하나UBS자산운용이 공모 형태의 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드를 선보인다. EMP 펀드는 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)에 분산 투자하는 상품이다. 최근 ETF 투자 관심이 높아지는 것을 감안, 펀드 비히클을 통해 투자자를 끌어오겠다는 의도다.

6일 금융투자업계에 따르면 하나UBS운용은 이르면 내달 중 '하나UBS스마트알파EMP분기지급형자투자신탁[채권혼합-재간접형]'을 설정할 예정이다. 해당 펀드는 국내외 ETF에 투자하는 '하나UBS스마트알파EMP증권모투자신탁'에 자산의 80% 이상을 투자한다.

하나UBS운용이 공모 형식의 EMP 펀드를 내놓는 것은 이번이 처음이다. EMP 펀드는 자산 대부분을 복수의 ETF와 ETN에 분산 투자한다. 최근 투자자 관심이 쏠리는 ETF 시장에 직접 참여하기보다, 펀드 비히클을 활용해 간접 투자 통로를 구축한다는 복안이다.

하나UBS운용 관계자는 "채권 ETF를 활용해 안정적 인컴 수익을 창출해 하방을 막고, 인공지능(AI)을 활용한 액티브 전략을 주식형 ETF 운용에 녹여내 초과 수익을 내는 것이 목표"라며 "개별 ETF 종목의 거래대금 등을 고려해 탄력적으로 운용하겠다"고 말했다.

책임운용 차원에서 하나금융투자가 자기자본 2억원을 투입한다. 펀드가 설정된 이후 최소 3년간은 투자금을 빼지 않기로 약속했다. 하나금융투자는 하나UBS운용의 지분 49%를 보유하고 있다. 나머지 51%는 스위스 소재 글로벌 금융그룹 UBS AG가 갖고 있다.

'하나UBS스마트알파'가 투자하는 자산은 크게 채권형 ETF와 주식형 ETF로 나뉜다. 먼저 미국과 한국 증시에 상장된 채권 ETF에는 자산의 70~75%가량을 투자한다. 중단기채 ETF에 주력하되, 시장 상황에 따라 장기채 ETF를 활용해 안정적 인컴 수익을 확보한다.

나머지 자산의 20~25%가량은 주식형 ETF에 투자한다. 미국과 한국 증시에 상장된 ETF가 투자 대상으로, AI를 활용해 알파 수익을 추구한다. 해당 펀드의 변동성을 줄이기 위해 S&P500인덱스 선물투자 역시 전체 비중의 9.5% 안에서 적극 활용할 계획이다.

'하나UBS스마트알파' 운용은 주식운용본부 투자공학팀 소속의 김상율 차장이 담당한다. 2011년부터 5년여간 삼성증권에서 근무한 뒤 2016년 하나UBS운용에 합류한 그는 지난달 말 현재 489억원 규모 11개 펀드의 책임 운용직을 맡고 있다.

이달 3일 현재 하나UBS운용 운용규모(AUM, 설정원본+계약금액)는 24조434억원이다. 1년 전 같은기간과 비교해 2411억원 증가했다. AUM의 70%가량이 MMF 등 단기금융에 집중돼 있다. 지난해 순이익은 79억원으로 2019년 93억원에서 17.6%가량 감소했다.