이 기사는 2020년 08월 10일 08:18 thebell 에 표출된 기사입니다.

"리스크 관리자로서 시스템, 사람, 소통 이 세가지를 가장 염두에 두고 있습니다."

지난달 서울 중구 을지로 하나카드 본사에서 만난 김주성 하나카드 리스크관리본부장(사진)은 15년 여간 리스크관련 업무를 하며 지켜온 그의 소신을 밝혔다. 리스크 담당 직원들을 우수한 인력으로 충원하고 리스크담당 직원들과 꾸준히 소통해온 배경이다.

김 본부장은 하나금융 내 '리스크통'으로 여겨진다. 1993년 하나은행 삼성역지점에서 근무를 시작한 뒤 △기업금융부 △신용관리팀 △중기업금융2본부 △신용리스크팀 등에 몸담으며 리스크 관련 이력을 쌓아왔다. 2014년 하나금융지주의 리스크관리팀장을 맡은 뒤 작년 1월부터 하나카드의 리스크관리본부를 이끌고 있다.


김 본부장은 리스크 시스템의 꾸준한 업그레이드를 강조했다. 그는 "리스크는 불확실성 정도를 의미한다"며 "때문에 미래의 불확실한 위험이라고 손놓고 있기 보다는 사전에 정확한 분석을 통해 다가올 위험을 계량화해 철저히 대비하는 게 중요하다"고 설명했다.

실제로 작년 초 하나카드로 자리를 옮긴 뒤 신용평가시스템 업그레이드에 심혈을 기울였다. 좀 더 정교한 전략 AS모형을 개발하기 시작했다. 전략 AS모형란 기존 신용정보나 금융실적 등의 정보 외에도 상환능력을 평가할 수 있는 상환여력정보나 부동산정보 등을 추가 반영해 개발한 모형이다.

일련의 변화들은 리테일 고객 비중이 높은 하나카드의 특성이 반영돼 있다. 개인고객들이 보다 간편한 방법으로 카드발급을 원하고 있으며 모바일과 인터넷 등 비대면 채널을 통한 신용카드 발급 비율이 증가하고 있기 때문이다.

이 과정에서 직원들과 지속적인 커뮤니케이션를 통해 아이디어를 공유해왔다. 전통적 산업분석 방식에서 벗어나 새로운 산업 재편 트렌드를 정성항목으로 추가 반영하고 있다.

김 본부장은 하나금융그룹에서 빅데이터 분석 방법론을 적용하여 개발한 ML(Machine Learning)모형을 도입했다. ML모형의 경우 경우 전통적 기법(Logistic 방식)이 아닌 많은 데이터와 최신 알고리즘을 활용해 안정성과 변별력을 높인다. ML모형을 통해 신용평가 분석의 고도화나 비대면 채널을 통한 즉시 카드발급 등에 적극적으로 활용하고 있다.

그는 "바로 발급 채널 운영을 통해 다양한 방식으로 정보 수집이나 활용방안을 마련하고 있다"며 "기존 오프라인 고객이 아닌 디지털세대의 특성을 반영해 신용평가모델을 업그레이드하고 있다"고 말했다.

현재 하나카드의 건전성 지표들은 양호한 수준을 유지하고 있다. 자본비율은 20% 이상을 유지하고 있으며 레버리지비율은 6월말 기준 5배 수준으로 기존 규제 수준인 6배 이내에서 안정적으로 운영하고 있다.

김 본부장은 "모바일·디지털화에 역점을 두고 사업을 성장시키고 있다"며 "영업상황에 따라 레버리지비율이 소폭 증가할 수는 있으나 무리한 영업보다는 내실에 비중을 두고 있어 감독당국의 요구 수준 내에서 운영 계획"이라고 말했다.

올초 코로나19 사태를 기점으로는 크레디트라인 확보 등 비상자금조달을 재점검하는 등 유동성 관리 전략을 좀 더 보수적으로 취하고 있다. 자금 조달시장 경색으로 일부 증권사와 캐피탈사에서 일시적으로 자금난이 발생한 적이 있기 때문이다.

6월말 기준 총 차입금 잔액 중 단기차입금 비중은 7.5%에 불과하다. 가용유동성은 크레딧라인(Credit Line)을 포함해 약 1조원 보유 중인데 단기간 내 대량 차입금의 만기도래 압박은 없는 상태다. 예비유동성을 매월말 기준 향후 3개월간의 차입금만기 도래금액 규모 이상으로 충분히 유지할 계획이다.

하나카드는 건전성관리 차원에서 일정 수준 미사용한도를 관리하고 있다. 미사용한도는 유사시 신용리스크 뿐만 아니라 유동성리스크를 크게 증가시키는 요인이 되기 때문에 미사용한도 규모에 대한 철저한 분석을 시행하고 있다.

그는 "하반기에는 카드 사용이 없거나 미미한 회원에 대한 미사용한도를 관리할 것"이라며 "회원들의 적정 소비 유도, 소득대비 부채비율 높은 회원에 대한 보수적 한도 부여, 연체채권 관리 조직 강화 등을 통해 사전적, 사후적 리스크관리를 수행할 예정"이라고 말했다.