이 기사는 2025년 06월 19일 14시33분 thebell에 표출된 기사입니다

피보나치자산운용이 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 펀드를 싱가포르 법인인 피보나치글로벌에서도 출시했다. 지난해 국내에서 높은 수익률을 기록한 상품을 토대로 해외 기관투자자(LP) 대상 세일즈에 나섰다.

19일 금융투자업계에 따르면 최근 싱가포르에 거점을 둔 피보나치글로벌은 AI 퀀트 펀드를 새롭게 내놨다. 운용에 사람의 개입은 최소화됐다. 현재는 레코드를 쌓는 초기 단계로 운용성과를 확보한 이후 해외 기관 대상 마케팅을 본격화한다는 계획이다.

이번에 선보인 상품은 지난 3월 청산한 '피보나치콜드브루일반사모투자신탁제1종'과 유사한 구조를 갖고 있다. 해당 펀드는 지난해 3월 설정돼 1년간 운용된 상품으로 프라임브로커리지서비스(PBS)는 NH증권이 맡았다. AI 모델이 자산 배분과 종목 선별, 주문 집행까지 전 과정을 자동으로 수행하는 구조였다. 설정 후 1년간 약 95%의 누적 수익률을 기록한 것으로 전해진다.

퀀트 헤지펀드는 AI와 알고리즘을 이용해 자동으로 매매하는 투자 방식을 말한다. 변동성이 커지면 프로그램이 자동으로 대규모 매도를 실행한다. 시황과 수급 지표를 반영해 실시간 포트폴리오를 리밸런싱할 수 있다. 트레이딩은 특정 수익률 도달 시 익절·손절을 자동으로 실행하는 게 특징이다.

이 전략의 핵심은 반복 가능한 알고리즘과 데이터 기반 의사결정이다. 시세, 거래량, 기업 뉴스, 경제지표 등 다양한 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 기반으로 종목의 매수·매도 시점을 판단한다. 데이터는 일정 주기마다 업데이트된다. 알고리즘은 자체적으로 가중치를 조정해 시장 흐름에 반응한다.

AI 퀀트 전략은 피보나치뿐 아니라 여러 헤지펀드 하우스들이 주목하고 있는 영역이다. 특히 최근 AI가 고도화되면서 AI 기반 운용 전략을 활용하는 헤지펀드 운용사가 늘어나고 있는 추세다. 그로쓰힐자산운용은 지난해 10월 AI가 직접 투자 종목을 선정하고 운용하는 펀드를 출시했다. 쿼터백자산운용, AI콴텍처럼 로보어드바이저 업체도 퇴직연금 시장에서 주목받고 있다.

실제 해외 LP들도 반응을 보이고 있다. 피보나치자산운용도 현재 해외 연기금 및 패밀리오피스를 중심으로 미팅이 진행 중인 것으로 알려졌다. 지난해 한국에서의 성과와 싱가포르 펀드의 초기 데이터가 쌓이면 본격적인 투자 유치가 가능할 것이라는 게 운용사 측 입장이다.