이 기사는 2025년 05월 07일 14시40분 THE CFO에 표출된 기사입니다

하나은행이 출렁이는 환율 속에서도 작년 말 기준 200%가 넘는 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 기록했다. 다른 은행들도 모두 대체로 양호한 원화·외화 유동성 관리 능력을 보였다.

국내 시중은행들은 올해부터 100%로 정상화된 원화 LCR에 대한 선제 대응을 2023년부터 일찌감치 마무리한 모습이다. SC제일은행은 2024년 외화 유동성 대응력이 전년 대비 절반 수준으로 줄었지만 여전히 규제 당국의 권고치를 상회했다.

◇규제 강화 전 유동성 확충 완료…원화 씨티 외화 하나 톱

THE CFO가 금융감독원 금융통계정보시스템 및 각사 IR자료를 통해 국내 시중은행 7곳의 유동성 지표를 조사했다. 유동성 지표는 작년 말 기준 원화 LCR 및 외화 LCR 등 2개 지표로 가늠했다.

먼저 2024년 말 기준 원화 LCR이 가장 높은 회사는 씨티은행으로 나타났다. 162.13%로 2위 iM뱅크와는 약 50%포인트의 격차를 보였다. 원화 LCR은 은행이 보유한 자산 중에서 현금이나 즉시 현금으로 전환할 수 있는 고유동성 자산 대비 1일 내에 상환해야 하는 유동부채의 비율을 뜻한다.

LCR은 은행이 단기적으로 자금을 조달해 운용할 수 있는 능력을 측정하는 대표적인 지표다. 금융당국은 원화의 경우 2025년부터 권고치를 100%로 높이면서 시중은행을 포함한 금융권에 한층 엄격한 관리 수준을 요구하는 중이다.


씨티은행은 국내 리테일(소매금융) 철수에 따른 단계적 폐지를 결정한 이후 대출금과 예수금이 감소세를 나타내고 있다. 하지만 예수금이 줄어드는 것보다 소매금융 대출금의 감소폭이 크다보니 여유자금 운용 증가를 불러온 것으로 보인다. 이와 함께 순예치금 잔액 증가로 현금유입액도 늘어나며 양호한 유동성을 보였다.

이어 SC제일은행이 116.03%로 2위, iM뱅크가 111.87%로 3위를 기록했다. SC제일은행의 2024년 원화 LCR은 2023년(125.95%) 대비 9.92%포인트 줄었다. 다만 원화 LCR 위기 상황을 가정하고 이에 대한 은행의 대응여력을 가늠하는 지표란 점을 고려할 때 적정선을 유지하고 있다면 하락 자체에 큰 의미를 둘 필요는 없어 보인다.

국내 4대 은행(KB·신한·우리·하나) 모두 당국 규제 하한선인 100%를 넘기며 무난한 유동성 대응 수준을 나타냈다. 2022년의 경우 KB국민은행과 신한은행이 100%를 밑돌았지만 당시만 해도 금융당국에서 요구하는 LCR 하한선이 지금보다 낮았다.

◇국내은행, 환율 변동에도 외화 유동성 관리 '문제없다'

외화 LCR을 통해 확인한 시중은행의 유동성 대응력은 대부분 원화 추이를 앞서는 것으로 나타났다. 외화 LCR은 화폐의 종류만 다를 뿐 은행의 유동성 여력을 가늠하는 핵심 지표로 쓰인다. 당국은 앞서 100%인 원화 LCR과 달리 외화 LCR은 80%로 차등을 두고 있다.

외화 LCR도 원화와 마찬가지로 2024년 기준 시중은행 가운데서 당국의 규제 하한선에 도달한 사례는 한 곳도 나타나지 않았다. 하나은행의 경우 시중은행 가운데 유일하게 2024년 말 기준 200%가 넘는 외화 LCR을 기록했다. 2023년(158.54%) 대비 54.12%포인트 상승했다.


하나은행의 외화 유동성커버리지비율은 2021년 109.39%를 기록한 이후 줄곧 상승세를 보이고 있다. 약 3년 사이 유동성 안정감을 2배 가까이 끌어올린 셈이다. 특히 4대은행으로 범위를 좁히면 하나은행은 원화 LCR(104.98%)과 외화 LCR(212.66%)에서 모두 최고 수준의 대응력을 갖춘 것으로 평가된다.

달러/원 환율의 경우 2024년에만 국제정세 불안과 경기침체 이슈 등으로 20%가 넘는 등락세를 보이며 은행권에 면밀한 관리와 대응이 필요하단 목소리가 안팎에서 제기됐다. 이에 2023년 168.86%에서 16.83%포인트 후퇴한 신한은행을 제외한 대부분 국내 시중은행은 선제적인 리스크 관리에 나선 성과가 외화 LCR 상승으로 나타나고 있는 중이다.

이밖에 SC제일은행의 2024년 외화 LCR이 93.93%를 기록하면서 2023년(180.66%) 대비 86.73% 포인트 내렸고 씨티은행도 하락세를 보였다. 다만 신한은행을 포함한 외국계 은행 모두 하한선을 상회하는 지표를 내놓으며 관리에 만전을 기하고 있는 점을 재확인했다.