이 기사는 2024년 03월 15일 15:54 THE CFO에 표출된 기사입니다.

새마을금고중앙회의 대체투자를 담당할 인물이 낙점됐다. 바로 윤지선 자금운용부문장(CIO·최고투자책임자)이다. 윤 부문장은 CIO 내정 한 달 만에 임기를 시작하고 신규 대체투자 재개 업무에 본격 돌입할 예정이다.

윤 본부장은 대체투자를 총괄하는 임진우 신임 신용공제대표이사와 함께 손발을 맞추게 된다. 1년 넘게 공석이었던 CIO 자리를 채우게 된 새마을금고중앙회는 작년 말 기준 약 100조원 규모의 자산 운용 계획을 재개할 전망이다. 다만 대체투자 등 고위험자산에 대한 리스크 관리를 강화할 방침이다.

◇자산운용 베테랑 윤지선 신임 CIO, '임기 시작'

15일 윤지선 자금운용본부장은 임기를 시작했다. 이보다 한 달 전 새마을금고중앙회 CIO로 내정된 그는 공식 선임 절차를 거쳐 본격적인 활동에 나서게 됐다. CIO는 신용공제대표이사의 산하 조직으로 신규 투자 집행을 결정하는 자리다.

윤 본부장은 KDI국제정책대학원에서 자산관리 학위를 취득했다. 이후 동화은행과 신한은행을 거쳐 한국자산관리공사(캠코)에서 일했다. 최근까지 사학연금에서 20년 가까이 몸담아왔다.

윤 본부장은 사학연금에서 일하며 운용 업무를 주로 다뤄왔다. 2016년 10월 투자전략팀장 자리에 오른 윤 본부장은 6년째 투자전략실을 이끌며 사학연금의 자산배분과 자산운용 정책 수립, 기금자산 관리 등을 총괄했다. 특히 채권 부문에 오랫동안 재직하며 전문성을 쌓아왔다.

윤 본부장은 자산운용 경력만 26년에 달하는 베테랑이다. 국제재무분석사(CFA)를 소지하고 있는 그는 2022년 12월 대체투자실장에 올라 직전까지 활동해왔다. 윤 본부장은 사학연금에서 대체투자실 등을 이끌어온 경험을 살려 새마을금고중앙회 신규 대체투자 업무 재개에 힘쓸 전망이다.

이로써 약 1년간 직무대행 체제로 남아있던 CIO 자리도 정식 발탁을 마무리하게 됐다. 그간 새마을금고중앙회 CIO 자리는 1년이 넘게 공석이었다. 작년 1월 박천석 전 CIO가 사임한 이후 박정배 프로젝트금융본부장이 직무대행을 맡았고 그다음으로 이승동 투자금융본부장이 직무대행을 맡았다.

앞서 박 전 CIO는 국민연금 CIO에 지원했다 낙마하면서 새마을금고 CIO 자리에서 사임했다. 새로운 CIO를 선임하기도 전에 작년 말 대규모 인출, 뱅크런 사태가 터지면서 전임 중앙회장과 신용공제대표의 직무가 정지됐다. 그에 따라 작년 7월 이후 신규 투자가 잠정 중단된 상태다.

◇대체투자 비중 축소에 사후관리체계 강화 '과제'

윤 본부장은 새마을금고중앙회 CIO로서 약 100조원 규모의 자산운용을 책임진다. 다만 올해는 경영 정상화의 원년으로 삼고 대체투자 등 고위험 자산에 대한 리스크 관리를 강화하는 데 초점을 맞출 전망이다.

구체적으로 새마을금고중앙회는 대체투자 비중을 축소하며 숨 고르기에 나선다. 위험성이 높은 해외투자 등 대체투자 한도관리를 강화해 다른 상호금융권 수준으로 비중을 축소한다는 방침이다. 대체투자 최대 출자를 펀드 모집액의 50%를 초과할 수 없도록 하고 신생운용사에 대한 출자는 엄격한 기준을 적용해 취급한다는 방침이다.

또 대체투자 심사의 독립성과 공정성을 강화하기 위해 심사조직을 리스크관리(CRO) 소속으로 재편한다. 대체투자 사후관리체계를 강화하기 위해 사후관리 전담부서도 신설한다. 대체투자 비중이 축소되는 데 발맞춰 기존 운용부서 일부를 '대체투자관리부(가칭)'로 불리는 사후관리조직으로 재편한다는 방침이다.

대체투자관리부에선 사업성 평가를 주기적으로 실시해 그 결과를 자산 건전성에 반영하도록 규정을 정비할 계획이다. 전체 대체투자에 대해 매년 전수조사를 실시하고, 위험성이 큰 개발 사업 등에 대해선 매 분기 실시해 건전성을 재분류할 계획이다.

새마을금고중앙회는 "대체투자 부실징후의 적시 인지 등 조기경보 모니터링을 강화하기 위한 규정을 마련함과 동시에 전문인력을 확충해 대체투자 사후관리 체계 강화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.