이 기사는 2017년 01월 16일 13:35 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행이 지난해와 마찬가지로 은행 건전성 지표 획기적 개선의 토대가 된 '뒷문잠그기' 리스크 관리 전략을 이어나간다. 특히 올해는 금융권 최초로 개발 중인 '부도진단시스템'이란 최첨단 자물쇠를 뒷문에 달 계획이다.

최정훈 우리은행 리스크관리본부 부행장(CRO·사진)은 "이광구 행장 취임 이후 리스크 관리 문화 확산이 진일보했고, 지난해에는 철저한 뒷문잠그기 전략이 성공하면서 건전성이 획기적으로 개선됐다"며 "올해도 뒷문잠그기 전략을 이어나갈 것"이라고 밝혔다.

실제로 우리은행은 지난해 뒷문잠그기 전략으로 모뉴엘, 엔피텍, 온코퍼레이션 등 잠재부실을 사전에 예방했다. 그 결과 무수익여신(NPL) 비율은 1% 이하로 떨어졌고, 2013년 말 80% 수준에 남짓하던 손실흡수능력(Coverage Ratio)은 지난해 9월말 156%까지 상승했다.

우리은행은 올해 비대면 모형, 자산부채관리(ALM)시스템, 시장리스크 시스템, 소매모형 업그레이드 등 크게 7가지 리스크 관리 시스템 고도화 작업을 진행하고 있다. 효율적인 리스크 관리를 위해서다.

최 부행장은 "리스크 관리는 결국 시스템 구축과 문화 확산으로 볼 수 있다"며 "시스템 구축과 관련해 여러가지 시스템 고도화 작업을 진행중이고, 특히 금융업권 최초로 부도진단시스템을 개발하고 있다"고 말했다.

부도진단시스템이란 부도 차주 패턴을 분석하는 시스템으로, 기존 조기경보 시스템에서 반영하지 못했던 비정형데이터를 도식화한 일종의 빅데이터 기반 리스크 조기경보 시스템으로 볼 수 있다.

최 부행장은 "부도진단시스템은 협력사나 관계사가 부도시 차주에게 어떤 영향을 미치는지 등의 비정형테이터를 통해 부도 차주 패턴을 분석하고, 이를 기반으로 대쉬보드에 그린, 옐로우, 레드 등의 신호가 켜지게 해 심사역들의 부도 위험 예측에 도움을 주는 시스템"이라고 말했다.

리스크 시스템 정교화와 함께 우리은행은 저성장 장기화 전망에 따라 2017년 산업별 포트폴리오 관리 전략에도 변화를 줬다. 우리은행은 매년 전체 산업을 34개 군으로 분류해 위험 전망에 따라 확대, 제한적 확대, 축소 등 3가지 그룹으로 나눠 관리하고 있다.

최 부행장은 "올해 산업별 포트폴리오 분석에서는 조선, 해운, 철강, 석유화학, 골프장 등에 이어 새롭게 숙박업을 축소 산업그룹에 포함시켰다"면서 "숙박업의 경우 대형 호텔의 경우는 큰 문제가 없을 듯 하지만 어중간한 크기의 공급량이 많은 호텔 등에 대해서는 조심하고 있다"고 말했다. 또 그는 가장 주시하는 축소 산업군으로 건설과 부동산개발을 손꼽았다. SOC 투자 삭감, 재개발·재건축 축소, 입주리스크 등 악재들이 많다고 판단했기 때문이다.

반대로 확대 산업군으로 최 부행장은 의약품, 반도체, 식품, 공공부문 등을 손꼽았다. 최 부행장은 "확대 산업군으로 분류하게 되면 해당 산업군의 예상손실(EL)값에는 상대적으로 호의적으로, 반대로 축소 산업군의 경우에는 디메리트(demerit)를 부여해 관리하게 된다"고 설명했다.