thebell

파이낸스

산업은행, '포스트 코로나' 부도율 모형 컨설팅 착수 올해 상반기 말 부도 익스포져 2.1조, 고정이하여신비율 1.16%

김서영 기자공개 2022-10-05 08:10:13

이 기사는 2022년 10월 04일 14:43 thebell 에 표출된 기사입니다.

KDB산업은행이 '포스트 코로나' 시기를 맞아 기업들에 대한 부도율 추정 모형을 개선하는 컨설팅에 착수했다. 최근 경제환경 변화를 반영해 최적의 부도율을 추정하기 위한 고도화 작업이다. 부도율 모형 개선뿐만 아니라 관리 기준도 마련할 전망이다.

4일 금융권에 따르면 KDB산업은행은 '부도율 추정 모형 개선 컨설팅'과 관련해 긴급입찰을 공고했다. 입찰 방식은 제한경쟁입찰로 진행되며 이달 11일 15시에 신청이 마무리된다. 산은은 11월 중반부터 컨설팅 돌입해 두 달간 진행할 계획이다. 내년 1월 중순에 결과를 받아볼 예정이다.

이번 부도율 추정 모형 개선 컨설팅은 기존 부도율 추정 모형을 점검하고 경제환경 변화를 반영한 최적의 부도율 추정 모형을 개발하는 데 의의가 있다. 기존 부도율 추정 모형은 IFRS9 대손충당금 산출과 위기상황 분석을 위해 사용됐다. 여기서 부도율이란 미래지향적(forward-looking) 관점을 반영한 시나리오별 예상 부도율을 의미한다.

산은 관계자는 "최근 2년간 코로나19 팬데믹에 따라 경제환경이 변화했고, 부도율 추정 모형을 업데이트할 시점이 도래했다"며 "이번 컨설팅을 통해 기업 부도율을 나타내는 재무지표를 무엇으로 볼지도 결정할 계획"이라고 설명했다.

경제환경 변화는 부도율을 추정하는 데 주된 요인이다. 정책지원 효과나 코로나19 위기에 따른 경기상황 변화를 고려해 향후 부도율 변화 행태에 대한 분석이 필요하기 때문이다. 현재 사용하고 있는 모형이 노후화돼 이에 다른 업데이트도 이뤄져야 하는 상황이다.

산은은 기존 부도율 모형 개발 시 적용된 15개의 설명변수 이외에 산은 자체 특성에 부합하는 설명 변수가 추가돼야 할지 검토한다는 방침이다. 또 모형 개선 필요성을 평가할 객관적인 판단 기준도 수립할 예정이다.

대손충당금 및 위기상황분석 부도율 추정 모형도 손 본다. 이를 위해 먼저 기업 부도 발생에 영향을 미치는 요인을 분석한다. 국내외 거시경제 변수 탐색 및 상관관계를 분석하는 것이다. 산은의 △기업 포트폴리오 특성 △영업환경 △거시경제 지표 등 기반으로 한 최적의 부도율 추정 모형을 개발한다는 방침이다. 경제 시계열 자료의 특성을 고려한 통계모형도 수립한다.

부도율 모형을 개선하는 것뿐만 아니라 관리 기준도 수립한다. 부도율 모형의 적합성과 개선 필요성을 판단할 정량·정성지표를 도출할 방침이다. 모형을 개선해야 할 적기를 놓치지 않고 개선 작업에 착수해 부도율 분석에 정교함을 더하기 위해서다.

구체적으로 자체 적합성 검증 방안을 수립해 관리 지표에 따른 자체 적합성 검증 방안 및 관리 기준서를 작성한다. 검증 주기, 필요 데이터, 개선 이행 등 단계별 절차 및 세부 관리 방안을 마련한다.

한편 산은의 자산별 신용 건전성은 양호한 수준이다. 올해 6월 말 기준 부도 익스포저 총합계는 2조1400억원이다. 지난해 같은 기간 부도 익스포저 총합계가 2조4436억원으로 나타났던 것과 비교해 12.4% 감소한 수치다. 올해 6월 말 기준 충당금은 5조5870억원이다. 작년 동기(5조7899억원)와 비교해 3.5% 줄었다.

올 상반기 말 기준 산은의 부도여신 및 채무증권 규모는 1조4385억원으로 나타났다. 올해 1분기 말과 비교해 4065억원 감소한 수준이다. 같은 기간 고정이하여신은 1조9553억원, 고정이하여신비율은 1.16%로 집계됐다.
(출처: KDB산업은행)
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.