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CK골디락스운용, '알고플러스1호' 새단장 [인사이드 헤지펀드]지수형 ETF 차익전략 추가…1000억 소프트클로징 목표

이민호 기자공개 2019-02-11 08:47:49

이 기사는 2019년 02월 08일 10:59 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

CK골디락스자산운용이 'CK골디락스 ALGO PLUS 전문투자형 사모투자신탁 제1호'(알고플러스1호)의 새로운 판매사로 미래에셋대우를 선정하고 본격적인 판매에 돌입했다. 기존에 중점을 뒀던 ELW(주식워런트증권) 차익매매에다 지수형 ETF(상장지수펀드) 차익매매를 추가해 올해 상반기 설정액 1000억원을 확보할 계획이다.

8일 금융투자업계에 따르면 CK골디락스자산운용은 미래에셋대우 리테일 창구를 통해 고액자산가들로부터 알고플러스1호에 투자할 자금을 모집하고 있다.

알고플러스1호는 매수와 환매가 상시 가능한 개방형 및 추가형 펀드로, 최소투자금액이 3억원이다. 결산주기는 6개월로 운용보수가 1%, 성과보수는 허들 없는 하이워터마크 방식으로 초과수익의 15%를 수취한다.

미래에셋대우가 PBS(프라임브로커서비스)를 맡아 2016년 7월 설정된 알고플러스1호는 ELW와 옵션 간 차익매매 등 알고리즘을 이용한 시스템 트레이딩을 주요 전략으로 취한다. 2017년 2월 한때 설정액 200억원을 돌파하며 소프트클로징을 단행하기도 했다. 하지만 재간접투자로 진입했던 기관 자금이 ELW 시장 부진으로 환매되며 지난해 말 53억원까지 줄었다. 설정 후 성과는 지난해 말 기준 일평잔 200억원 규모로 연환산 수익률 8.8%, 누적수익률 21.9% 수준이다.

CK골디락스자산운용은 리테일 자금을 전체 설정액의 50%까지 모집할 방침이다. 기존에 회사 고유자금과 증권사 시딩자금이 중심이 됐다면 리테일 비중을 확대해 운용 리스크를 최소화할 계획이다. 이에 따라 최근 미래에셋대우 WM센터 4곳에서 PB 대상 세미나를 진행하고 판매를 개시했다. 향후 약 10곳에서 추가로 판매를 진행할 예정이다. CK골디락스자산운용은 판매 초기에는 미래에셋대우에서만 리테일 판매를 진행한다.

CK골디락스자산운용 관계자는 "기관 자금의 경우 한 번에 큰 규모의 매수와 환매가 발생해 평잔을 유지하기 힘든 리스크가 있다"며 "리테일 자금 비중을 일정 부분 확보하면 해당 리스크 노출을 줄일 수 있다"고 말했다.

특히 이번에는 기존에 집중했던 ELW 차익매매 외에도 지수형 ETF 차익매매를 투자상품에 추가했다. CK골디락스자산운용은 알고플러스1호 판매를 재개하기 전 신한금융투자와 DB금융투자의 시딩자금으로 구성된 3호 펀드(CK골디락스 ALGO PLUS 전문투자형 사모투자신탁 제3호)에 지수형 ETF 차익매매를 적용한 테스트를 성공적으로 완료했다.

CK골디락스자산운용 관계자는 "시스템 트레이딩의 특성상 보유하고 있는 전략에 따라 펀드 규모가 결정된다"며 "목표 설정액을 1000억원으로 늘릴 수 있었던 이유도 운용전략에 지수형 ETF 차익거래를 추가했기 때문"이라고 설명했다.
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