하나은행, 바젤Ⅲ 대응 '시행세칙 보고 판단' 금감원서 수정될 여지 고려, 컨설팅 시장 인력풀 한계도 감안
손현지 기자공개 2021-04-12 07:58:03
이 기사는 2021년 04월 09일 12:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
하나은행은 주요 시중은행 중 아직까지 바젤Ⅲ(운영·시장) 도입 프로젝트에 착수하지 않은 유일한 은행이다. 바젤Ⅲ(운영·시장) 규제 도입(2023년 1월)까지 1년 8개월 밖에 남지 않은 만큼 시스템 구축에 나서지 않고 있는 배경에 이목이 쏠린다.하나은행이 후발주자로 나서게 된 건 금융감독원의 바젤Ⅲ 시행세칙이 나오지 않은 상황을 고려한 조치다. 금융감독원은 국내 은행권을 대상으로 2019년 10월 '바젤Ⅲ 규제 신용·운영·시장리스크 개편안'을 확정했지만 이후 1년 6개월이 넘도록 시장리스크 부분에 대해선 시행세칙을 확정짓지 못한 상태다.
9일 금융업계에 따르면 현재 KB국민은행·신한은행·농협은행이 각각 바젤Ⅲ 운영리스크 도입 프로젝트를 시행 중이다. 우리금융은 바젤Ⅲ 리스크(운영·시장) 개편작업을 모두 완료한 상태며 신한은행은 최근 바젤Ⅲ 시장리스크 도입 프로젝트에 돌입했다.
하나은행은 지난달부터 시장·운영리스크 도입을 위한 논의를 진행했으며 하반기부터 컨설팅사 발주 공고를 내고 프로젝트에 돌입한다는 계획이다. 바젤Ⅲ 규제에 따라 그간 3개(기초지표법, 표준방법, 고급측정법)의 방식으로 산출하던 운영위험가중자산을 '신표준방법'으로 통일할 예정이다.
하나은행 관계자는 "물론 나머지 시중은행들은 직접 바젤 원문을 해석하고 이에 맞춰 프로젝트를 진행 중"이라면서 "다만 금감원 시행세칙이 바젤 규제를 있는 그대로 시행하기 보다 국내 은행들 실정에 맞게 수정될 가능성도 있기 때문에 미리 시행하지 않은 것"이라고 말했다.
하나은행이 이러한 결정을 내린데는 앞선 신 금리리스크(IRRBB, Interes Rate Risk in Banking Book)프로젝트 과정에서의 시행착오 경험이 큰 영향을 미쳤다. 하나은행은 지난 2017년 IRRBB관리 기준 도입에 맞춰 은행권에선 선제적으로 대응에 나섰던 적이 있다.
당시 삼정KPMG를 주 사업자로 선정하고 개선자산부채종합관리(ALM, Asset Liability Management) 시스템을 고도화하는데 주력했다. 하나은행은 2018년께 자체 관리시스템 구축을 완료했다. 기존 패키지 방식의 오라클의 OFSA솔루션을 대체할 만한 자체적인 시스템(인하우스)을 개발했다.
문제는 너무 일찍 준비했다는 점이다. 금융감독원은 뒤늦게 세부 시행세칙(금리리스크 산출 표준방법)을 내놨다. 하나은행이 이미 자체 시스템을 완료한 뒤에야 세부 방법론을 내놓은 셈이다.
결국 하나은행은 추가 비용을 감수하고 몇 차례 수정작업을 거쳐야했다. 시스템 도입 시기는 당초 계획보다 미뤄진 작년 7월께였다. 이런 과거 경험을 반면교사 삼아 이번 운영·시장리스크 프로젝트는 금감원의 시행세칙이 확정된 뒤 진행한다는 방침이다.
하나은행이 뒤늦게 바젤Ⅲ(운영·시장) 프로젝트를 진행하는 또 다른 이유로는 리스크 컨설팅 인력풀이 한정적이라는 점을 고려한 측면도 있다. 현재 리스크 컨설팅 회사는 딜로이트, EY한영, 삼정KPMG 정도에 그친다. 이들 인력은 이미 KB, 신한, 농협 프로젝트에 투입된 상태라 하나은행이 발주를 한다 하더라도 참여할 여유가 충분치 않다. SI 시행사 인력풀도 적은 편이라 추후 진행한다는 계획이다.
하나은행 관계자는 "이제 신용리스크 프로젝트가 끝난 상황이라 운영·시장 부분은 하반기 정도부터 준비할 예정"이라며 "프로젝트 소요 기간은 1년 2~3개월 정도로 잡고 있으며 내부 리스크 관리 역량이 뛰어나 충분히 소화할 수 있을 것"이라고 말했다.
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