이 기사는 2025년 09월 29일 18:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

이억원 금융위원장(사진)이 생산적 금융으로의 대전환을 목표로 은행의 운영리스크와 시장리스크 합리화 등 추가 과제를 구체화하겠다고 밝혔다. 앞서 금융위원회는 은행의 주식·투자 등 신용리스크를 완화하는 자본규제 개선 방안을 내놓았다.

은행권의 투자 여력을 확대하고 자본을 효율적으로 활용할 수 있게 하는 만큼 생산적 금융을 적극 공급해 줄 것을 당부했다. 이는 단순 자금 공급이 아닌 생산적 금융이 실제 작동하는 기반을 쌓는 계기가 될 것이라는 게 그의 생각이다.

◇생산적 금융 대전환 핵심은 '은행권 자본규제 합리화'

이 원장은 29일 서울 중구 은행연합회에서 열린 은행연합회장 및 20개 은행장 간담회를 통해 생산적 금융으로의 대전환의 핵심 과제로 '은행권 자본규제 합리화'를 꼽으며 추가 과제를 계속 발굴할 것을 시사했다.

앞서 은행권 자본규제 합리화의 첫 번째 과제로 금융당국은 은행권의 주식·펀드 투자와 관련한 자본규제 개선방안을 발표했다. 주택담보대출 위험가중치(RW) 하한을 20%로 상향하되 주식 RW를 400%에서 250%로 낮추는 게 골자다.

주식 RW 개선으로 은행의 총자본비율은 평균 약 24bp, 금융지주의 경우 평균 약 19bp 상승할 것이라는 게 금융당국의 예상이다. 이에 따라 위험가중자산(RWA)이 31조6000억원 감소하는 등 금융권의 투자여력이 확대될 것으로 보고 있다.

이 원장은 주식, 펀드 등 신용리스크에 더해 운영리스크와 시장리스크 등에 대한 규제 합리화도 구체화하겠다고 밝혔다. 시장리스크는 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 변동으로 인한 금융사 트레이딩 계정 포지션의 손실위험을 말한다.

운영리스크는 부적절한 업무프로세스, 인력, 시스템, 외부사건으로 인한 손실가능성이다. 신용리스크 대비 규모는 작으나 RWA에서 차지하는 비중은 무시할 수 없는 수준이다. 올해 상반기 말 기준 신한은행의 RWA 중 시장·운영리스크 비중은 약 13%(29조)다.

이 원장은 "신용리스크뿐만 아니라 운영리스크·시장리스크 (합리화)등의 추가 과제를 계속 구체화해 나갈 것"이라며 "은행권도 현장의 애로사항과 나아갈 방향에 대해 기탄없이 의견을 제시해달라"고 강조했다.

◇"자금 공급 확대, 생산적 금융 기반 쌓는 계기 될 것"

이 원장은 정부의 자본규제 개선에 따라 은행의 투자 여력이 확대될 것으로 기대되는 만큼 개선 취지에 걸맞은 변화된 모습을 보여 달라고 요청했다. 생산적 분야로의 자금 공급 확대를 의미한다.

실제 이 원장은 간담회 직후 기자들과 만나 이날 5년간 80조를 투입하기로 한 우리금융을 치켜세웠다. 이 원장은 "정부의 역할과 실제 시장이 같이 가는 하나의 예가 되지 않겠느냐는 생각이 든다"고 말했다.

이 원장은 생산적 금융으로의 자금 공급 확대 과정에서 금융권의 관련 역량도 강화될 것이라고 본다. 이를 통해 단기 자금 공급이 아닌 체질 변화가 이뤄지는 금융의 근본적 대전환이 이뤄질 수 있다는 설명이다.

그는 "단순히 자금을 보내는 게 아니라 실제로 작동할 수 있는 인적 구성이라든지 신용평가 모형 등이 동반되면서 우리 금융사의 역량이 올라가고 생산적 금융이 실제 작동할 수 있는 기반을 쌓는 계기가 될 것"이라고 말했다.