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수출입은행, 바젤Ⅲ 운영리스크 전산개발 추진 운영위험량 산출식 변경, 핵심위험지표·손실률 반영… 내년 초 병행 앞두고 은행권 ‘분주’

진현우 기자공개 2020-04-13 10:50:47

이 기사는 2020년 04월 09일 08:03 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한국수출입은행이 바젤Ⅲ 운영리스크 제도 변경에 따라 전산 업그레이드 작업에 착수했다. 본점 외에도 해외 현지법인을 포함해 관리체계를 새롭게 구축하는 작업이다. 수출입은행 뿐만 아니라 시중은행 모두가 지난해부터 운영리스크 산출식 변경에 따른 준비작업으로 분주한 상태다.

9일 금융업계 따르면 수출입은행은 운영위험량을 계산하는 규제자본 산출방식이 바뀌면서 그에 맞는 전산개발 프로젝트를 진행하고 있다. 바젤Ⅲ 관련 새로운 규제는 오는 2022년 1월부터 적용된다. 감독당국은 본격적인 규제 도입시점보다 1년 앞서 기존 제도와 병행할 것을 권고했다. 늦어도 오는 12월까진 채비를 마쳐야 한다.

수출입은행은 기존엔 매년 벌어들이는 순이익의 15%를 운영리스크량으로 산정했다. 다만 새롭게 바뀌는 기준은 핵심위험지표(KRI)와 실제 손실률 등을 활용하는 등 계산 수식이 다소 복잡해진다. 새로운 산출식과 업무체계에 맞게끔 전산시스템을 개발하는 이유다.

운영위험량 관련해서 각 은행들은 바젤Ⅲ가 도입된 2013년 12월 이후 자체 기준을 적용해 산출했다. 현재 시중은행들은 자체 추정치를 기반으로 한 내부등급법, 수출입은행은 표준등급법을 사용하고 있다. 2022년 도입 예정인 운영위험량 산출 계산식은 글로벌 표준을 따른다. 운영리스크 산출방식이 일원화되면 은행 간 비교도 가능해질 전망이다.

수출입은행의 전산개발 사업 범위는 크게 △운영리스크 관리 시스템 △위험통제 자가진단체제(RCSA) △핵심위험지표(KRI) 도출·관리 등으로 이뤄진다. 시스템 개발과 설계, 테스트 일정이 단계별로 진행될 예정이고 목표 구축시점은 올해 12월까지다.

국내 은행들은 위험가중자산(RWA)을 계산할 때 위험별(신용위험·시장위험·운영위험)로 나눠 값을 도출한다. RWA는 자본적정성 지표인 BIS비율을 계산할 때 분모에 들어간다.

수출입은행은 여의도 본점 외에도 해외 현지법인에도 똑같은 기준을 적용해 전산을 교체한다는 기본 원칙을 수립했다. 유럽과 미국 등 선진국은 이미 바젤Ⅲ가 적용되고 있기 때문이다. 물론 인도네시아·베트남 법인의 경우 아직 현지 규제수준이 바젤Ⅱ를 적용하고 있지만, 선제적으로 글로벌 표준의 리스크체계를 도입한다는 관점에서 동시 진행하고 있다.
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