이 기사는 2017년 10월 26일 11:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

은행 출신의 CRO가 진두지휘하는 손해보험사의 리스크관리 체제는 그물망처럼 촘촘하다. 잘 닦인 리스크 거버넌스를 초석으로 단계적으로 개선한 리스크 측정 시스템은 기존 리스크 관리 시스템과 '한 끗' 다르다. 정확한 값을 산출할 수 있는 고도화된 내부 리스크 관리 체제는 시시각각 변화하는 규제 환경 속에서 보험사의 건전성을 가늠하는 핵심 잣대다.

신현진 KB손해보험 리스크관리본부장(상무·사진)은 "가장 먼저 리스크 거버넌스를 확립하고 세부 리스크 프로세스·관리 프레임을 새롭게 구축했다"며 "이는 보험 감독제도 선진화와 회계제도 변경을 대비하는 중장기적인 로드맵의 일부"라고 밝혔다. 신 상무는 KB금융지주에서 리스크관리 업무를 오랜 기간 맡아왔던 리스크관리 전문가로, 지난 2015년부터 KB손보의 리스크관리 부문을 책임지고 있다.


KB손보는 지난 2015년 일찌감치 리스크관리 체제 개편을 위한 중장기적 마스터 플랜을 짰다. 먼저 거버넌스를 손봤다. 경영총괄 산하에 있던 리스크관리팀을 분리시켜 독립성을 강화하는 동시에 CRO를 중심으로 관리조직을 마련했다.

사내 핵심 집행임원들이 모두 참여하는 리스크관리위원회(분기별 1회)와 이를 보좌하는 리스크관리협의회를 설치해 매달 1회, 혹은 주요 사안이 있을때 마다 수시로 열릴 수 있도록 재량을 뒀다. 또 협의회 산하로 자산운용심의회·일반상품심의회·장기상품심의회·자동차상품심의회 등 총 6개의 리스크별 심의회를 둬 세부 안건을 상시 검토할 수 있도록 만들었다. 3단계에 걸친 촘촘한 리스크 관리 조직을 꾸린 것이다.

신 상무는 "규제 상황이 변화하는 상황에서 합리적으로 대응하기 위해선 조직 내 설득과 협업이 중요하다"며 "당장 자본이나 이익에 미치는 충격은 클 수 있지만 결국 고객에게 향하는 이익을 커질 것"이라고 설명했다. 리스크를 단순히 관리하던 시대는 끝났다는 의미다. 이제는 리스크를 성과로 연결짓는 비즈니스적 관점에서 바라봐야한다는 강조했다.

신 상무는 제일 먼서 리스크 관리 시스템을 손보기 시작했다. 보험리스크·금리리스크·시장리스크·신용리스크 등 세부 리스크별로 문제점을 파악해 1차적으로 자체 시스템을 개선하고 이어 외부 시스템을 도입했다. 2단계 외부 시스템이 안정화되면 차차 '통합' 리스크 측정 시스템을 개발한다는 복안이다.

이어 "올해 11월까지는 대부분의 외부 시스템 도입이 완료되고 일부 업데이트 작업 역시 내년 중 마무리 될 예정"이라고 덧붙였다. 실제 지난해 2월 프로펫(Prophet)기반의 ALM(ALM, Asset Liability Management) 시스템이 도입됐고, 이어 9월에는 일반·자동차 보험리스크를 측정할 수 있는 외부시스템 이글루(Igloo)의 구축이 마무리 됐다. 올 3월엔 PD(PD, Probability of Defaullt) ·LGD(LGD, Loss Given Default) 산출시스템이 마련됐으며 장기보험의 시스템 재개발 작업도 올 해 말이면 끝난다.

신 상무는 "정교한 리스크 산출은 곧 기업가치를 제고한다는 관점에서 활용될 수 있다"며 "리스크 총량이 측정되면 이를 기반으로 한도를 설정하고 자산배분·상품 포트폴리오 및 재보험 전략을 수립하고 동시에 성과관리(RAPM)와 위기상황분석에 활용하는 경영의사결정 체제를 만들어갈 예정"고 설명했다.

리스크관리 환경 개선에 앞장서고 있는 KB손보는 이 같은 노력을 높게 평가 받아 '2017 thebell Risk Manager Awards'에서 보험권역 우수상을 수상했다.