 12일 16:18 thebell 에 표출된 기사입니다.
올해 금융시장에선 금리인상과 가계부채 이슈가 대두되고 있다. 소매금융(리테일) 위주의 금융회사들은 이 문제에 민감할 수밖에 없다. KB캐피탈도 마찬가지다. 같은 캐피탈사라도 보유자산 포트폴리오에 따라 노출된 리스크가 다른데 KB캐피탈은 전체 여신에서 자동차금융이 80% 이상, 리테일금융이 90% 이상이다. 이승국 KB캐피탈 리스크관리부장(사진)이 '가계부실화'를 올해 가장 주목할 리스크 요인으로 꼽은 이유다.
|
주 고객이 4등급 이하 중·저신용자인 만큼 KB캐피탈의 리스크 총량 중 가장 많은 부분은 신용리스크다. 가계여신금리가 상승하면 이들의 상환능력도 떨어진다. 이는 KB캐피탈이 주력하고 있는 자동차할부금융, 대출과 직결되는 문제다. 또 국내 가계자산의 80% 이상이 부동산이고 가계부채의 상당부분이 주택담보대출인 점을 감안하면 주택가격 하락은 곧 가계신용 악화를 뜻한다는 게 이 부장의 설명이다.
이 부장은 "올해 중점 추진과제는 캐피탈에 맞는 스트레스테스트 모델을 갖춰 자산 포트폴리오의 취약한 부분을 미리 파악해 조정하는 것"이라며 "KB캐피탈이 주력하는 자동차금융은 안정적인 자산이지만 개인채무상환능력을 중요하게 봐야 하는 잣대는 동일하다"고 말했다. 그는 "전반적인 가계신용이 악화된다면 신차금융보다 리스크가 높은 중고차금융의 경우 자산 증가를 억제하거나 심사기준을 강화하는 식으로 관리해야 할 것"이라고 설명했다.
이승국 부장이 신용리스크 다음으로 들여다보는 부분은 금리리스크다. 특히 금리유동성리스크와 금리변동리스크다. 수신기능이 없어 회사채 등으로 사업자금을 조달하는 캐피탈사 주위에 항상 도사리고 있는 리스크 중 하나다.
이 부장은 "기존 유동성커버리지비율(LCR)을 캐피탈사에 맞게 개량한 '가용유동성커버일수' 지표를 개발, 올해부터 금리유동성리스크 관리에 활용하고 있다"며 "외부로부터 자금조달을 하지 않은 상황에서 얼마나 버틸 수 있느냐를 가늠하는 지표인데 3개월 이상을 기준으로 잡고 있다"고 밝혔다.
그는 이어 "올해 미국이 2~3회, 국내에서 1~2회 정도 기준금리 인상이 예상되고 있지만 KB캐피탈 입장에서는 신용리스크만큼 큰 임팩트를 주지 않을 것으로 보인다"며 "다만 금리상승 및 신용리스크 악화 영향을 받아 채권시장이 전반적으로 얼어붙으면 자금조달에 영향을 미칠 것"이라고 덧붙였다.
가계신용과 금리유동성 등 리스크요인을 선제적으로 감지하기 위한 시스템 구축도 준비하고 있다. 현재는 통합리스크관리시스템(ERMS)으로 기본적인 건전성지표를 매월 뽑아내 리스크관리에 활용하고 있다. 필요에 따라서 주별로 뽑기도 한다. 이를 더욱 고도화하기 위해 전사적으로 차세대시스템 구축이 예정돼 있다.
차세대시스템은 내달부터 구축에 착수해 18개월 거쳐 내년 6월 쯤 오픈할 계획이다. 이번 시스템에서 주목할 점은 리스크관리에 필요한 데이터관리체계 업그레이드다. 이상데이터를 자동으로 걸러내는 등 데이터 품질이 한층 제고될 것으로 기대하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- 회계법인 해솔, 부동산 타당성 자문 업무협약
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- [꿈틀대는 토큰증권 시장]'업계 표준' 루센트블록, '두자릿수' 레코드 조준
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다
원충희 기자의 다른 기사 보기
-
- [기업집단 톺아보기]실적 저하에도 현금 쌓이는 삼성SDS
- [기업집단 톺아보기]삼성전기, 4년 만에 잉여현금흐름 순유출 전환
- 경영진 인센티브의 명암
- [기업집단 톺아보기]삼성SDI, 1조 번 배터리에 시설투자 4조
- [기업집단 톺아보기]삼성디스플레이, 전자 배당에 현금 보유량 감소
- [기업집단 톺아보기]삼성전자, 늘어진 현금 사이클…해법은 '매담대' 확대
- [밸류업 프로그램 리뷰]한미반도체, 트렌드·장래성·주주환원 '3박자'
- [기업집단 톺아보기]'그룹 핵심' 삼성전자, 반도체 재고 증가폭 둔화 '숨통'
- [밸류업 프로그램 리뷰]배당주 코리안리, 자사주 대신 무상증자 택한 이유
- [밸류업 프로그램 리뷰]삼성전자, 연 10조 배당…믿는 구석은 반도체 '흑전'