이 기사는 2014년 11월 10일 15:04 thebell 에 표출된 기사입니다.

옵투스투자자문이 최근 성공적으로 1호 펀드 운용을 마쳤다. 옵투스투자자문은 서울대학교 현직 교수가 설립하고 컴퓨터 주도형 주식운용을 추구하는 알고리즘 트레이딩 기법으로 화제를 모았다. 1호 펀드의 선전으로 현대자산운용, 마이애셋자산운용을 통해 추가로 13개 자문형 사모펀드를 설정한 것으로 알려졌다.

10일 금융투자업계에 따르면 현대옵티마사모1[주식]은 2012년 3월 설정돼 지난 8월19일까지 2년5개월간 18.64% 수익을 내고 해지됐다. 이 펀드는 옵투스투자자문이 2011년 8월 자문업을 등록한 이후 현대자산운용과 연계해 설정한 첫 자문형 사모펀드였다.

당시 주식을 100%로 매수하면서 알고리즘 트레이딩기법을 운용전략으로 들고 나와 하락장에서의 운용 내구성을 의심받았지만 운용기간 동안 안정적인 성과를 낸 것으로 알려졌다. 매년 플러스 성과를 유지했고 분기별로는 총 9분기 중에 6분기 플러스 성과를 냈다. 단기적으로 수익률이 출렁이기도 했지만 3년 가까이 운용성과를 지켜보면 우상향 그래프를 그릴 수 있다는 설명이다.

△현대옵티마사모1[주식] 2012년 3월 설정후 운용성과

△현대옵티마사모1[주식] 분기별 운용성과

옵투스투자자문은 1호 펀드 설정 이듬해부터 잇따라 총 13개의 펀드를 설정했다. 현대자산운용과는 현대옵티마사모라는 이름으로 4개 펀드를 설정했고 마이애셋자산운용과 마이애셋옵티마사모라는 이름으로 9개 펀드를 설정했다. 단위금고 및 고액자산가들이 주로 가입했다.

판매사였던 SK증권의 경우 부산지점이 투자유치에 나서 부산·경남지역 고액자산가들이 일임계좌로 투자하기도 한 것으로 알려졌다.

2013년 설정된 마이애셋옵티마사모1, 2, 3호는 10월말 기준 8~13%대 설정 후 수익률을 기록했다. 채권혼합형으로 설정했던 현대옵티마사모 2, 3, 5호도 2013년 설정 후 10월말 기준 플러스를 유지했다. 올해 설정된 펀드의 경우 10월 코스피 하락으로 다소 성과가 주춤했다. 4~6월 사이 설정돼 이후 첫 분기는 모두 플러스 성과를 냈다.

알고리즘 트레이딩 기법이란 매니저의 주관에 전혀 의존하지 않고 컴퓨터가 복잡한 주식시장의 정보들을 스스로 분석해 자동적으로 매매하도록 프로그래밍 하는 것을 말한다. 지금까지 퀀트(계량분석)를 통해 종목을 산출해내거나 매니저가 전략을 짜서 시그널을 만든 경우는 있었지만 컴퓨터가 매니저와 같은 수준으로 자체 전략을 만들어서 순서에 따라 자동매매한 예는 드물었다.

옵투스투자자문은 2001년 서울대 컴퓨터공학부 문병로 교수가 학내 연구실 벤처를 추진해 2010년부터 본격적으로 외부자금을 받기 시작했다. 2010년 금융투자일임업을 금융위원회에 등록해 정식 영업을 시작했고 2011년 투자자문업을 추가 등록하면서부터 자문형 사모펀드를 내놓을 수 있었다.