이 기사는 2016년 11월 18일 15:34 thebell 에 표출된 기사입니다.

대신금융그룹은 타 증권사와 달리 자체 알고리즘을 개발해 로보어드바이저 사업에서 차별화를 꾀한다는 구상이다. 상품 전략은 다양한 투자자를 모두 공략할 수 있도록 공모펀드와 헤지펀드를 동시에 내세우는 '투트랙'으로 짰다.

대신금융그룹은 현재 대신경제연구소, 대신증권, 대신자산운용 등의 관련 인력을 주축으로 자체적인 로보어드바이저 알고리즘을 구상 중이다. 기본적인 단계의 알고리즘은 이미 개발된 상태고 보다 정교한 모델을 구축하고 있다.

NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 등 로보어드바이저 사업에 착수한 증권사들은 스타트업 회사와의 협업을 통해 비즈니스를 도모하고 있다. 전문 업체가 이미 만든 알고리즘을 바탕으로 한 상품을 판매하거나 개발하는 식이다.

대신금융그룹 역시 사업 구상 초창기에는 비슷한 모델을 고려했다. 그러나 경쟁력, 수수료 등 여러 요소를 검토한 결과, 자체적으로 사업을 꾸리는 편이 낫다고 결론지었다. 기존 퀀트 인력과 대신증권의 IT 경쟁력 등을 활용하면 일정 수준 이상의 알고리즘을 충분히 개발해낼 수 있다고 판단했다.

금융위원회가 운영하는 로보어드바이저 테스트배드에도 대신증권은 자체 알고리즘을 가지고 참여했다. 대신증권을 제외한 나머지 증권사들은 모두 파트너사와 컨소시엄을 이뤄 경쟁에 나섰다.

대신자산운용은 내년 초 이 같은 알고리즘을 기반으로 '채권 이자 플러스 알파' 수익을 노리는 공모펀드를 출시할 계획이다. 이를 자사 로보어드바이저를 상징할 만한 대표 상품으로 키운다는 게 목표다.

일반투자자들은 이 같은 상품으로 공략하는 한편, 고액자산가와 기관투자가의 수요는 헤지펀드로 끌어 모은다는 구상이다. 이른바 '투트랙' 전략이다.

헤지펀드 역시 퀀트(Quant)를 기반으로 운용될 예정이다. 자사 알고리즘을 바탕으로 하되 공모펀드보다는 보다 높은 리스크와 수익률을 추구하는 식이다.

대신자산운용이 최근 설정한 '대신글로벌 Dr. Selelto ETF 자산배분 전문투자형 사모투자신탁'은 이 같은 상품 전략을 마련하기 위한 일환이었다. 이 펀드는 퀀트 전략을 통해 편입되는 글로벌 ETF의 비중이 알아서 조절되는 상품이다.