이 기사는 2016년 11월 29일 16:48 thebell 에 표출된 기사입니다.

전세계 120여 명의 헤지펀드 매니저를 만나고 그들의 전략을 연구해온 펀드매니저가 있어 화제다. 대신자산운용의 글로벌운용본부를 이끌고 있는 전우석 본부장(사진)이 주인공이다.

전 본부장은 단순한 연구에 그치지 않고 이들의 전략을 활용, 자신만의 독특한 전략을 만들어냈다. 이렇게 탄생한 전략을 수년간 시험 운용한 끝에 최근 설정한 펀드에 직접 활용하게 됐다.

◇ 전략 알아내기 위해 1년반 공들이기도..펀드 활용 가능한 전략만 30여개

전 본부장의 오른쪽 바지 주머니에는 항상 작은 USB메모리가 들어있다. 손가락 한마디 정도 크기의 이 작은 물체가 전 본부장에게는 세상에서 가장 중요한 보물이다.

*전우석 대신자산운용 본부장

그는 "이 USB메모리 안에는 300여 개의 운용 전략이 담겨 있다"며 "이 전략들에는 그동안 만나온 전세계 120여 명의 헤지펀드 매니저들의 아이디어가 녹아 있다"고 말했다.

전 본부장은 지난 2010년 KTB자산운용에서 근무하던 시절부터 해외 헤지펀드 매니저들을 만나고 다니기 시작했다. 단순한 비즈니스 차원이 아니라 그들이 가진 전략을 알아내기 위해서였다.

뉴욕 소재 헤지펀드에서 일하는 한 매니저의 경우 워낙 철저하게 자신의 전략을 숨기는 바람에 이를 알아내는데 1년 6개월이라는 시간이 소요되기도 했다. 이 기간 동안 전 본부장은 이메일, 대면 미팅 등 10~20차례 접촉을 시도했고, 결국 해당 펀드매니저를 설득하는데 성공했다.

이렇게 공들여 습득한 글로벌 헤지펀드 매니저들의 아이디어를 활용해 전 본부장이 완성한 전략은 19개다. 이 밖에 전 본부장이 직접 고안해낸 전략만 300여 개에 달한다.

전 본부장은 "이 가운데 실제 펀드 운용을 위한 전략으로 활용이 가능한 것은 30여 개 정도"라며 "그 외의 전략들은 성과는 매우 우수하지만 유동성 등의 문제 때문에 제한적인 상황에서만 활용할 수 있다"고 설명했다.

◇ 시험 운용 거쳐 첫 헤지펀드 설정

전 본부장은 직접 고안해 낸 전략들을 시험해 보기 위해 테스트 펀드를 운용하고 있다. 테스트 펀드를 통해 시험 운용을 통과한 전략은 실제 펀드를 설정하는데 활용된다.

그는 "직접 만든 전략 가운데 수년간의 테스트운용을 거쳐 최근 펀드를 설정하기도 했다"며 "5개 정도의 자산을 활용해 글로벌 자산배분 컨셉으로 운용되는 전문투자형 사모펀드"라고 말했다.

이번에 설정된 펀드에 활용되는 전략은 최근 5년 동안 시험 운용 과정을 거쳤다. 과거 20년 백테스트 데이터까지 합치면 연평균 수익률이 17%에 달한다.

전 본부장은 VIP투자자문의 최준철 대표, 타임폴리오자산운용의 황성환 대표 등을 배출한 서울대학교 주식투자 동아리 창립 멤버이기도 하다. 황 대표, 최 대표와는 지금도 막역한 사이를 유지하고 있다.

전 본부장은 회계 컨설팅업체의 애널리스트로 사회 생활을 시작, 신한BNP파리바자산운용의 전신인 조흥투신운용에서 국내 주식운용을 맡으며 펀드매니저 업계에 발을 들였다. 이후 호주로 가서 해외 부동산, 유전, 광산 등과 관련된 딜소싱 업무를 하면서 원자재 투자에 눈을 떴고 2007년 국내로 복귀, KTB자산운용에서 멀티에셋 전략을 활용하는 펀드를 운용했다. 대신자산운용으로 옮긴 것은 지난 2013년이다.