이 기사는 2020년 08월 28일 07:00 thebell 에 표출된 기사입니다.

하나은행이 내달부터 자영업자 (소호)여신 심사에 인공지능에 기반한 ML 모형을 추가적으로 활용할 예정이다.기존 내부신용평가시스템(CSS)에 더하여 인공지능을 활용한 ML 모형을 활용하기 위하여 약 6개월간의 개발기간을 거쳐 모형 개발을 완료하고 현재 최종 점검 및 테스트를 마무리하고 있는 단계이다.

하나은행이 이번에 개발한 소호 ML 모형은 기존 신용평가 모형에 활용되는 신용정보들외에 추가적으로 업종,지역,업황 및 기타 연관 데이터의 활용 범위를 확대해 차주의 신용리스크를 보다 정밀하게 판단할수 있을 것으로 예상된다.

황효상 하나금융 부행장(CRO)은 "기존에는 자영업자 차주의 경우 대출 취급 전 과정을 사람이 직접 수기로 진행해왔다"며 "앞으로는 인공지능(AI)을 기반으로 한 머신러닝 시스템이 여신심사 상당부분을 대신하게 될 것"이라고 말했다.

하나은행은 2017년 9월 처음으로 기업여신 자동심사시스템을 개시했다. 시스템적으로 우량기업을 선별하는 프로세스도 구축했다. 6개월에 한번씩 신용등급을 평가할 때 기계 철강, 건설 등 전망이 좋지 못한 산업 비중을 조정했다.

그러나 소호대출에 대해 인공지능을 활용한 자체 신용평가 시스템을 구축한 것은 처음이다.기존에 자영업자 대출은 기업의 제무제표 외에도 경기동향이나 업황, 거래처 정보등 쉽게 접근하기 어려운 정보들이 종합적으로 고려되어야 하기 때문에 기업금융 담당 RM 이나 심사역등 심사 인력의 업무 부담이 높았던 것이 사실이나 그중 시스템으로 보완할수 있는 부분에 대해서는 인공지능을 활용하여 심사 효율성이 높아지면 우량 자산 위주 포트폴리오 증대가 가능할것으로 전망된다.


소호대출은 고수익성 자산으로 분류된다. 담보와 마진이 확보되는 장점이 있다. 기업대출에 비해 부실률은 낮고 마진율은 주택담보대출보다 평균 2배 가까이 높다. 소호대출 평균 마진은 40~50bp에 달하는데 순이자마진(NIM) 방어에 기여한다는 평가를 받고 있다. 하나은행이 그간 자영업자 고객등급을 세분화해 적정 프라이싱(금리산정)에 전념해온 배경이다.

하나은행은 그동안 소호대출을 꾸준히 늘려왔다. 소호 잔액은 2018년 7월 40조원을 돌파한 이후 2년도 채 안되는 사이 50조원을 향해 빠른 속도로 증가하고 있다. 올해 초부터 7월 말까지 성장속도는 5.3%로 나타났다. 중기금융의 절반 이상 비중을 차지하며 기업금융 성장을 주도했다.

소호대출뿐 아니라 포트폴리오도 건전성 관리에 용이한 제조업 중심으로 개편해왔다. 2017년에만 해도 경기변화에 민감한 수익형 부동산 투자 비중이 높았다. 부동산임대업 비중은 50%에 달했다. 그러나 정부가 가계대출 종합대책을 내놓으며 부동산임대업을 조인 가운데 포트폴리오를 조정할 필요성이 높아졌다.

부동산이나 임대업, 소매업 비중은 최소화하고 제조업 소호 비중을 확대해왔다. 당시 하나은행은 제조업 개인사업자 전용 특판 대출인 '브라보소호론'을 출시하며 공격적인 영업을 지속해왔다. 정부가 생산적 금융을 위한 기술금융, 혁신금융 강화를 위한 부동산과 지식재산권 담보대출 등을 강조하면서 중요성은 더욱 강화됐다.

문제는 최근 경기침체와 코로나19 등의 악재가 겹치면서 개인사업자들의 상환능력이 저하되고 있다는 점이다. 게다가 은행권 소호대출 과열양상까지 겹쳐 대출금리가 오르고 있는 추세라 연체율 증가도 우려되고 있다.

물론 소호대출 대부분 담보비중이 80% 이상이라 손실은 크지 않다. 다만 건전성 강화 기조에 맞춰 차주의 상환능력을 좀 더 세분화해 파악하고 빠르게 집행하기 위해 시스템을 개편했다.

최근 하나은행은 내부신용평가시스템 평가모형을 개편하는 작업도 병행하고 있다. 최근 코로나19 여파로 대출자산 각 채무자의 신용도나 환경(업황) 등이 모두 변했기 때문이다. 현재 하나은행이 활용하고 있는 시스템은 2015년 기준 대출자산을 토대로 만들어졌다.

최신의 데이터를 기초로한 신용평가 모형 개선을 추진하여 금융감독원과 협의를 통해 연내 적용을목표로 내부 프로세스 정비작업에 박차를 가하고 있다.내부신용평가시스템 평가모형은 여심심사 및 위험가중자산(RW)을 산출하는데 활용되며 자본적정성 지표 산출의 기초가 된다.